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마지막 업데이트: 2022년 4월 24일 | 0개 댓글
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Protective Asset Allocation(PAA)Keller and Keuning(2016)이 제안한 전략으로 방어비율(Protection Rate)의 개념을 도입하여 하락장에 안전자산인 채권의 비중을 확대하고 상승장에는 안전자산의 비중이 축소되는 룰에 따라서 비중이 조정되는 동적자산배분 전락전략의 구성과 투자 유니버스: 가속 듀얼 모멘텀 활용기준 시점의 12개월 이평선을 기준으로 Good인 자산과 Bad인 자산을 설정하고 보호비율에 따라 안전자산의 비중이 유동적으로 조정, 위험자산은 가속 듀얼 모멘텀 전략을 활용하여 자산배분하고 보호정도에 따라 MPAA0(약한 보호), MPAA1(중간 보호), MPAA2(강한 보호)로 구성. 가속 듀얼 모멘텀은 1, 3, 6개월의 모멘텀을 활용하여 계산되며 자산들의 가격변화에 민감하게 반응하고 추세의 변화를 잘 반영. 미국에 상장된 ETF를 활용해서 포트폴리오를 구성. 투자 유니버스는 총 12종목으로 분산투자의 효과를 높이기 위해 주식, 채권, 리츠, 원자재 등 다양한 종류의 자산을 투자 유니버스에 포함벡테스팅 결과와 분석안전자산은 PAA전략에 따라 배분, 나머지 위험자산은 기존 듀얼 모멘텀 전략대신 가속 듀얼모멘텀 전략을 사용. 이를 통해 최근 가격 추세를 반영한 모멘텀을 산출. 6, 12개월 듀얼 모멘텀 전략과 비교해서 수익률이 개선되는 것을 확인 할 수 있었음. 3개월 듀얼 모멘텀보다는 수익률은 소폭 낮았으나 변동성이나 MDD가 개선되는 것을 확인. 안정성 측면에서도 듀얼모멘텀보다 유효한 전략으로 고려

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게으른 퀀트 . 가속 듀얼 모멘텀 상세

가속 듀얼 모멘텀 상세 … 가속 듀얼 모멘텀는 주식 2개, 채권 1개, 원자재 0개를 대상으로 운영되는 포트폴리오입니다. 가속 듀얼 모멘텀는 3개의 ETF로 운영할 수 …

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주제에 대한 기사 평가 가속 듀얼 모멘텀

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  • Date Published: 2019. 4. 20.
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동적 자산 배분 전략 – 가속 듀얼 모멘텀(ADM)

동적 자산 배분 전략 중에 게리 안토나치가 고안한 듀얼 모멘텀 전략이 있습니다. 절대 모멘텀과 상대 모멘텀을 동시에 적용했다고 해서 듀얼 모멘텀 전략입니다. 이 전략을 좀 더 합리적으로 발전시킨 것이 가속 듀얼 모멘텀 전략입니다. 가속 듀얼 모멘텀 전략에 대해 알아보겠습니다.

전략 개요

가속 듀얼 모멘텀 전략은 3개 자산을 비교 대상으로 사용합니다. 세 가지 자산은 미국 주식으로 대표되는 미국 S&P500 지수, 미국 제외 글로벌 소형주, 미국 장기 국채입니다. 한국에서는 이 자산의 미국 인덱스 펀드를 매수할 수 없으므로 ETF인 SPY(미국 주식), VSS(미국 제외 글로벌 소형주), TLT(미국 장기 국채)를 기준으로 비교합니다.

먼저 각 ETF의 1개월, 3개월, 6개월 평균 모멘텀을 계산합니다. 평균 모멘텀은 1개월, 3개월, 6개월간의 수익률의 합을 3으로 나눈 값입니다. SPY와 VSS의 점수를 비교해서 높은 ETF를 매수하지만, 점수가 둘 다 마이너스라면 TLT를 매수합니다. 종목을 매수할 때는 기존에 가지고 있던 종목은 전부 매도하고 매수하는 방식입니다.

일반 계좌에서는 거래 비용 때문에 이론상의 수익률보다는 떨어질 것입니다. 하지만 이 전략을 개발한 Engineered Portfolio 블로그에 나와 있는 1998년에서 2020년까지 가속 듀얼 모멘텀 성과를 보면, S&P500을 매수 후 보유한 것의 수익률은 484%인 반면에 가속 듀얼 모멘텀 전략은 6,795% 수익률을 올렸습니다. 거래 비용 때문에 이 수익률보다는 낮을 수 있어도 상당한 수익은 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

거래 빈도수와 주의 사항

실제로 가속 듀얼 모멘텀 전략의 종목 교체 빈도수는 많지 않습니다. Engineered Portfolio 블로그에 따르면 종목 보유 기간은 평균 4개월 이상이라고 합니다. 그렇긴 해도 투자금이 커질수록 거래비용과 세금이 많이 발생할 수 있으므로 절세 계좌에서 가속 듀얼 모멘텀 전략을 사용하는 것을 추천하고 있습니다.

한국에서 해외 ETF를 투자할 수 있는 절세 계좌는 없으므로 연금저축펀드 계좌에서 비슷한 ETF로 매수하는 것도 방법이 될 수 있습니다.

국내 상장 ETF로 투자하려면

에서는 국내에 상장된 해외 ETF로 다음 ETF를 소개하고 있습니다.

미국 주식 시장 티커 종목 설명 국내 상장 ETF 종목 이름 SPY, VOO, IVV 미국 주식 KODEX 미국S&P500선물(H) VSS, SCZ 미국 제외 글로벌 소형주 KODEX 선진국MSCI WORLD

ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H) TLT 미국 장기 국채 KODEX 미국채울트라30년선물(H)

저자는 국내에서 해외 ETF를 매수할 때 주식은 헷지, 채권은 언헷지를 권해서 S&P500에 해당하는 ETF를 KODEX 미국S&P500선물(H)로 추천했습니다. 개인적으로는 비용이 적게 나가는 S&P500 ETF로 매수해도 무방하다고 생각합니다.

그리고 미국 제외 글로벌 소형주에 해당하는 VSS, SCZ에 해당하는 국내 상장 ETF는 아직 없지만, VSS, SCZ와 가장 상관계수가 높은 ETF가 표에 있는 KODEX 선진국MSCI WORLD, ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H)라고 합니다. 추후에 미국 제외 글로벌 소형주 지수 ETF가 국내에 상장되면 그 종목으로 대체하시면 됩니다.

이번 달에는 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 어떤 ETF에 투자하면 될까?

2022년 4월인 이번 달은 SPY입니다. 가속 듀얼 모멘텀 전략을 개발한 Engineered Portfolio 블로그를 구독하면 매 달 어떤 자산에 투자해야 하는지 메일로 받을 수 있습니다. 다음과 같은 메일이 옵니다. 전략을 개발한 창시자에게서 오는 메일이기 때문에 좀 더 믿을만하다고 할 수 있습니다. 다양한 자산 배분 전략을 백 테스트할 수 있는 사이트에서 결과를 참조하셔도 좋습니다.

이번 달엔 S&P500 ETF입니다.

결론

어떤 투자 전략이든 완벽한 전략은 없습니다. 가속 듀얼 모멘텀 전략 외에도 전통적인 듀얼 모멘텀 전략, 영구 포트폴리오 등 많은 전략들이 존재합니다. 꾸준히 공부하면서 각자에게 맞는 전략을 찾아서 적용해보시면 좋을 것 같습니다. 상관계수가 낮은 전략을 혼합해서 사용하는 방법도 있고, 계속해서 좋은 전략이 나오고 있으니 잘 알아보셔서 더 큰 수익률보다는 리스크가 보다 적은 MDD가 낮은 전략을 선택해서 꾸준히 실행하시는 것을 추천드립니다. 여러 가지 전략에 대해서 알아보시려면 저도 애청하고 있는 유튜브 할투 채널과 강환국 님의 , 이영빈 님의 책을 추천드립니다.

이 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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가속 듀얼 모멘텀 장단점 및 백테스트

가속 듀얼 모멘텀 전략은 이름에서 알 수 있듯이 오리지널 듀얼 모멘텀 전략을 개량한 전략입니다. 매우 쉽고 간단한 전략인데 수익률도 좋아서 제가 가장 좋아하는 전략이고 또 실제로 운용하고 있는 전략입니다.

가속 듀얼 모멘텀(Accelerating Dual Momentum)

오리지널 듀얼 모멘텀과의 비교

가속 듀얼 모멘텀의 논리

가속 듀얼 모멘텀의 성과

가속 듀얼 모멘텀의 거래 방법

장점 및 단점

저의 투자 방법

오리지널 듀얼 모멘텀과의 비교

기본 개념은 개리 안토나치의 오리지널 듀얼 모멘텀과 비슷합니다. 자산군의 수도 3가지로 동일하지만 차이점은 자산군의 종류과 마켓타이밍입니다. 오리지널 듀얼 모멘텀 전략은 모멘텀 구간을 12개월로 잡는데 미국 주식과 국제 주식 중 1년 동안 수익이 좋았던 자산을 매입합니다. 그에 반해 가속 듀얼 모멘텀 전략은 1, 3, 6개월 모멘텀의 평균을 사용하여 오리지널 듀얼 모멘텀에 비해 최근의 가격 변화를 더 민감하게 반영합니다. 자산군도 미국 주식은 동일하지만 국제 주식이 아닌 국제 소형주를 사용합니다.

분류 오리지널 듀얼 모멘텀 가속 듀얼 모멘텀 모멘텀 구간 12개월 1, 3, 6개월의 평균 자산군 VFINX(미국 주식)

VGTSX(국제 주식)

VBMFX(모든 채권) VFINX(미국 주식)

VINEX(국제 소형주)

VUSTX(미국 장기채)

가속 듀얼 모멘텀의 논리

1. 모멘텀 구간의 변화

오리지널 듀얼 모멘텀에서 사용하는 최근 12개월의 모멘텀은 최신의 모멘텀을 반영하지 못하고 느립니다. 따라서 모멘텀 구간을 단축하였습니다.

2. 가속화

최근 1, 3, 6개월의 평균 모멘텀을 사용함으로써 가장 최근의 모멘텀이 발생한 자산을 보유할 수 있도록 하였습니다.

3. 분산 효과

Total Bond는 장, 단기 국채, 회사채를 아우르는 자산인데 미국 장기채에 비해서 주식시장과의 상관성이 높습니다. 따라서 분산 효과를 누리기 위해서 Total Bond 대신 미국 재무부 장기채(Long Term Treasury)를 사용하였습니다.

가속 듀얼 모멘텀의 성과

가속 듀얼 모멘텀이 오리지널 듀얼 모멘텀에 비해서 복리 수익은 2배 가까이 높으면서 MDD는 거의 차이가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 채권을 Total Bond에서 미국 재무부 장기채로 변경함으로써 미국 주식 시장과의 상관성도 40% 가까이 낮아진 것을 확인할 수 있습니다.

분류 투자 기간 연복리수익률 최대손실(MDD) 미국 주식 상관성 전통 듀얼 모멘텀 1998~2021 10.45% -19.71% 0.73 가속 듀얼 모멘텀 1998~2021 20.38% -20.63% 0.41

가속 듀얼 모멘텀 백테스트 (1998~2021년)

가속 듀얼 모멘텀 거래 방법

1. 매월 말에 미국 주식과 글로벌 소형 주식의 최근 1, 3, 6개월의 모멘텀 스코어를 각각 계산합니다.

모멘텀 스코어 계산법 : 1개월 모멘텀의 경우 오늘의 가격과 한 달 전 가격을 비교하여 값을 산출합니다. 예를 들어 오늘 가격이 60달러, 1달 전 가격이 50달러였다면 10달러(20%)가 상승하였으므로 1개월 모멘텀 스코어는 (+) 20입니다.

2. 둘 중 모멘텀 스코어가 더 높은 자산을 매수합니다.

3. 둘 모두의 모멘텀 스코어가 0 이하인 경우 미국 장기채를 매수합니다.

가속듀얼모멘텀 매매 방법(출처 본문 아래 참조)

장점 및 단점

장점

전략이 이해하기 쉽고 따라하기 매우 쉽습니다.

1년 거래 횟수가 평균 3회로 동적 자산 배분 치고는 거래 횟수가 적은 편입니다.

적은 노력으로 15% 가량의 연복리 수익률을 거둘 수 있습니다.

단점

한 가지 자산군에만 투자하기 때문에 여러 자산을 동시에 보유하는 정적 자산 배분에 비해 리스크가 더 큽니다.

국제 소형주(SCZ)의 변동성이 큰 편이라 포트폴리오 변동성이 다른 전략에 비해 높습니다.

세금 이연이 되지 않기 때문에 거래를 거의 하지 않는 정적 자산 배분에 비해 세금과 수수료 측면에서 불리합니다.

저의 투자 방법

가속 듀얼 모멘텀 전략과 같은 동적 자산 배분 전략은 수익률과 리스크는 적절하지만 세금 이연이 되지 않는다는 점이 큰 단점입니다. 하지만 다행스럽게도 연금 저축 계좌에서는 세금 이연이 되기 때문에 이러한 단점을 상쇄할 수 있습니다. 현재 저는 연금 저축 계좌와 일반 주식 계좌에서 가속 듀얼 모멘텀 전략을 사용 중입니다.

위에 나와 있는 펀드는 미국 계좌로만 매수가 가능합니다. 한국에서는 매수할 수 없기 때문에 위 펀드들과 비슷한 ETF로 투자를 진행해야 합니다. 참고로 저는 VOO, SCZ, TLT 로 투자 중에 있습니다.

VFINX(미국 주식) -> SPY 또는 VOO

VINEX(국제 소형주) -> SCZ 또는 VSS

VUSTX(미국 장기채) -> TLT 또는 VGLT

동적 자산 배분 포스팅 시리즈)

1. 전통 듀얼 모멘텀(Traditional Dual Momentum)

2. 가속 듀얼 모멘텀(Accelerating Dual Momentum)

3. 영구 포트폴리오를 개선한 LAA(Lethargic Asset Allocation)

4. 수익률이 가장 높은 동적 자산 배분 전략 VAA

5. 위기 상황에서 빠르게 대처하는 DAA(Defensive Assets Allocation)

6. 연 복리 수익률 21%를 자랑하는 전략 BAA(Bold Asset Allocation)

reference)

Accelerating Dual Momentum Investing

https://portfoliodb.co/portfolios/accelerating-dual-momentum/

자산배분 Weekly-PAA+가속 듀얼 모멘텀 전략(ADM)

Protective Asset Allocation(PAA)Keller and Keuning(2016)이 제안한 전략으로 방어비율(Protection Rate)의 개념을 도입하여 하락장에 안전자산인 채권의 비중을 확대하고 상승장에는 안전자산의 비중이 축소되는 룰에 따라서 비중이 조정되는 동적자산배분 전락전략의 구성과 투자 유니버스: 가속 듀얼 모멘텀 활용기준 시점의 12개월 이평선을 기준으로 Good인 자산과 Bad인 자산을 설정하고 보호비율에 따라 안전자산의 비중이 유동적으로 조정, 위험자산은 가속 듀얼 모멘텀 전략을 활용하여 자산배분하고 보호정도에 따라 MPAA0(약한 보호), MPAA1(중간 보호), MPAA2(강한 보호)로 구성. 가속 듀얼 모멘텀은 1, 3, 6개월의 모멘텀을 활용하여 계산되며 자산들의 가격변화에 민감하게 반응하고 추세의 변화를 잘 반영. 미국에 상장된 ETF를 활용해서 포트폴리오를 구성. 투자 유니버스는 총 12종목으로 분산투자의 효과를 높이기 위해 주식, 채권, 리츠, 원자재 등 다양한 종류의 자산을 투자 유니버스에 포함벡테스팅 결과와 분석안전자산은 PAA전략에 따라 배분, 나머지 위험자산은 기존 듀얼 모멘텀 전략대신 가속 듀얼모멘텀 전략을 사용. 이를 통해 최근 가격 추세를 반영한 모멘텀을 산출. 6, 12개월 듀얼 모멘텀 전략과 비교해서 수익률이 개선되는 것을 확인 할 수 있었음. 3개월 듀얼 모멘텀보다는 수익률은 소폭 낮았으나 변동성이나 MDD가 개선되는 것을 확인. 안정성 측면에서도 듀얼모멘텀보다 유효한 전략으로 고려

가속 듀얼 모멘텀 + 올웨더 포트폴리오 구성하기 22/01

12월 중간중간 RPAR ETF를 더 매수하고 원화 원금이 얼마인지 확인이 어려워 2022년부터 다시 작성하려고 합니다.

전략 : RPAR ETF / ADM (비중 50 : 50)

RPAR ETF = 레이달 리오의 올웨더 포트폴리오 변형

ADM = 가속 듀얼 모멘텀

이번 달 가속 듀얼 모멘텀(ADM) 신호도 S&P 500을 가리키고 있습니다.

VOO를 추가로 2개 매수하였습니다. 매수 가격은 437.15

매수는 원래 종가 가격으로 하는 게 정석이지만 수량이 적어서 현재가로 매수했습니다.

지금은 금액이 적어서 50:50으로 맞추기가 힘드네요. RPAR : VOO = 43.67% : 56.34% 정도 입니다.

12월 수익은 약 +34,728원으로 1.51% 였습니다.

매월 누적 납입하기 때문에 월 손익의 정확한 계산은 힘들지만, 전체 손익을 계산할 수는 있을 것 같습니다.

투자는 안전하게, 일은 열심히

일자 보유종목 기존납입금 추가납입금 누적납입금 계좌평가금 월수익률 평가손익률 2022/01/01 VOO ₩2,611,306 ₩1,027,312 ₩3,638,618 ₩3,656,989 1.51% 0.83%

장마감 후 변화

50대 50 전략을 선택한 이유는 다음과 같습니다.

파란색 = ADM

수익률 곡선(위)

연 수익률(아래)

동적 자산배분 ADM 선택 이유 1

ADM은 동적 자산배분 전략인데 듀얼 모멘텀 보다 더 빠르게 움직이는 전략입니다.

따라서 위기 감지가 빠르지만 수익도 놓치기 쉽습니다. 하지만 마이너스 수익률을 내는 경우가 적어 자산의 증가 속도는 더 빠릅니다.

듀얼 모멘텀은 거래가 없다시피 하지만 가속 듀얼 모멘텀은 평균 4개월에 1회로 거래가 대략 연 3회 정도 거래를 발생시킵니다. 따라서 자산이 커지고 수익률이 많이 나오는 해의 경우 듀얼 모멘텀은 세금이 발생하지 않는 장점이 있고 가속 듀얼 모멘텀은 세금을 낼 확률이 커지게 됩니다.

S&P 500이 마이너스 수익률을 기록했던 2000, 2001, 2002, 2008, 20018년에 모두 플러스 수익률을 기록하였고 1998년부터 2021년에 이르기까지 약 24년 동안단 한 번도 마이너스 연 수익률을 기록하지 않았습니다.

동적 자산배분 ADM 선택 이유 2

정적 자산배분인 올웨더 포트폴리오가 마이너스 수익률을 기록했던 2015, 2018년에 각각 0.15%, 11.61%를 기록하였고 ADM의 수익률이 낮았던 2007년의 경우 11.07%로 상호 보완이 이루어졌다고 볼 수 있다. 그리고 세상에 완벽한 전략은 존재하지 않는다. ADM도 지난 20여 년간 수익률이 20% MDD 20%로 높았지만 앞으로의 수익률을 보장해 주지는 않는다. 따라서 동적 자산배분과 정적 자산배분을 섞어서 포트폴리오를 구성하는 것이 보다 더 안정적이다. 우리의 투자는 죽을 때까지 평생 할 전략을 선택해야 하기에 나는 이 전략을 선택했다.

가속 듀얼 모멘텀 2가지 단점 극복 방법

가속 듀얼 모멘텀(ADM) 의 단점을 보완해서 투자하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 실제로 제가 투자하고 있는 방법입니다.

가속 듀얼 모멘텀이 무엇인지 잘 모르는 분은 가속 듀얼 모멘텀 따라 해보기를 참고 하세요.

원본 가속 듀얼 모멘텀 2가지 단점 극복 방법

1. S&P500이나 글로벌소형주의 지수가 횡보하는 구간에서 수익이 떨어진다.

횡보구간이 길어지면 인덱스지수 대비 수익이 점차 떨어지는 모습을 보입니다. 스코어에 따라 기계적인 투자를 하게 되는데 횡보구간에서는 고점에서 진입하고 저점에서 탈출하는 경우가 누적되면서 점차 마이너스 수익을 보이는 것입니다.

15~16년간 S&P500지수(노란색)가 횡보하는 구간에서 가속듀얼모멘텀(파란색)이 수익률이 점차 떨어지는 모습을 보입니다.

이 단점을 극복하기 위한 방법으로, 가속 듀얼 모멘텀 투자 종목에 현금을 추가하여 수익이 마이너스가 나오게 되면 투자금을 일부 현금으로 빼내어 리스크를 줄이는 것이지요. 내 투자자산 전체의 수익에도 모멘텀을 적용해서 투자비율을 조절한다고 볼 수 있습니다.

예를 들어 보면,

지난 3개월동안의 내 가속듀얼모멘텀의 수익중 1개월이 마이너스 수익이다 >> 투자자산의 33%는 현금으로 이동

지난 3개월동안의 내 가속듀얼모멘텀의 수익중 2개월이 마이너스 수익이다 >> 투자자산의 66%는 현금으로 이동

지난 3개월동안의 내 가속듀얼모멘텀의 수익중 3개월 모두 마이너스 수익이다 >> 투자자산의 100%를 현금으로 이동

위는 하나의 예시이고, 몇개월간을 보고 얼마의 비율로 현금화 할 것인지는 개인의 판단에 따르면 되겠습니다.

중요한 것은 내 수익에 모멘텀을 적용해서, 수익이 지속되면 투자금을 최대치로 하고 수익이 줄어들면 그만큼 투자를 줄여서 횡보구간에서 지속되는 피해를 최소화 할 수 있다는 것입니다.

이 아이디어는 “주식투자 ETF로 시작하라” 책에 있는 내용으로 가속듀얼모멘텀에 적용시켜본 것입니다.

책 내용이 일반 개인투자자에게 안전한 투자방법에 대한 좋은 지침이 될 수 있는 좋은 책이라고 생각되니 기회가 되시면 한번쯤 읽어보시길 바랍니다.

2. 연금저축계좌에서 투자하자.

가속듀얼모멘텀의 두번째 문제점은 세금입니다. 해외ETF 투자시 연250만원 기본공제금액의 초과수익에 대해서 22%의 세금을 내야합니다. 추가로 2000만원 초과소득이 있으면 종합소득세대상에도 해당되게 됩니다.

무슨 뜻이냐하면, ETF를 매수해서 장기로 매도 없이 보유하면 중간에 세금없이 복리효과를 최대로 누릴수 있지만, 듀얼모멘텀 특성상 많지는 않지만 연간 몇차례의 매매를 해야하기 때문에 금액이 클수록 어쩔 수 없는 차익이 발생될 수 있습니다. 매년 세금으로 투자금이 조금씩 빠지게 되면 복리면에서 불리한 부분이 있는게 사실입니다.

이를 해결할 수 있는 방법이 바로 연금처축계좌에서 가속듀얼모멘텀 투자를 하는 것입니다. 연금저축계좌는 노후연금을 위한 것이기 때문에 국가에서 중간에 세금 정산을 하지 않고 연금개시부터 낮은 세율로 납부하게 됩니다. 이점을 이용하면 가속듀얼모멘텀에서 발생되는 매매에도 세금이 발생되지 않고 복리를 최대로 누릴수 있게 되는 것입니다.

만약, 연금으로 수령하지 않고 원하는 목표치에 달했을때 중도 해지를 하더라도 과세대상 금액에 대해서만 기타소득세(16.5%)의 세금만 부과되기 때문에 일반계좌보다 유리합니다. (여기서 과세대상 금액은 세액공제를 받은 금액+운용수익 입니다.)

중도해지시 그동안 혜택을 준 종합소득세도 뱉어내야 하는것 아니냐 라고 궁금하실 수도 있을 것 같은데, 다행히 15년도부터 세법개정을 통해 기타소득세만 내는 것으로 변경 되었습니다.

대신, 연금저축계좌에서 운용시 VOO와 같은 미국상장 ETF를 직구할수는 없고, 국내상장된 해외ETF를 이용할 수 밖에 없다는 점이 있습니다. 위차트는 VOO vs. Tiger S&P500 비교차트인데 오히려 국내ETF가 더 나은 모습을 보이는군요.. 하지만 기본적으로 지수를 동일하게 추종하기 때문에 수익률이 거의 같다고 봐도 될 것 같습니다.

일반 계좌에서 거래시 vs. 연금저축계좌에서 거래시 제가 직접 시뮬레이션해본 결과를 보여드리겠습니다.

매년 1천만원씩 20년간 납입 투자하고, 수익률은 연간 15%로 동일하다고 봤을때,

일반계좌에서 가속듀얼모멘텀 20년간 운용후 매도 : \801,560,775

연금저축계좌에서 가속듀얼모멘텀 20년간 운용후 계좌해지시 : \1,013,590,776

차이가 보이시나요?

조금은 극단적인 상황이긴 하지만, 연금저축계좌가 일반계좌대비 확실히 유리한 모습을 확인할 수 있습니다.

궁금하신점은 댓글을 달아주세요~

-끝-

키워드에 대한 정보 가속 듀얼 모멘텀

다음은 Bing에서 가속 듀얼 모멘텀 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

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이동 평균 및 모멘텀

Glen Williams

비트코인 24시간 가격 차트. 출처=코인마켓캡

비트코인 24시간 가격 차트. 출처=코인마켓캡

가격 행동

비트코인 정상 거래량 범주에서 하락세 지속

BTC(비트코인)는 2% 하락해 4일 연속 하락세를 보였다. 비트코인은 지난 14일 2만5000달러를 돌파한 후 지금까지 6%가량 하락했다.

ETH(이더리움)도 4일 연속 하락하며 지난 24시간 동안 1.2% 떨어졌다. 이더리움은 지난 15일, 심리적 이정표인 2000달러를 돌파한 후 지금까지 8% 하락했다. 여름 초반 1000달러 아래까지 떨어졌던 이더리움은 지난주 내내 2000달러에 근접하며 상승세를 보였다.

두 자산의 가격 하락은 20일 이동평균 대비 정상적인 일일 거래량 내에서 발생했다.

전통 금융시장은 혼조세를 보였다. 다우존스 산업평균지수, 나스닥 종합지수, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 각각 0.5%, 1.3%, 0.7% 하락했다.

7월 미국 소매 판매는 전월 대비 큰 변동이 없었으나 애널리스트 추정치는 0.1% 증가했다. 지난 10일 발표된 7월 소비자물가지수(CPI) 상승 폭은 예상보다 낮았지만, 지출은 예상외로 부진했다.

원자재 시장의 경우 원유 가격은 0.9% 상승한 반면 천연가스 가격은 1.44% 하락했다. 전통적인 안전자산으로 꼽히는 금은 0.63% 하락했다.

알트코인 시장도 혼조세였다. EOS(이오스)는 13% 증가했으나, AVAX(아발란체), MATIC(폴리곤)은 각각 4%, 4.3% 하락했다.


가격

가상자산(한국시간 18일 오전 10시)

● 비트코인: 2만3452달러(약 3076만원) -2.20%
● 이더리움: 1846달러(약 243만원) -2.48%

● S&P500: 4274 마감 –0.7%
● 금: 온스당 1777달러(약 233만원) -0.2%
● 10년 만기 미국 국채 금리: 2.89% +0.07%


기술적 관점

비트코인 매도세 지속

비트코인 시간별 거래 차트는 거래자들이 상대강도지수(RSI) 지표의 과매수 및 과매도 수치에 반응하고 있음을 의미한다.

한국시간 기준 17일 밤 7시에 1% 상승한 비트코인 가격은 1시간 뒤 평균 이상의 거래량에서 2.6% 하락했다. RSI는 70에 조금 못 미치는 67.1을 나타냈다.

RSI는 가격 모멘텀을 측정할 때 널리 사용되는 가상자산 시장 지표다. 수치가 70이면 자산이 과매수(고평가) 되었음을, 30이면 과매도 되었음을 의미한다.

거래일 기준 지난 10일 동안 비트코인 시간당 RSI가 67을 초과한 경우는 총 8회 관찰됐다. 이 가운데 7회는 과매수 수치 등장 12시간 후 평균 1.3% 가격 하락을 기록했다.

반대로 과매도 수치가 관찰된 지 12시간 후에는 5.4% 상승했다. 실제로 한국시간 기준 오늘 새벽 3시, RSI 31.34로 하락한 뒤 비트코인 가격은 0.36% 올랐다.

RSI는 가격 행동 및 모멘텀, 인지된 가격 극단에 대한 통찰을 제공할 순 있지만, 가상자산 시장에 대한 진입 혹은 탈출 수단으로 활용해서는 안 된다.

비트코인 – RSI 메트릭이 첨부된 미국 달러 시간별 차트. 출처=글렌 윌리엄스 주니어, 트레이딩뷰

비트코인 – RSI 메트릭이 첨부된 미국 달러 시간별 차트. 출처=글렌 윌리엄스 주니어, 트레이딩뷰

온체인 데이터

가상자산 하락세에도 불구하고 파생상품 시장은 대체로 긍정적인 분위기다.

파생상품 시장은 비트코인 펀딩비가 다시 양수로 이동하며 강세를 보였다.

비트코인 펀딩비는 지난 3일 잠시 음수로 전환된 후 다시 양수로 돌아왔다.

펀딩비란 거래소에서 매수 포지션을 유지하는 데 드는 평균 비용을 의미하며 시장 심리를 대변하는 역할을 한다. 펀딩비가 양수면 비트코인 매수를 원하는 거래자(가상자산에 긍정적 견해)가 매도를 원하는 거래자(가상자산에 부정적 견해)에 기꺼이 비용을 지불할 의사가 있음을 의미한다. 펀딩비가 음수면 그 반대를 의미한다.

지난 14일 음수 영역에 있던 펀딩비는 이틀 뒤 양수로 전환돼 낙관적인 심리로 돌아섰음을 나타냈다.

비트코인 영구 선물 펀딩비. 출처=글래스노드

비트코인 영구 선물 펀딩비. 출처=글래스노드

FOMC “금리 인상, 속도 조절하며 계속해서 진행할 것”

전날 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에 따르면, 미국 중앙은행 총재들은 앞으로 몇 개월 동안 추가적인 금리 인상을 예상하고 있다. 그러나 연방준비제도(Fed. 연준)의 정책 결정이 인플레이션에 상당한 영향을 미칠 경우 인상 속도는 다소 늦춰질 것으로 보인다.

회의록은 이어 “통화정책 기조가 더욱 강력한 긴축으로 돌아선 가운데 어느 시점에는 그간의 정책 조정이 경제 활동과 인플레이션에 미치는 영향을 평가하면서 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절할 것으로 판단된다”고 언급했다.

FOMC는 최근 몇 달 동안 40년 이래 최고치를 기록한 인플레이션을 저지하고자 줄곧 매파적인 통화정책을 유지해왔다. 이에 따라 지난 7월에는 0.75%p 금리 인상을 단행했다. FOMC는 다음 달 회의에서 추가적인 금리 인상을 결정할 것으로 보인다.

회의록이 공개되고 나서도 비트코인을 포함한 가상자산 가격은 큰 변동 없이 유지됐다. 공개 30분 후 비트코인은 0.4% 상승했으나 지난 24시간 동안 약 1% 하락했다.

회의록은 이어 “인플레이션이 2%대로 낮아질 때까지 연준은 계속해서 금리를 인상할 것”이라며 “인플레이션이 2%에서 안정된 회복세를 보이게 하려면 지금 같은 금리 인상 정책을 유지해야 한다”라고 언급했다.

연준은 올해 들어서만 총 네 차례나 금리를 인상했다. 최근에는 두 번 연속, 역사적으로 가장 큰 폭인 0.75%p 인상을 단행했다.

알트코인 소식

■ 이더리움도 검열 대상이 될 수 있는가?

토네이도캐시(Tornado Cash)에 대한 미국 재무부 제재 이후 이더리움 커뮤니티는 검증인이 승인된 주소를 검열하는 경우 어떻게 해야 하는지 논의 중이다.

■ DOGE · SHIB 랠리, 이번에는 다른 신호:

밈 토큰 랠리는 대개 가상자산 시장의 폭락을 예측하는 요인으로 여겨져 왔다. 그러나 이번에는 다를 수 있다고 분석가들은 예측한다.

■ NFT 개발사 유가랩스, 소셜 토큰 전문가 영입:

유가랩스(Yuga Labs)가 토큰 마켓플레이스 랠리(Rally)와 스트리밍 플랫폼 트위치(Twitch) 출신의 크리스 포르티어를 임원으로 영입했다.

영어기사: 최윤영 번역, 임준혁 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 코인데스크 코리아 편집

This story originally appeared on CoinDesk, the global leader in blockchain news and publisher of the Bitcoin Price Index. view BPI.

이동 평균 및 모멘텀

온라인 여행 검색/예약 서비스의 마케팅팀에서 가장 많이 의뢰하는 문제 중 하나는 시의적절한 마케팅 캠페인 기간에 관한 것이다. 이를테면 8월 휴가철에 여행을 떠나려는 수요가 언제부터 본격적으로 올라오는지를 파악하여 해당 시기에 캠페인을 집중하고자 하는 것이다. 가장 단순한 방법으로는 전년도 수요(웹사이트 방문, 검색 등)의 WoW와 MoM 트렌드를 보고 가장 급격하게 올라오는 시점을 포착하는 것을 고려해 볼 수 있다. 그러나 이 방법의 경우 어느 정도의 상승폭을 모멘텀의 시작으로 인식할 것인지 그 기준점을 정하기 쉽지 않은 문제가 있다. 실제로 마케터들에게 WoW 트렌드를 시각화한 자료를 보여주었을 때 마케터들은 저마다 다른 기준의 상승폭을 급격하다고 표현하는 것을 발견할 수 있었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해 주식 투자에서 기초적인 기술적 분석 방법으로 쓰이는 이동 평균을 적용해보게 되었다. 마치 트레이더가 이동 평균을 통해 주가의 모멘텀을 이해하는 것과 같이 마케터가 항공권 수요의 모멘텀을 이해할 수 있게 돕는 것이다. 그럼 먼저 태블로(Tableau)를 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 통해 이동 평균 중 가장 기본이 되는 SMA(Simple Moving Average, 단순 이동 평균)를 직접 시각화해보도록 하자. 여기서 수요를 인식하기 위한 지표로는 편의상 구글 애널리틱스 기준의 ‘Sessions’을 사용했다.

태블로의 WINDOW_AVG() 함수를 이용하면 쉽게 SMA를 구할 수 있다. 여기서 필자는 SMA의 이동 구간을 각각 7일과 28일로 정의했는데 그것은 온라인 여행 서비스의 트래픽은 일주일 단위로 패턴화 할 수 있기 때문이다(여타 이커머스 서비스와 같이 월/화에 최고점을 찍고 토요일에 최저점을 찍는 패턴을 반복). 주식 시장에서는 20/50/100일 단위를 주로 쓰는데 아무래도 장이 일주일에 5일 동안만 열리기 때문인 것으로 보인다. 또한 SMA_Crossover라는 Calculated Field를 만들어 놓았는데, 이는 상대적으로 짧은 이동 구간의 SMA_7DaySMA_28Day를 추월하는 시점을 더 직관적으로 시각화하기 위함이다. 주식 트레이딩에서는 짧은 이동 구간의 SMA가 긴 이동 구간의 SMA를 추월하는 순간을 ‘Bullish Crossover’, 그 반대를 ‘Bearish Crossover’라고 부른다고 한다. 여기서는 그 ‘Bullish Crossover’를 항공권 수요의 모멘텀이 시작되는 시점으로 이해하고 그 시점을 마케터가 파악하기 쉽게 시각화 하고자 한다.


빨간 선이 SMA_7Day, 파란 선은 SMA_28Day이고, 미리 만들어놓았던 SMA_Crossover 필드를 이용하여 7일 이동 평균이 상대적으로 더 낮은 기간은 희미한 컬러로 처리했다. 마케터들은 특정 항공권 수요에 대하여 뚜렷한 빨간 선이 시작하는 지점에 캠페인을 런칭하는 것을 고려해 볼 수 있을 것이다.

그런데 SMA는 일반적으로 그 후행(lagging)성이 한계점으로 지적된다. 그래서 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 이동 평균을 구하는 방법이 같이 쓰이는데 바로 EMA(Exponential Moving CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 Average, 지수 이동 평균)이라는 것이다. EMA를 쓰게 되면 SMA에 비해 상대적으로 덜 lagging하면서 더 빠르게(민감하게) 반응하는 이동 평균선을 그려볼 수 있다. 항공권 수요에 EMA를 적용하는 것은 얼마나 의미가 있을까? 태블로에서 직접 구현하여 알아보도록 하자. EMA를 구하는 공식은 위키피디아의 지수 이동 평균과 Data Distilled의 포스팅 을 참고했다.

상대적으로 덜 Lagging하지만, Smoothing한 것이 의미가 없을 정도로 훨씬 더 민감하게 움직이는 EMA 선을 볼 수 있다. 아무래도 온라인 여행 서비스 트래픽 데이터의 요일별 패턴이 뚜렷하다보니 최신 정보에 더 많은 가중치를 주는 EMA가 의미있는 시사점을 제공해주지 못하는 것이 아닐까 한다. 오히려 요일별로 가중치를 주는 이동 평균을 공식으로 만들어 적용하는게 더 적절할 것 같고, 트래픽 보다는 항공권 가격 추세를 살펴볼 때 EMA가 더 의미가 있을 것 같다는 생각도 든다.

(참고자료)3조원 규모 이집트 엘다바 원전 건설 프로젝트 수주

□ 산업통상자원부 ( 장관 이창양 , 이하 산업부 ) 는 한국수력원자력 ( 이하 한수원 ) 이 8.25 일 ( 목 ), 3 조원 규모의 이집트 엘다바 원전 건설 프로젝트를 수주 하였다고 밝혔다 .

ㅇ 이집트 엘다바 프로젝트는 이집트 원자력청이 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 발주하고 러시아 ASE 社 ( 러 로사톰 자회사 ) 가 수주한 엘다바 지역의 1200MW 급 원전 4 기 건설사업이다 .

ㅇ 한수원은 ASE 社 와 8.25 일 ( 목 ) 11 시 ( 현지시각 ) , 이집트 카이로 에서 황주호 한수원 사장 과 러시아 ASE 社 부사장이 임석 한 가운데 , ‘ 원전 기자재 · 터빈 시공 분야 ‘ 계약을 체결 하였다 .

ㅇ 금번 프로젝트를 통해 앞으로 원전 기자재 및 시공업체에 일감 공급 등 원전 생태계 복원에 크게 기여 할 것으로 전망된다 .

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP0000068003bf.bmp 원본 그림의 크기: 가로 744pixel, 세로 703pixel

ㅇ 사업내용 : VVER-1200 4 기 (4,800MW)

ㅇ 사업기간 : ‘22 년 ~ ’30 년

ㅇ 사업주 : 이집트 원자력청

ㅇ 주계약자 : 러시아 ASE ( 러 로사톰 자회사 )

ㅇ 부지 : 카이로 북서쪽 300km

ㅇ 참여범위 : 기자재 공급 , 터빈건물 시공 등

ㅇ 사업기간 : ‘23 년 ~ ’29 년

□ 동 프로젝트는 한수원이 ’ 17 년 발주사와 협의를 시작한 이래 , 지정학적 위기 와 사업의 불확실성 에도 불구하고 정부와 민간이 문제 해결을 위해 긴밀히 협력 하여 계약체결이 성사 되었다 .

ㅇ 작년 12 월 한수원이 단독협상대상자로 선정된 이후 러 - 우 전쟁 , 대러 제재 등 예상치 못한 변수들로 인해 최종 계약까지 어려움이 많았으나 ,

ㅇ 산업부는 한수원과 협력해 국제동향 및 이집트의 발주 관련 정보를 신속하게 파악 하고 수시 합동 점검 을 하는 한편 , 외교부 등 관계부처와도 긴밀히 협력하는 등 일관된 대응 전략 을 수립 · 시행하여 엘다바 프로젝트를 수주하였다 .

◇ (‘21.12) 한수원 , 엘다바 원전사업 발주사 ( 러시아 ASE) 의 단독협상대상자로 지정

◇ (‘22.5) 윤석열 정부 , ’30 년까지 원전 10 기 수출 목표 선언 (110 대 국정과제 )

- 수출통제 등 관련 현황점검 ( 산업부 , 외교부 , 한수원 , 전략물자관리원 등 )

- 이집트 엘다바 프로젝트 리스크 점검회의 ( 산업부 , 한수원 등 )

- 민관합동 이집트 엘다바 프로젝트 현황점검 ( 원전수출전략 준비단 등 )

◇ (‘22.8.25) 원전 기자재 · 터빈 시공 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 분야 계약 체결

□ 이창양 산업부 장관은 “ 금번 엘다바 프로젝트 수주는 윤석열 정부의 강력한 원전수출 정책과 연계된 첫 가시적인 성과 이며 ,

ㅇ 지난 7 월 5 일 「 새정부 에너지 정책방향 」 을 통해 탈원전 폐기를 공식화 하고 원전수출전략 추진위원회를 가동하는 등 원전 정책의 변화 와 강력한 수출 추진 의지가 계약 성사에 기여 한 것 ” 이라고 언급하면서 ,

ㅇ “ 체코 , 폴란드 등 우리 원전의 우수성을 높이 평가하고 , 원전 협력을 타진하고 있는 국가들이 많은 만큼 ,

ㅇ 앞으로 우리가 가진 모든 역량을 총결집하여 원전수출이 새로운 국부를 창출 하고 성장산업으로 커나갈 수 있도록 강력하게 지원 하겠다 ” 라고 밝혔다 .

□ 이번 이집트 엘다바 프로젝트 수주는 ‘ 09 년 UAE 바라카 원전 이후 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 13 년 만의 대규모 원전 분야 수출 로서 , 다음과 같은 점에서 중요한 의미를 갖는다 .

① 첫째 , 윤석열 정부의 ’ 30 년까지 원전수출 10 기 목표 선언 이후 가시화된 최초의 수주성과 로 , 향후 체코 · 폴란드 등 중점 수주대상국에 본격적인 원전수출을 위한 강력한 모멘텀 을 만들어낸 것으로 평가된다 .

- 앞으로 엘다바 원전 수주과정의 축적된 경험을 바탕으로 세계시장에서 민관이 협업하여 원전수출의 새로운 원년이 될 것 으로 기대된다 .

② 둘째 , 아프리카 역내 중심국인 이집트가 최초로 시행하는 원전 사업에 한국이 참여 하는 것으로 , UAE 바라카 원전 수주에 이은 또 하나의 획기적인 성과 로 평가된다 .

- UAE 바라카 원전 협력이 중동시장 진출의 교두보가 되었듯이 잠재력이 큰 아프리카 원전시장에 최초로 진출한 경험 은 우수한 기술력을 갖춘 한국 기업들에게 더 많은 기회를 제공할 것이다 .

③ 셋째 , 지난 몇 년간 수주 일감 절벽으로 어려움을 겪고 있던 원전 기자재 및 시공업체에 일감을 공급 하는 등 원전산업 생태계 활성화에 크게 기여 할 전망이다 .

- 한수원과 국내 기자재 업체가 공동으로 이집트에 진출 하여 국내 원전 생태계에 활력 을 불어넣고 ,

- 신한울 3·4 호기 등 국내 원전 건설 착수 및 발주가 본격화되기 전 일감창출의 가교역할 을 함에 따라 , 국내 원전산업 생태계의 지속성 확보에도 도움 이 될 것으로 기대된다 .

④ 넷째 , 한국의 원전산업은 이번 이집트 엘다바 원전 건설 프로젝트 수주를 통해 세계 최고 수준의 경쟁력을 다시 한번 증명 하였다 .

- 한국 원전은 전 세계 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 최저 수준의 건설단가 * 와 100 여개 이상의 국내 기자재 업체 등 탄탄한 공급망 을 바탕으로 계획된 예산과 공기를 준수 (On-time, On-budget) 하고 있어 전 세계 발주처로부터 높은 평가 를 받고 있다 .

* ($/kW, ‘21 WNA 공개기준 ) 한국 (3,571) , 중국 (4,174) , 미국 (5,833), 러시아 (6,250) , 프랑스 (7,931)

□ 산업부는 엘다바 프로젝트 수주를 계기로 세계 최고 수준의 기술력과 경쟁력을 갖춘 국내 원전 업계가 해외 시장으로 활발히 진출할 수 있도록 , 「 원전 수출전략 추진위원회 」 를 중심 으로 전방위적인 지원 을 해나갈 계획이다 .

ㅇ 체코 · 폴란드 등 사업자 선정이 임박한 국가들에 고위급 세일즈 외교 전개 , 국가 간 협력사업 연계 * 등 정부 차원의 노력을 강화 하는 동시에 ,

* 전기차 , 배터리 , 수소 모빌리티 , 공항 등 인프라 , 5G, 문화원 등

ㅇ 원전수출전략 추진위원회 등 원전수출 지원을 위한 민관협력 플랫폼을 적극 운영 하여 , 가시적인 원전수출 성과를 창출해 나간다는 계획이다 .

□ 한편 , 한수원 은 국내 원전 기자재 업체 들의 엘다바 건설 프로젝트 참여를 촉진 하기 위해 국내 공급사들을 대상으로 금년 9 월 사업 설명회를 개최 할 계획이며 , 조속하게 모든 기자재에 대한 계약을 추진해 나갈 예정이다 .

“이 자료는 산업통상자원부의 보도자료를 전재하여 제공함을 알려드립니다.”

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