VIX에 대한 투자 | 경제 금융

마지막 업데이트: 2022년 6월 17일 | 0개 댓글
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출처: IQOption.

눈누-주식 공부방

현재 추세의 방향성을 알려주는 아주 고마운 지표이고, 어떤 종목을 매매하고 싶을 때 적용해 보면 지금이 매수해야 할 때인지, 아니면 매도해야 할 때인지를 알 수 있습니다. 다른 보조지표보다 오히려 후행한다는 점이 약점이지만, 수치를 자신에 맞게 조금만 수정하여 본다면 빠르게 변화하는 웬만한 보조지표보다 신뢰성이 높아지게 됩니다. 다른 보조지표와 같이 사용할수록 그 신뢰성은 더욱 높다는 장점이 있으니 결코 소홀히 할 수 없는 지표라고 봅니다.


보조지표 중에서 가격지표에 해당되니, 가격지표에서 챠트에 적용을 하여보면 기본 원리를 이해하면 그뿐입니다. 일단, 하락하던 상승하던 주가에 Parabolic SAR(이하 파라볼릭 지표)을 적용하여 보면, 파라볼릭 지표가 위에 있을 수도 있고 아래에 있을 수도 있습니다. 기본적인 원리가 위에 있을 때는 매수의 관점인데 주가가 위로 해딩할 때가 매수의 자리입니다. 반대로 아래의 있을 때, 바닥에 꼬꾸라지면 매도의 관점이 됩니다. 아주 간단한 원리이고 너무 쉽기 때문에 "애게~"라고 생각이 들 겁니다.


특히, 우량주에선 확률적인 면이 아주 높으므로 신뢰성이 높다는 장점이 있습니다. 어떤 종목에서 지금의 자리가 매수할 자리인지, 아니면 관망할 자리인지, 혹은 보유종목을 매도할 자리인지를 알 수 있는 정말 좋은 지표입니다. 약간의 융통성을 발휘하자면 상승세와 하락세에서 일시적인 뒤바뀜이 나올 수도 있는데, 급격한 주가의 변동성으로 파라볼릭지표가 위, 아래가 바뀌는 현상입니다.


상승세에서 하락세로 일시적인 뒤바뀜이 나왔을 때 당연히 매도의 관점입니다. 다시 매수하더라도 원칙이므로 반드시 매도한 후 다시 상승세의 지표가 나왔을 때를 확인하고 매수해야 합니다. 그 이유가 결과적으로는 상승세의 연장이겠지만, 시장에서 더 하락할 수도 있기 때문에 반드시 매도하여야 더 큰 손실을 막을 수 있기 때문입니다. 또한 이것에도 손절은 정해놓고 대응하는 기본적인 원칙은 반드시 지켜야 손실은 짧게, 수익은 길게 가져갈 수 있게 됩니다.


더불어 앞서서 융통성을 발휘하자고 했던 이유가 대세 흐름에서는 파라볼릭 지표가 뒤바뀌었을 때 바로 매수하지 않아야 한다는 것입니다. 대세의 흐름을 거스를 수는 없으므로 아무리 좋은 보조지표나 잘 맞는 그 어떤 지표라도 시장의 흐름에 역행하지 말고, 순응하면서 융통성을 발휘하자는 것입니다. 특히 파라볼릭 지표가 전환해서 지표의 변동성이 미미하면 추세는 기존 추세를 연장하는 것이라는 것을 명심하여 매매하면 됩니다


한분이 MACD 보조지표에 관해 문의가 들어와 MACD에 관해서 오늘 분석해 보겠습니다.
과거 보조지표를 맹신했었던 적이 있었는데, 일단 보조지표는 말 그대로 보조적인 것이므로 절대 맹신해서는 않된다는 전제를 깔고 들어가야 합니다. 모든 보조지표는 다 후행성이라는 사실을 인지하고 주가란 선행하는 거래량의 그림자임을 다시 한번 강조해 봅니다.

MACD는 장단기 이동평균간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로
제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다.

MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence)
언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는
성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.

이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는
이동평균 기법의 단점인 시차 (time lag) 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다.


장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD곡 선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교 차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다.


위에 내용은 사전적 의미입니다. 간단히 표현하자면 이평선들간의 이격도를 주가 움직임의 기본으로 삼는다는 뜻입니다. MACD Signal과 이동평균선과의 관계를 나타내는데, 깊숙히 이해할 필요없이 그냥 이평선과의 이격도를 알기 쉽게 알려주는 것이 MACD지표라 보면 맞습니다. 개인적으로 MACD는 잘 보지 않는 이유가 주가의 흐름과 똑 같이 흘러가기 때문입니다. 쉽게 말해서 캔들챠트의 흐름만 잘 이해한다면 MACD는 저절로 알게 됩니다

CCI는 도날드 램버트가 상품선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든 것으로, 주가 평균과 현재의 주가 사이의 편차를 측정하는 지표로서 값이 높게 나오면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하고, 값이 낮으면 현재의 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미합니다. 즉, 주가의 현재가가 적정가인지를 판단하는데 유용한 지표입니다.


일반적으로 +100(과매수)와 -100(과매도)사이에서 진동하게 되는데 0선을 기준으로 VIX에 대한 투자 | 경제 금융 CCI가 상향 돌파하면 매수신호로 보고 하향 돌파하면 매도 신호로 봅니다. +100과 -100사이의 진동으로 골든크로스와 데드크로스가 발생하기 때문에 시세분기점을 확실하게 확인할 수 있고, 특히 선물, 옵션 등의 파생시장에서 활용도가 높은 보조지표입니다.(시세분기점을 변곡점 또는 추세전환으로 볼 수 있음

VIX에 투자

VIX는 공식적으로 Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (스페인어 : Chicago PUT options market volatility index)라고 불리는 코드입니다. VIX는 30 일 동안 지수에있는 옵션의 내재 변동성을 보여 주며, 이는 500 개의 OEX 콜 및 풋 옵션 (S & P XNUMX 옵션)의 내재 변동성의 가중 평균을 취하여 계산됩니다.

VIX 지수가 매우 낮다는 것은 변동성이 매우 낮다는 것을 의미하므로 시장에 두려움이 없어 주식이 계속해서 소심하게 상승합니다. 주식의 큰 하락은 VIX가 매우 낮고 상승하기 시작할 때 발생합니다. VIX가 높거나 낮음을 나타내는 정확한 수치는 없지만 많은 분석가들은 20 미만의 VIX는 낙관주의가 있음을 의미합니다. VIX가 30 이상이면 시장에 두려움이 있음을 의미하며 우리는 운영에 신중해야합니다.

주식 시장의 유일한 상수는 변화입니다. 즉, 변동성은 투자자에게 지속적인 동반자입니다. VIX 지수가 도입 된 이래로 선물과 옵션을 따를 수있는 투자자들은 미래 변동성에 대한이 투자자 감정 측정을 거래 할 수있는 옵션을 갖게되었습니다.

VIX를 거래하는 방법은 무엇입니까?

동시에, 변동성과 주식 시장 성과 사이에 일반적으로 음의 상관 관계가 있음을 깨닫고 많은 투자자들은 변동성 상품을 사용하여 포트폴리오를 헤지하려고했습니다. VIX에서 작동하는 다양한 방법을 이해하려면 시작점을 고려해야합니다. 이러한 의미에서 VIX 자체에 연결된 ETF (Exchange Trade Fund) 및 ETN (Exchange Trade Note) 평가의 중요한 요소입니다. VIX는 Chicago Board Options Market Volatility Index를 나타내는 기호입니다. 주식 시장 변동성의 지표로 종종 제시되지만 (때로는 "공포 지수"라고도 함) 완전히 정확하지는 않습니다.

변동성 지수

시카고 보드 옵션 시장 변동성 지수 (VIX)가 도입 된 이후, 투자자들은 미래 변동성에 대한 투자자 심리 측정을 거래했습니다. VIX를 운영하는 주요 방법은 VIX 자체에 연결된 ETF (exchange-traded fund)와 ETN (exchange-traded notes)을 구매하는 것입니다.

iPath S & P 500 VIX (VXX) 단기 선물 ETN 및 VelocityShares Daily Two-Times VIX (TVIX) 단기 ETN을 포함하여 VIX와 관련된 많은 인기있는 ETF 및 ETN이 있습니다. VIX는 내재 변동성을 도출하는 S & P 500 지수 옵션 혼합 가격의 가중 혼합입니다. 간단히 말해서 VIX는 실제로 사람들이 S & P 500을 사고 팔기 위해 지불 할 의사가있는 금액을 측정하며, 지불 할 의사가 많을수록 불확실성이 더 크다는 것을 의미합니다.

이것은 Black School 모델이 아닙니다. VIX는 "내재 된"변동성에 관한 것입니다. 또한 VIX는 현물 기준으로 논의되는 경우가 가장 많지만 ETF 또는 ETN 중 어느 것도 VIX의 현물 변동성을 나타내지 않습니다. 대신 VIX의 성능에 대략적으로 근접한 VIX 선물 모음입니다.

많은 옵션

가장 크고 가장 성공적인 VIX 제품은 iPath S & P 500 VIX Short-Term Futures ETN입니다. 이 ETN은 매일 스프레드되는 첫 번째 및 두 번째 달 VIX 선물 계약에서 길다. 장기 계약에는 보험료가 있기 때문에 VXX는 부정적인 롤 성능을 경험합니다 (기본적으로 장기 보유자는 수익에 대한 벌금을 보게됩니다).

변동성은 미디어 전환 현상이기 때문에 VXX는 종종 현재 변동성이 낮은 기간 (높은 변동성을 기대할 수있는 가격 책정)에는 예상보다 높게 거래되고 현재 변동성이 높은 기간에는 낮게 거래됩니다 (수익률을 낮은 변동성으로 설정).

iPath S & VIX에 대한 투자 | 경제 금융 P 500 VIX 중기 선물 ETN (ARCA : VXZ)은 VXX와 구조적으로 유사하지만 XNUMX, XNUMX, XNUMX 및 XNUMX 개월 VIX 선물에 위치합니다. 결과적으로 이것은 미래의 변동성의 척도가 훨씬 더 높으며 변동성에 대한 변동성이 훨씬 적은 경향이 있습니다. 이 ETN은 일반적으로 평균 기간이 약 XNUMX 개월이며 동일한 마이너스 스윙 성능이 적용됩니다. 시장이 안정적이고 변동성이 낮 으면 선물 지수는 손실을 입게됩니다.

레버리지 거래

더 많은 위험을 원하는 투자자에게는 레버리지가 더 높은 대안이 있습니다. 단기 ETN VelocityShares Daily XNUMX 배 VIX (ARCA : TVIX)는 VXX보다 더 많은 레버리지를 제공하며 이는 VIX가 상승 할 때 더 높은 수익을 의미합니다.

반면에이 ETN에는 동일한 부정적인 롤 성능 문제와 변동성 지연 문제가 있습니다. 따라서 이것은 값 비싼 매수 및 보유 포지션이며 Credit Suisse (NYSE : CS)의 자체 제품 시트 인 TVIX에서도 "ETN을 장기 투자의 경우 투자의 전부 또는 상당 부분을 잃을 가능성이 있습니다. "

그러나 변동성 코인의 다른면을 플레이하려는 투자자를위한 ETF 및 ETN도 있습니다. 단기 ETN iPath Inverse S & P 500 VIX (ARCA : XXV)는 기본적으로 VXX 단락의 성능을 모사하는 반면 단기 ETN VIX Daily Inverse VIX (ARCA : XIV)는 마찬가지로 단기의 성능을 추구합니다. XNUMX VIX에 대한 투자 | 경제 금융 개월 가중 평균 VIX 선물 만기.

지연을 조심하세요

이러한 ETF 및 ETN을 고려하는 투자자는 이들이 현물 VIX의 성능에 대한 훌륭한 프록시가 아니라는 점을 인식해야합니다. 실제로 S & P 500 SPDR (ARCA : SPY)의 최근 변동성과 VIX 스팟의 변화를 연구 할 때, XNUMX 개월 ETN 프록시는 VIX의 일일 움직임의 약 XNUMX / XNUMX ~ XNUMX / XNUMX를 캡처 한 반면 중간- 용어 제품은 더 나빠졌습니다.

XNUMX 스트로크 레버리지를 가진 TVIX는 더 나은 결과를 보였지만 (대략 수익의 절반에서 XNUMX/XNUMX에 해당), 일관되게 일반 XNUMX 개월 상품 수익의 두 배 미만을 제공했습니다. 또한 해당 ETN의 마이너스 균형과 변동성 지연으로 인해 변동성 기간 이후에 너무 오래 유지되었다는 사실이 수익률을 크게 떨어 뜨리기 시작했습니다.

투자자가 정말로 주식 시장의 변동성에 베팅하거나이를 헤지로 사용하고 싶다면 VIX와 관련된 ETF 및 ETN 상품은 허용되지만 매우 결함이있는 상품입니다. 그들은 다른 주식과 같이 거래되기 때문에 확실히 그들에게 강력한 편의 측면을 가지고 있습니다.

무료 주식 시뮬레이터로 거래 기술을 테스트하여 거래를 보장하십시오. 수천 명의 트레이더와 경쟁하고 성공의 정상을 향한 협상을하세요! 자신의 돈을 걸기 전에 가상 환경에서 거래를 제시하십시오. 실제 시장에 진입 할 준비가되었을 때 필요한 연습을 할 수 있도록 거래 전략을 연습하십시오.

Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX 지수)는 미국 주식 시장이 폭락 할 때 급격히 상승하는 경우가 많기 때문에 트레이더와 투자자를 매료시킵니다. 공포 측정기로 알려진 VIX 지수는 S & P 500 옵션 가격에서 파생 된 주가 변동성에 대한 단기 시장 전망을 반영합니다.

선물 시장

문제는 투자자가 VIX 지수에 접근 할 수 없다는 것입니다. 이러한 방식으로 VIX ETF가 존재하지만 실제로 VIX 선물 지수를 추적하므로 두 가지 주요 과제가 있습니다.

VIX ETF는 VIX 지수를 반영하지 않습니다. 어쨌든 VIX 선물 지수와 VIX ETF는 VIX 지수를 모방하는 형편없는 일을합니다. VIX 지수는 실제로 비가 역적이며 한 달 또는 XNUMX 년 동안 VIX ETF의 수익률 패턴은 VIX 지수와 근본적으로 다를 것입니다.

VIX ETF는 돈, 상당한 돈, 장기적으로 손실되는 경향이 있습니다. VIX ETF는 VIX 선물 곡선의 자비에 있으며, 노출에 의존합니다. 곡선의 전형적인 상태는 강세 (현물)이기 때문에 VIX ETF는 시간이 지남에 따라 포지션이 감소합니다. 익스포저가 감소하면 현재 계약이 만료 될 때 다음 선물 계약으로 이동할 수있는 돈이 줄어 듭니다. 그런 다음 프로세스가 반복되어 일반적인 XNUMX 년 동안 엄청난 두 자릿수 손실이 발생합니다. 이 펀드는 거의 항상 장기적으로 돈을 잃습니다.

현실 세계에서 거래자는 VIX ETF에 1 년이 아닌 1 일 동안 머무 릅니다. VIX ETF는 트레이더가 사용하는 단기 전술 도구입니다. VXX와 같은 제품

ETN은 믿을 수 없을 정도로 유동적이며 종종 1 ~ 2 거래일에 총 관리 자산 또는 AUM보다 더 많이 거래됩니다. 거래자들은 VIX ETF가 매우 짧은 기간에 VIX 지수에 도달하는 가장 좋은 (또는 가장 나쁜) 수단을 제공하기 때문에 추측합니다. 소위 "단기"VIX ETF는 "중기"VIX ETF보다 VIX 지수에 대해 더 나은 1 일 민감도를 제공합니다.

교환 거래 펀드로 거래

VIX ETF는 엄격한 의미에서 ETF가 아닙니다. 그들은 전통적인 뮤추얼 펀드와 달리 ETN 또는 제품 풀 구조로 제공됩니다. ETN은 은행을 발행하는 거래 상대방 리스크 (일반적으로 낮음)를 수반하는 반면 상품 뮤추얼 펀드는 과세시 발행합니다.

VIX ETF는 위에서 설명한 순수한 VIX에 대한 투자 | 경제 금융 게임과 다른 맛으로 제공됩니다. VIX 오버레이 ETF는 큰 주식 포지션과 VIX 선물 익스포저를 오버레이합니다. 그 목적은 주식 하락의 위험을 제한하는 것이지만 VIX 선물에 대한 장기 노출의 높은 비용을 감수하거나 최소화하는 것입니다.

결론적으로, 며칠 동안 VIX에 노출 되길 원하신다면, 당신을위한 상품이있을 것입니다.하지만 아마도 ETF 시장의 어떤 코너보다 더 많을 것입니다. 구매자는 조심하세요!

VIX는 향후 30 일 동안 미국 주식 시장의 예상 변동성을 측정 한 것입니다. CBOE Global Markets 회사가 S & P 500 지수와 관련된 다양한 콜 및 풋 옵션의 가격을 기준으로 관리합니다.

콜 옵션을 사용하면 특정 시점에 행사 가격이라고하는 특정 가격으로 주식이나 기타 자산을 구매할 수 있습니다. 풋 옵션을 사용하면 특정 시간에 행사 가격으로 주식 또는 자산을 판매 할 수 있습니다.

자산 인도 요청에서 이름을 따온 콜 옵션은 자산 가격이 행사 가격을 초과 할 가능성이 높거나 행사 가격을 초과 할 것으로 예상 될 때 가치가 올라갑니다. 반대로, 풋 옵션은 자산의 가격이 행사 가격보다 낮을 가능성이 높을 때 가치가 상승합니다. 옵션을 가진 사람은 가치보다 더 많이 자산을 팔 수 있기 때문입니다.

옵션 가격은 S & P 500의 미래 변동에 대한 투자자의 감정을 포착하는 데 효과적으로 사용될 수 있습니다.이 측정 값은 사람들이 급격한 가격 변동을 예상 할 때 상승하기 때문에 월스트리트 공포 측정기로 널리 알려져 있습니다. 가격의 부드러운 상승, 하락 또는 정체보다는 투자하십시오.

VIX의 진화

VIX는 S & P 90 지수를 기반으로 100 년대 초에 처음 개발되었습니다. VIX가 IPO 과정을 거친 주식이 아니기 때문에 기업 공개를 한 적이 있다고 말하는 것은 기술적으로 옳지 않습니다. 이 지수는 1993 년 공식 데뷔했습니다.

그 이후로 미래 시장 변동성을 더 잘 추정하기 위해 일부 기술적 측면에서 발전했으며 현재는 S & P 500 지수를 기반으로합니다.이 지수는 주식 VIX에 대한 투자 | 경제 금융 시장에서 미국 상위 500 개 기업의 성과를 추적하며, 그 자체로는 다음과 같습니다. 종종 전반적인 시장 성과의 지표로 간주되며 투자자가 주식 시장 가격의 일반적인 상승을 이용하려고 할 수있는 많은 인덱스 펀드의 기초가됩니다.

CBOE는 또한 S & P 500의 변동성에 대한 3 일 분석을 기반으로하는 VXST라는 단기 변동성 지수를 포함하여 몇 가지 다른 변동성 지수를 도입했습니다. 또 다른 지수 인 S & P 500 개월 변동성 지수 6 또는 VXV는 더 긴 전망을 가지고 있으며 S & P 500 XNUMX 개월 변동성 지수 (VXMT)는 ​​더 긴 창을 봅니다.

다른 CBOE 변동성 지수는 S & P 500 이외의 지수에서 주식의 성과를 보여줍니다. 예를 들어, 변동성 지수는 기술 집약적 인 Nasdaq-100 지수, 유명한 다우 산업 평균 지수를 기반으로 CBOE에서 발행합니다. Jones 및 Russell 2000 지수 , 이는 상대적으로 작은 자본화 또는 전체 시장 가치를 가진 2.000 개 회사에 초점을 맞추고 있습니다.

역사적으로 전형적인 시장 상황에서 VIX는 100 대 였지만, 2008 년 금융 위기와 같은 다양한 역사적 시장 이벤트에서 20에 가깝거나 이상으로 급등한 것으로 알려져 있습니다. VIX가 XNUMX 미만으로 거래되는 경우는 일반적으로 비정형 적으로 낮은 시장 변동성의 신호로 보입니다.

VIX 거래

VIX 거래라는 용어는 VIX의 방향에 따라 돈을 벌거나 잃는 금융 거래를 의미합니다. 즉, 본질적으로 시장 변동성의 증가 또는 감소에 대한 예측을하고 그 예측이 실현되면 돈을 벌거나 잃을 준비를하고 있습니다.

VIX에 대한 귀하의 기대에 따라 거래하는 방법에는 여러 가지가 있으며 투자 세계에서 필요에 따라 거래 할 수 있습니다. 매 순간과 상황에서 항상 동일하지는 않습니다. 결국 당신은 이제부터 주식 시장의 각 작업에서 기대하는 결과를 얻을 수 있습니다. 일반적으로 비정형 적으로 낮은 시장 변동성의 신호로 간주됩니다.

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ATR(Average True Range) – 설정 | 전략 | 사용 방법? – 예

ATR(Average True Range) – 설정 | 전략 | 사용 방법? – 예

평균 트루 범위 (ATR) 변동성을 측정하는 기술적 분석의 지표입니다. 다른 많은 기술적 분석 도구와 함께 소개되었습니다. Welles Wilder의 저서 "기술적 거래 시스템의 새로운 개념". 현재 ATR은 가장 일반적으로 사용되는 기술 분석 지표 중 하나이며 오랜 시간 동안 테스트를 거쳐 많은 거래 플랫폼에 적용되었습니다.

디스플레이에 표시되는 ATR 표시기 IQ Option 무역 플랫폼

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출처: IQOption.

ATR은 어떻게 작동합니까?

표시기에는 세 가지 가장 일반적인 용도가 있습니다.

  • 통합 영역을 나타내는
  • 수용 가능한 손실 수준을 결정하고,
  • 신흥 시장의 극단을 찾습니다.

다르게 보일 수 있지만 표시기의 아이디어는 간단합니다. 환율은 항상 변동합니다. 높은 변동성은 전 ​​세계 수백만 명의 트레이더가 Forex 시장을 사랑하는 이유 중 하나입니다. 변동성이 높을수록 잠재적으로 수익성 있는 작업의 수가 더 많아집니다. 거래 기회는 변동성을 동반합니다. 물론 미래 트렌드의 방향도 중요하지만 트렌드가 곧 시작된다는 사실을 아는 것은 이미 매우 유용합니다. 더욱이 변동성이 충분히 높으면 일부 전략에서는 추세의 정확한 방향을 알 필요조차 없습니다. 시장 변동성을 추정하는 방법에는 여러 가지가 있으며 ATR은 이 중 하나를 사용합니다.

ATR이 어떻게 작동하는지 이해하려면 먼저 "실제 범위"의 개념을 살펴봐야 합니다. Wilder에 따르면 "실제 범위"는 다음 중 가장 큽니다.

  1. 전류 최대 전류 최소 전류,
  2. 현재 최소값에서 이전 마감 값을 뺀 값입니다.
  3. 현재 최대값에서 이전 마감 값을 뺀 값,

마지막 두 점의 경우 절대값을 사용하여 양수를 보장합니다.

"실제 범위"는 이 세 가지 매개변수 중 가장 큰 값입니다.

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출처: IQOption.

Average True Range는 위에서 언급한 "true 범위"의 이동 평균입니다. 기본적으로 기간 14의 이동 평균이 사용됩니다. 전체 지표는 한 줄로 표시됩니다. 변동성이 높아지면 ATR 차트가 올라갑니다. 그렇지 않으면 시장이 안정될 때 선이 아래쪽으로 끌리게 됩니다.

어떻게 설정합니까?

ATR 표시등 ​​설정하기 IQ Option 플랫폼은 쉽습니다.

화면의 왼쪽 하단 모서리에 있는 "지표" 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 사용 가능한 지표 목록에서 ATR을 선택합니다.

1. 표시기를 설정합니다.

3-1-ATR-on-the-IQ-Option-1024x598 설정

출처: IQOption.

그런 다음 "적용"버튼을 클릭하십시오. 표시기는 화면 하단, 가격 차트 바로 아래에 나타납니다.

2. 표시기를 설정합니다.

3-2-ATR-on-the-IQ-옵션 설정

출처: IQOption.

Average True Range를 사용할 준비가 되었습니다.

거래에서 어떻게 사용합니까?

이 지표는 투자자가 최적의 진입점과 퇴장점을 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

일반적으로 변동성이 낮은 기간은 변동성이 큰 기간과 혼합되어 시장이 불안정하여 수많은 거래 기회를 창출합니다. Forex 시장의 변화하는 본질은 그것을 매우 유혹적으로 만드는 것입니다. 낮은 변동성(따라서 제한된 거래 옵션) 기간이 끝나려고 하는 시점을 아는 것은 거래자가 사용하기 위해 기다릴 수 있는 전략적 이점입니다.

변동성이 낮은 기간과 변동성이 높은 기간이 산재되어 있습니다.

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출처: IQOption.

ATR 기간이 길수록 지표가 더 정확하여 거래 신호의 일부가 손상됩니다. 그리고 그 반대로 기간 수를 줄이면 더 많은 신호를 얻을 수 있지만 그 중 일부는 거짓이거나 최소한 원하는 만큼 정확하지 않을 수 있습니다.

전략 및 기법: 사용 시기, 사용하지 않을 때 및 사용 이유: 비디오 보기

ATR 사용에 대한 팁 IQ Option :

  • ATR 지표는 폭발적인 브레이크아웃 거래로 이어질 수 있으므로 다년간의 낮은 변동성을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
  • ATR(Average True Range)은 시장 변동성을 측정하는 지표입니다.
  • 시장이 하루에 2ATR 이상을 돌파하면 "소진"되는 경향이 있으며 역전 될 수 있습니다.
  • 추세를 따르고 싶다면 손절매 X ATR을 최대/낮은 수준에서 멀리 설정할 수 있습니다.
  • 지지와 저항에서 손절매 1 ATR을 설정하여 조기에 중단되는 것을 방지할 수 있습니다.

중요: ATR은 백분율 변동 대신 절대값을 사용합니다. 다른 사회의 지표, 심지어 같은 사회의 지표라도 시간 간격이 다르면 서로 적절하게 비교할 수 없습니다.

Average True Range는 추세의 미래 방향을 보여주거나 가격 그래프가 어떻게 동작할 것인지에 대한 완전한 정보를 제공할 수 있는 지표가 아닙니다. 그러나 ATR은 가격 행동의 변동성을 추적하는 데 도움이 되는 고유한 지표입니다. 추세 추종 및 모멘텀 기술 분석 도구와 결합된 ATR은 좋은 잠재력을 가진 평판 좋은 도구를 나타낼 수 있습니다.


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