기술 지표를 활용한 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 12일 | 0개 댓글
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테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플

빨간연필 빨간연필

주식 시장의 기술 지표란 주식 가격의 추이 또는 회사의 재무 데이터를 해석하여 미래의 가격 변동을 예측하는데 사용되는 일종의 참고 자료라고 할 수 있습니다. 주식 시장의 기술 지표는 투자자가 보유하고 있는 종목을 매도 할 타이밍인지? 아니면, 새로운 종목을 매수 할 타이밍인지? 등을 결정하는데 기술 지표를 활용한 거래 전략 참고로 활용할 수 있습니다.

기본적인 기술 지표

단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA) : 단순 이동 평균선은 "이평선"이라고도 불리며, 현재 주가의 트렌드가 계속 될지 또는 하락 추세를 반전하는 계기가 될지 여부를 판단하는데 도움이 될 수있는 기술적 추세 지표입니다. 단순 이동 평균선을 약간 변형한 것으로 지수 이동 평균선이 있는데, 이는 최근의 주가 흐름에 더 많은 가중치를 둔 이평선 이라고 할 수 있습니다.

지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA) : 지수 이동 평균선은 가장 최근 데이터에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균입니다. 다른 이동 평균과 마찬가지로 이 기술 추세 지표는 과거 평균값과의 교차 및 다이버전스를 하는 시점을 기반으로 매수 및 매도 타이밍을 결정하는데 활용할 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence, MACD) : 이동 평균 수렴 발산선은 주식 가격의 두가지 이동 평균선 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 이동 평균 수렴 발산선은 12일 지수 이동 평균선에서 26일 지수 이동 평균선을 뺀 값으로 계산됩니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): 상대적 강도 지수는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위한 방법으로 최근 가격 변화의 규모를 측정하기 위한 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다.

지표를 이용한 몇 가지 거래 전략

이동 평균 교차점(Moving Average Crossover): 주식 시장 기술 분석에서 이동 평균 교차점은 두 이동 평균이 서로 교차 하는 시점을 기술 지표를 활용한 거래 전략 의미합니다. 이중 이동 평균 교차 거래 전략이란 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 r교차할 때 매수(또는 장기 보유) 신호를 나타내고 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선 위로 교차하면 매도(또는 단기 보유)를 알라는 신호를 나타냅니다. 이번 글에서는 이중 단순 이동 평균 교차 전략과 3가지 지수 이동 평균 교차 전략을 파이썬으로 프로그래밍하는 방법을 소개해 드리겠습니다.

3개의 지수 이동 평균선을 이용하는 교차 전략: 다양한 길이의 3가지(Short, Middle, Long) 지수 이동 평균을 사용하는 거래 방법입니다. 이 전략은 Middle의 이동 평균선이 Long 이동 평균을 넘어서고 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균을 넘어갈 때를 매수 타이밍이라고 합니다. 또한, 이 전략에서 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균 아래로 교차하는 경우를 매도 타이밍이라고 합니다.

이동 평균 수렴/발산 (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) 크로스 오버 : 이동 평균 수렴/발산의 줄임말인 MACD는 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표 중 한가지입니다. MACD 지표가 신호선을 교차하면 이는 주가의 모멘텀을 받으며 변화할 것임을 의미합니다. 예를 들어 MACD 지표가 신호선보다 크면 이는 강세 크로스 오버로 간주되어 매수하기 좋은 시점을 나타내며, MACD 지표가 신호선보다 작으면 약세 크로스 오버로 간주되어 매도하기에 좋은 시점을 나타냅니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): RSI는 주식이 과매수인지 과매도인지를 결정하기 위해 사용되는 기술 지표입니다. RSI를 계산하기 위해 분석에 사용되는 기간은 일반적으로 14일입니다. RSI는 (70 및 30), (80 및 20) 및 (90 및 10)와 같이 표시된 높은 수준값과 낮은 수준 값을 함께 표시하며, 0에서 100까지의 범위를 갖습니다. 높은 수준이 높고 낮은 수준이 낮을수록 가격 모멘텀 이동이 더 강함을 나타냅니다. 예를 들어 RSI는 70을 초과하면 과매 수로 간주되고 30 미만에서는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 50의 RSI 값은 중립 상태를 나타냅니다.

파이썬을 이용한 기술지표 계산

파이썬을 이용해서 위에서 설명한 4가지 기술지표를 계산해 보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니다.

이제 예시 데이터를 야후에서 다운로드 받오겠습니다. 2020년에 미국 주식시장을 뜨겁게 했던 종목 중에 하나인 테슬라(NYSE: TSLA)의 최근 1년 데이터를 예제로 사용하겠습니다. 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오겠습니다. 혹시 관련 라이브러리가 없는 분은 아래 명령어로 라이브러리를 설치해 주시기 바랍니다.

주식 데이터 가져오기

테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플

이제 위에서 설명했던 이동 평균선을 계산하는 함수들을 먼저 만들어 보겠습니다. 함수를 만든 후에, 해당 함수를 이용해서 매수/매도 타이밍을 찾는 부분을 설명 드릴께요.

단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)을 계산하는 함수

단순 이동 평균을 계산할때는 보통 30일 평균 값으로 계산하고, 지수 이동 평균을 계산할때는 보통 20일 평균 값으로 계산합니다.

이동 평균 수렴/발산을 계산하는 함수(MACD)

이동 평균 수렴/발산에서 단기 지수 이동 평균은 12일 평균값으로 계산하고, 장기 지수 이동 평균은 26일 평균값으로 하며, 신호선의 경우는 9일 평균값으로 계산합니다.

상대적 강도 지수를 계산하는 함수(RSI)

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)는 보통 14일 동안의 데이터를 사용하여 계산합니다.

각 이동 평균값을 DataFrame에 추가하기

이동 평균 수렴/발산과 신호선 시각화

단순 이동 평균선과 주가 데이터 시각화

지수 이동 평균선과 주가 데이터 시각화

상대적 강도 지수(RSI) 시각화

상대적 강도지수가 70이상이면 매도 타이밍이고, 30이하이면 매수 타이밍입니다.

지금까지 설명해 드린 방법으로 자신만의 거래 전략을 만들어 보세요! 하나의 차트에 대해서 한가지 지표만으로 매수 또는 매도 타이밍을 잡는 것보다는 다양한 지표를 살펴보고, 여러 지표들이 어떤 방향성을 갖는지 비교/확인하면서 자신만의 거래 전략을 세워보는 것을 권장합니다.

참고) 이 글은 randerson112358의 Stock Market Technical Indicators를 각색하여 한글로 번역한 글입을 밝힙니다. 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.

공통 지표가 장기적인 가치 창출을 주도하는 방법

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리소스 보기

Summary of WEF-IBC core metrics (pdf)

Davos Agenda IBC Press Release (pdf)

세계경제포럼 산하 국제비즈니스협의체(WEF-IBC)는 지속가능한 가치 창출에 박차를 가하기 위해 일련의 공통 지표를 제안했습니다. 우리가 해당 지표를 활용한다면, 그것 자체로 긍정적인 단계에 접어든 것입니다.

  • 120명의 글로벌 CEO로 구성된 WEF-IBC는 장기적인 가치 창출의 수준을 측정할 수 있는 공통 지표군을 제안했습니다.
  • 21개의 핵심 지표와 34개의 확장 지표를 통해 기업은 산업 및 지역 전반에 걸쳐 일관되고 비교 가능한 ESG 정보공개가 가능합니다.
  • 기술 지표를 활용한 거래 전략 지표는 단기적 재무 성과에 초점을 맞춘 비즈니스 세계의 방향을 장기적 가치 창출로 전환하는 데 사용할 수 있습니다. 그리고 그렇게 되어야 합니다.

지 난 1년 반 동안 120명의 글로벌 CEO로 구성된 세계경제포럼 산하의 국제비즈니스협회(WEF-IBC)는 주요 글로벌 기업, 국제 표준 기구, 국제기관과 특정 주제에 중점을 두고 깊이 있는 대화를 이어갔습니다. 이 주제의 내용은 지속가능하고 포괄적인 성장을 비교할 수 있으며 일관된 방식으로 측정하는 방식에 관한 것이었습니다. 이런 논의는 훨씬 이전에 진행됐어야 했습니다.

비즈니스 리더로서 성공적인 기업을 운영하려면 이해관계자들에게 장기적인 가치를 제공해야 합니다. 그러나 재무 성과를 측정하는 기준과 달리 비재무적 정보와 주주를 넘어서 이해관계자를 위해 창출되는 가치를 측정하는 표준(인수자, 환경, 사회, 지배구조 공개 기술 지표를 활용한 거래 전략 ESG)은 없습니다. 사실, 찾아보면 많은 방법이 있습니다. 일설에 따르면 600개 이상의 프레임워크와 수천 개의 지표가 존재합니다. 그리고 이 지표를 활용할 수 있습니다. 저명한 경제학자인 피터 드러커(Peter Drucker)의 말을 빌리자면 ‘측정할 수 없는 것은 개선할 수 없습니다’.

그것이 바로 EY와 뱅크 오브 아메리카를 포함한 4대 회계법인이 지원하는 WEF-IBC가 수행하는 업무가 중요한 이유 입니다.

이 지표는 일반 ESG 보고 표준을 향한 디딤돌로 장기적인 가치 창출을 우선해야 하는 이유를 확실하게 알려줍니다.

이제 우리 모두가 직면한 도전은 그 기회를 잡는 것입니다.

지표: 장기적인 가치 창출로 가는 문

2019년 8월 저를 포함한 181명의 CEO는 모든 이해관계자를 위한 장기적인 가치 창출을 위해 좌담회에서 합의한 ‘기업의 목적에 대한 성명서(Statement on the Purpose of a Corporation)’ 를 지지하기로 서명했습니다. WEF-IBC 공통 지표 이니셔티브는 투자자와 기타 이해관계자들이 이 약속에 대한 이행 및 성과를 평가하는 방법입니다.

클라우스 슈밥(Klaus Schwab) 세계경제포럼(WEF) 이사장 겸 교수와 브라이언 모이니한(Brian Moynihan) 국제비즈니스협의회 회장 겸 뱅크 오브 아메리카 CEO의 초청으로 4대 회계법인은 지역 및 부문에 걸쳐 비교할 수 있고 일관된 방식으로 ESG 보고를 허용하는 일련의 공통 지표 개발에 협력했습니다. 또한 비재무적 보고에 대한 글로벌 표준으로 융합을 제안했습니다. 2020년 9월에 발표된 “이해관계자를 위한 자본주의 측정: 공통 지표 및 지속가능한 가치 창출의 일관된 보고를 향해“는 21개의 핵심 지표와 34개의 확장된 지표(SASB, GRI 및 TCFD와 같은 기존 표준 제정에서 파생됨)를 제시했습니다. 이 이니셔티브는 기존 표준 제정을 대체하기 위한 것이 아니라 보완하기 위해 설계됐습니다.

설정 목적: 기업이 경제, 환경 및 사회 문제에 대한 해결책을 제안하는 회사의 명시적인 목적

거버넌스 기구 구성: 최고 거버넌스 기구 및 위원회의 구성

이해관계자에 영향을 미치는 중요한 이슈: 이해관계자와 회사에 중요한 주제 자료, 주제 확인 방법, 이해관계자의 참여 방식

반부패: 반부패 교육, 사건 수/사건의 특성, 부패 방지를 위한 이니셔티브/이해관계자의 참여

윤리적인 조언 및 보고 메커니즘 보호: 윤리적인/법률적인 행동에 대한 조언을 구하고 우려 사항을 보고하는 내부/외부 메커니즘

리스크와 기회를 비즈니스 프로세스에 통합: 기업이 직면한 주요 ESG 리스크(기후 변화 및 데이터 관리 등 중요한 경제, 환경 및 사회 문제 포함), 리스크 성향, 시간에 따른 리스크 변화 및 관련 변화에 대한 대응

다양성 및 포용(%): 직원 범주에 따른 직원 비율(연령군, 성별, 기타 다양성 지표)

급여 평등률(%): 평등 우선 분야에 대한 주요 사업장의 사원 범주별 기본급여/보수

임금 수준(%): 현지 최저 임금 대비 성별에 따른 표준 초임 비율 및 CEO를 제외한 직원의 연간 총 보수 중 중간값 대비 CEO의 연간 총 보수 비율

강요 또는 강제 노동으로 인한 아동 사고 위험: 아동 대상 강요 또는 강제 노동 사건의 위험이 큰 운영 및 공급업체

보건 및 안전(%): 사망자 및 업무 관련 부상자 수, 비율 및 유형; 비업무 의료 및 의료 서비스에 대한 근로자 접근성(접근 범위 포함)

교육 제공(#/%): 성별 및 직원 범주별 평균 교육 시간, 정규직 직원 1인당 교육/개발 비용

온실가스(GHG) 배출: 모든 관련 GHG에 대해(tCO2e) GHG 프로토콜 범위 1 및 2 배출량을 보고하고, 관련 물질이 있는 경우 업스트림 및 다운스트림(GHG 프로토콜 범위 3) 배출을 추정/보고합니다.

기후변화 관련 재무정보 공개 협의체(TCFD) 이행: TCFD 권고안을 완전히 이행하거나 필요한 경우 파리협정 목표에 따라 GHG 표준 설정을 위한 이행 및 약속 일정을 공개합니다.

토지 이용 및 생태 민감도: 보호지역 및/또는 KBA(핵심생물 다양성 지역) 내 소유, 임대 또는 관리되는 부지의 수 및 면적

물 부족 지역의 물 소비 및 취수: 물부족이 심한 지역이나 극도로 심한 지역에서 재료 및 대량의 물이 소비되는 경우 물 소비량과 각 비율에 대한 운영보고. 추가로 전체 가치 사슬에 대한 추정 및 보고.

절대 고용 수 및 고용률: 연령대, 성별, 기타 다양성 및 지역별 신규 채용 및 직원 이직 횟수 및 비율

경제 공헌: 1) 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배(EVG&D) 2) 정부로부터 받은 재정 지원

금융 투자 기여: 1) 자본지출에서 감가상각을 뺀 금액 2) 주식 매입과 배당금 지급

총 R&D 비용($): R&D 관련 비용

총 납세액: 법인 소득세, 재산세, 비신용 부가가치세(VAT) 및 기타 판매세, 고용주가 납부한 급여세 및 기타 회사에 부과하는 비용을 포함해 세금 범주별로 회사가 부담하는 총 글로벌 세금.

이런 정보는 ESG 지표에 대한 보고를 막 시작한 기업에 의미 있는 출발점을 제공합니다. 보다 상세한 보고를 작성하는 경우 이 지표를 활용해 기업의 접근방식과 위치가 다른 기업에 비해 어떤 부분에서 얼마나 차별화되고 야심적이며 진보적인지 강조할 수 있습니다.

또한 이 모든 것들은 유엔의 2030 지속가능발전목표(SDG)와 일치하는 상호 연결된 핵심 가치들, 즉 지구, 사람, 번영 및 거버넌스에 걸쳐 장기적인 가치를 추구하는 데 필수적입니다. 이 이니셔티브의 중요한 사명은 기업이 SDG의 계획대로 자신들의 목표를 사회의 목표와 일치시킬 때 우리 모두 보다 나아진다는 믿음입니다.

Chart 1

본질적으로 지표는 재계가 추구하는 초점을 단기 위주, 분기별 재무 성과에서 사람, 소비자, 사회 및 금융 결과 전반에 걸친 장기적 가치에 대한 더 넓은 영역으로 전환하도록 설계됐습니다. 결과적으로 기업이 지역사회에 더 나은 서비스를 제공하고 광범위한 번영의 엔진이 될 수 있는 확실한 방법을 제시합니다.

이런 변화는 지역사회에 도움이 되며 기업에도 좋습니다. 장기적인 가치 창출에 초점을 맞춘 사례가 증가하는 것은 ‘올바른’ 일이며 재정적으로도 타당한 조치입니다. 시장조사업체 저스트캐피탈(justcapital.com)의 최근 조사에 따르면 2020년 한 해 동안 선도 기업의 노동 관련 경비는 예상보다 증가해 전년도 평균을 넘어선 것으로 나타났습니다.

지속가능한 가치 창출

좋은 소식은 지금까지 모든 수준에서 이해관계자 자본주의 운동이 받아들여지고 있다는 것입니다. 기업의 고위 경영진과 이사회는 전략적 질문을 하고 더 나은 길을 개척하는 것이 중요하다는 것을 알고 있으며 직원과 소비자도 변화를 요구하고 있습니다. 그리고 투자자들이 ESG 펀드에 투자한 자산은 빠르게 확장하고 있으며 장기적인 가치 제공으로 선회한 기업은 더 낮은 자본 비용의 혜택을 누리고 있습니다.

그렇다면 ESG 공개가 비즈니스 리더의 전반적인 장기전략과 어떻게 일치할 수 있을까요? WEF-IBC 프로젝트에서는 기술 지표를 활용한 거래 전략 최고경영자(CEO), 최고지속가능책임자(CSO), 최고재무책임자(CFO), 최고위기책임자(CRO), 최고전략책임자(CSO) 등 조직 내 다양한 역할의 전문가 참여를 요구하고 있습니다. ESG 공개는 지엽적인 문제가 아닌 전체 전략의 본질입니다. 공시가 올바른 시작 단계이기는 하지만 중요한 것은 회사는 이런 기능들이 직원, 고객, 사회 및 주주에게 어떤 가치를 전달하는지 새로운 시각을 가질 수 있도록 충분한 기술 지표를 활용한 거래 전략 기술 지표를 활용한 거래 전략 시간을 투자해야 한다는 것입니다.

각 영역은 중요한 역할이 있으며 기업 전략에 ESG를 통합하면 귀사는 이해관계자들에게 장기적인 가치를 제공하는 방식을 차별화할 수 있습니다.

EY는 이렇게 도와드립니다

우리가 시작하는 것은 EY에서 장기적인 가치 창출을 목표로 하는 목적 주도 전략에 집중하는 것입니다. 이 과정은 3단계로 구분합니다.

첫째, 직원, 고객, 사회와 주주들을 위한 장기적인 가치를 창출하려는 목적을 위해 최고경영진과 이사회를 구성하십시오. 둘째, 모든 이해 관계자의 가치 창출을 위해 업무 역량을 평가하고 투자한 뒤 사업의 목적과 장기적인 가치 전략을 제공하도록 비즈니스를 혁신합니다. 마지막으로 측정, 보고 및 커뮤니케이션을 통해 영향을 확인하고 신뢰를 구축합니다. 효과적인 장기 가치 전략은 ESG의 고려 사항을 비즈니스 접근 방식에 그대로 반영하는 것입니다. 또한 WEF-IBC 지표를 통해 기업은 사업 부문과 지역에 걸쳐 성과를 비교하고 벤치마킹할 수 있습니다.

EY의 장기적인 전략인 ‘넥스트웨이브(NextWave)’는 보다 나은 세상을 만들고 고객, 사람 및 지역사회를 위한 장기적인 가치를 창출하려는 목표를 중심으로 실행하는 목적으로 구성돼 있습니다. 우리는 그 일환으로 각 이해관계자를 대상으로 특정한 지표군을 제시해 책임을 묻고 있으며, 현재 WEF-IBC 지표를 이러한 정보공개에 통합하고 있습니다.

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변화를 선택하십시오

WEF-IBC 지표 개발과 채택으로 노동계가 보다 포괄적이고 지속가능하며 목적 중심적인 형태의 자본주의로 나아가는 데 있어 중요한 전환점이 되기를 희망합니다. 지표 프레임워크는 단기 결과 및 순수 재무 보고의 좁은 시야를 넘어서 가치 창출 내용을 보고하고 측정할 수 있는 새로운 렌즈입니다. 이는 보고 환경의 실체적인 변화에 기여하고 있습니다. 그리고 진정한 가치가 무엇인지 다시 상상하고 미래를 재구성하며 모두를 위해 보다 나은 세상을 만들 수 있는 렌즈입니다.

WEF-IBC 프로젝트와 지표는 일반적인 ESG 보고 표준을 향한 새로운 기준과 디딤돌입니다. 프로젝트에 투입된 강력한 지원과 지표를 채택하기 위해 민간 부분에서 도입한 조치는 주주들뿐만 아니라 다양한 이해관계자들에게 이익을 제공함으로써 장기적인 가치가 창출된다는 새로운 공감대를 형성합니다.

글 정보

EY Global Chairman and CEO

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볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Band)란 주식이나 암호화폐 등 투자자산의 가격 변동을 분석하기 위해, 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프를 말한다. 간략히 볼밴이라고도 부른다. 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하고, 2011년 상표권을 취득했다.

일봉의 경우 대체로 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차를 2로 설정한다. 이 경우 약 95% 정도의 캔들이 이 밴드 안에서 움직이게 된다. 볼린저밴드의 기술 지표를 활용한 거래 전략 상방을 이탈한 경우 과매수(overbought) 상태라서 가격 하락이 예상되므로 매도하고, 볼린저밴드의 하방을 이탈한 경우 과매도(oversold) 상태라서 가격 상승이 예상되므로 매수한다. 볼린저밴드는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 상대강도지수(RSI) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다.

개요 [ 편집 ]

지표 중 볼린저밴드는 시장 전체와 종목에 대해 공통적으로 적용되는 추세지표이다. 특히 선물의 기술적 분석에서 추세분석 방법이 보편적으로 사용된다. 볼린저밴드는 1980년 증권분석가인 페리카우프맨들이 처음 소개한 후 금융 분석가이자 트레이더인 존 볼린저가 발전시킨 개념이다. 볼린저밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성(price volatility)분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 보다 더 발전된 개념이다. 밴드가 이동평균선이 일정 간격이나 비율로 결정되는 반면 볼린저밴드는 가격변동성, 표준편차(standard deviation)의 배수로 결정된다는 점에서 차이가 있다.

이러한 볼린저밴드는 기술적 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 여부를 나타낸다. 볼린저밴드 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것이다. 보다 기술 지표를 활용한 거래 전략 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선(중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축(중간 라인으로 이동)하면서 시장 가격 이동에 반응한다. 표준 볼린저밴드 공식은 중간선을 20일 '단순이동평균'(SMA)으로 설정하고, 상위 및 하위 대역은 단순이동평균과 관련하여 시장 변동성(표준편차)을 기준으로 계산된다. 표준 볼린저밴드 설정은 20일의 기간을 확인하고 중간 및 아래쪽 밴드를 가운데 선에서 2 표준 편차(x2)으로 설정한다. 이것은 가격의 적어도 85%가 두 밴드 사이를 이동하는 것을 보장하기 위함이지만 서로 다른 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있다. [1]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 존 볼린저(John Bollinger) : 개인, 가족, 신탁, 기업 및 퇴직 계획에 기술적인 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 투자관리 회사인 볼린저캐피탈(Bollinger Capital Management Inc.)의 창립자 겸 대표이다. 그는 공인재무분석가(CFA) 및 공인시장기술자(CMT)이며, 다양한 투자도구와 분석기술을 개발했다. 그 중 주식차트 분석 기법중 하나인 볼린저밴드를 개발했다. [2]

특징 [ 편집 ]

볼린저밴드 개념 [ 편집 ]

볼린저밴드는 주가의 높고, 낮음을 상대적으로 정의한다. 밴드의 상한선에서는 주가가 높은 상태를 나타내고, 하한선에서는 낮은 상태를 나타낸다. 주가를 상대적으로 정의하면, 매수/매도 결정을 위해 가격으로 판단하는 것이 유리한지, 지표로 판단하는 것이 유리한지 비교해볼 수 있다. 적절한 지표들은 추세나 거래량, 시장의 심리, (옵션의 경우) 미결제약정 등 시장의 데이터로부터 추출할 수 있다. 한 개 이상의 지표를 같이 사용할 경우, 서로 밀접한 관계가 있는 지표들을 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 예를 들어, 추세 지표와 거래량 지표는 상호 보완 관계에 있는 지표로 같이 사용하면 좋지만, 두 개의 추세 지표를 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 볼린저밴드는 M자형 꼭지나, W자형 바닥을 확인하는 패턴 인식에도 적용될 수 있다. 상한선과 하한선은 신호선이 아니다. 하한선이 매수 신호를 의미하거나, 상한선이 매도 신호를 의미하는 것은 아니다. 상승 추세가 있는 경우에는 상한선에 따라 올라가고, 하락 추세가 있는 경우에는 하한선을 타고 내려간다. 볼린저밴드를 벗어나는 경우는 현재의 추세가 지속되는 것이지, 추세가 꺾이는 것은 아니다. 볼린저밴드의 기본설정은, 중심선인 이동평균선은 20기간, 상한선/하한선은 표준편차의 2배이다. 그러나 시장 환경에 따라 다르게 설정할 필요도 있다. 중심성은 추세의 중간 지점에 해당하기 때문에, 중심선을 매매를 위한 교차 신호로 사용하지 않는다. 이동평균 기간을 길게 하면, 표준편차 배수도 늘려 주어야 한다. 예를 들면, 20일 디오평균에 2배의 표준편차인 기본 설정에서, 이동평균 기간을 50기간으로 늘리면, 표준편차고 2.1배로 늘려주어야 한다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 전형적인 볼린저밴드는 단순이동평균을 사용한다. 이것은 표준편차와의 일관성 때문이다. 지수이동평균을 사용하면, 밴드의 폭이 갑자기 변하는 것을 방지해 준다. 그러면 표준편차를 계산할 때에도 지수이동평균을 사용해야 한다. 평균과 표준편차를 추정하기 위한 표본의 크기가 작고, 실제 주가의 분포가 정규분포가 아니므로(실제로는 로그정규분포 임), 볼린저밴드에서는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다. %b는 스토캐스틱 지표와 마찬가지로 현재 주가가 볼린저밴드의 어느 지점에 위치하는지를 나타낸다. %b는 발산, 패턴 인식이나, 볼린저밴드를 사용하는 시스템 트레이딩 등에 사용된다. %b는 다른 지표들을 표준화하는 데 사용될 수 있다. 어떤 지표의 50 기간이나, 그 이상의 기간으로 볼린저밴드를 그리고 %b를 이용하면, 그 지표의 현재 위치를 알 수 있다. 대역폭(bandwidth)은 볼린저밴드의 폭을 나타낸다. 기본설정에서 대역폭은 변동계수(표준편차/평균)의 4배가 된다. 대역폭은 변동성이 좁아지는 구간(squeeze)을 확인하는 데 유용하며, 추세 전환을 확인하는 데도 유용하다. 볼린저밴드는 주식, 지수, 외환, 상품, 선물, 옵션, 채권 등 대부분의 금융 시계열에 사용될 수 있다. 또한 볼린저밴드는 분봉, 시간봉, 일봉 등 다양한 크기의 차트에서 사용될 수 있다. 그리고 볼린저밴드는 지속해서 유용한 정보를 제공하지는 않는다. 하지만 이렇게 하는 것이 사용자가 자신에게 유리한 설정을 찾는데 도움이 될 것이다. [3]

볼린저밴드 성질 [ 편집 ]

볼린저밴드는 현재 주가에 대한 이동평균선을 중심으로, 주가 표준편차의 +- 2배 되는 지점을 밴드의 상한선(+2배)과 하한선(-2배)으로 정해 놓고, 주가가 이 밴드 안에서 움직일 가능성이 크다는 것을 전제로 한 지표이다. 볼린저밴드의 기본 설정은 아래의 계산식과 같으며, 장기 투자의 경우에는 이동평균기간을 길게 하거나, 단기투자의 경우에는 이동평균기간을 짧게 하는 등 필요에 따라 조정하도록 되어있다.

%b는 현재 주가가 볼린저밴드 내의 어느 위치에 있는지를 수치로 표현한 지표이다. 현재 주가가 하한선을 기준으로 위로 몇 % 지점에 있는가를 수치로 나타낸다. 주가가 하한선에 있을 때는 0이고, 상한선에 있을 때는 1, 그리고 중심에 있을 때는 0.5이다. 현재 주가가 하한선과 중심선 사이에 있으면 0.25로, 하한선에 위로 25% 지점에 있다는 의미가 된다. %b가 음수(-)이면 하한선을 벗어난 상태가 되고, 1 이상이면 상한선을 벗어난 상태가 된다. %b는 그래프를 직접 이해하기 어려운 시스템 트레이딩 등에서 주로 사용된다. 대역폭(bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표이다. 대역폭이 갑자기 좁아진다면, 조만간 큰 변동성이 나타날 가능성이 큰 것으로 해석한다.

볼린저밴드는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다고 명시되어 있지만, 현재 주가는 이동평균선을 중심으로 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포의 중심으로 볼 때, 주가가 상한선과 하한선인 +-2 표준편차 내에 존재할 확률이 95%이므로, 현재 주가가 이 범위를 벗어나면 비정상적인 상태로 보는 것이다. 그러나 현실에서는 주가가 상한선을 벗어나도 계속해서 상승하거나, 하한선을 벗어나도 계속해서 하락하는 현상이 많으므로, 상한선이나 하한선을 매수/매도 신호로 이용하지 않는다고 권고하고 있다. 또한, 밴드의 폭은 단기간의 변동성을 의미하므로, 밴드의 폭이 좁아져 있는 상태에서 밴드의 폭이 갑자기 확장되면 추세의 변화가 생겨, 상승이나 하락의 추세가 당분간 지속할 것으로 판단하기도 한다.

볼린저밴드 공식 [ 편집 ]

위에 '볼린저밴드 성질'에서 이미 일반적으로 쓰이는 볼린저밴드의 공식을 설명했다. 이를 다시 표준화해서 설명하자면, 중심선은 n일 이동평균선이고, 상한선은 중심선 + (표준편차 * K), 하한선은 중심선 - (표준편차 * K)이다. 일반적으로 n값과 K값은 각각 20과 2를 주로 사용하지만, 사용자의 선호도 등에 따라 적절하게 변경하여 사용할 수 있다. 가격이 너무 자주 상-하한선에 부딪힌다면 좀 더 긴 이동평균 값을 필요로 할 수 있으며, 반대로 상-하한선에 잘 닿지 않는다면 보다 짧은 이동평균 값이 필요할 수 있다. 통계학적으로 보자면 정규분포를 이루는 특정 집단에서 평균 2 표준편차 이내에 사건이 발생할 확률은 95%이다. 이를 볼린저밴드에 대입해보면, 가격이 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95%에 달하며, 볼린저밴드 상 표준편차의 2배 이상이나 이하로 이탈할 확률은 고작 5%에 불과하다는 것을 알 수 있다. 하지만, 이는 실제 거래에서 그대로 적용되는 것은 아니다. 왜냐하면, 주식의 가격이나 환율은 절대로 정규분포를 이루고 있지 않으며, 제대로 된 표준편차 마저 구할 수 없기 때문이다. 그럼에도 볼린저밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문이다. 또한, 다소 한계가 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖기 때문이기도 하다.

볼린저밴드 활용 기법 [ 편집 ]

존 볼린저는 자신의 저서에서 볼린저밴드를 활용한 3가지의 매매기법을 이야기했다.

그래프를 통해 보자면 다음은 볼린저밴드에 의한 매매 포인트를 차트에 표시한 것이다. 단순히 캔들이 상한선에 부딪히면 매도하고, 하한선에 부딪히면 매수한 뒤 해당 포지션이 중심선에 도달했을 때 청산하는 전략을 나타낸 것이다. 여기서 주의할 점은 캔들이 상한선에 부딪혔다 하더라도 바로 매도하는 것이 아니라 하락 캔들이 생성된 것을 확인하고 매도하는 것이다. 가격 변동 폭을 고려한 매매신호는 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생하는 데 상하 폭이 좁은 가격대를 형성하다가 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호로 보고, 반대로 주가가 좁은 가격대를 형성하다 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우를 매도신호로 본다. 즉, 동일한 가격순응전략에 입각한 매매신호라고 보더라도 가격 변동성이 낮은 경우에 나타나는 매매신호가 가격 변동성이 클 때 나타나는 매매신호보다 중요성을 가진다고 보는 견해이다. 볼린저밴드의 밴드 상하선을 벗어났던 기술 지표를 활용한 거래 전략 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매방법은 주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 일반적으로 매도신호로 보고, 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 매수 신호로 본다. 개별주식에 대해 기술적 분석 적용 시 표준편차의 2배를 사용하고 선물시장에서는 표준편차의 1배를 사용한다. 이는 증권사에서 제공하는 차트화면에서 설정가능하다. [5]

플랫폼 [ 편집 ]

이시그널 [ 편집 ]

이시그널 볼린저밴드 도구키트(eSignal BBTK)는 전문가 및 개인 거래자를 위한 고성능 거래 솔루션 및 소프트웨어 제공 업체이다. 이시그널을 사용하면 다양한 거래소에 액세스 할 수 있다. 해당 도구키트를 이용하면 31개의 지표의 차트 템플릿을 얻을 수 있다. 또한 도구키트 사용시 변동성이 6개월 직전 범위의 최저 사분위수에서 상대적으로 낮아야한다. 그런 다음 브레이크 아웃 시퀀스를 찾아야한다.

메타스탁 [ 편집 ]

메타스탁 볼린저밴드 도구키트(MetaStock BBTK)는 광범위한 시장 데이터 패키지를 제공하는 소프트웨어 제공 업체이다. 메타스탁은 데일리차트 및 데이터링크를 제공한다. 모든 메타스탁 제품에는 주식, 옵션, 포렉스(FOREX), 상품, 외화 등을 분석하기 위한 글로벌 시장 데이터가 포함되어있다.

트레이드스테이션 스퀴즈 [ 편집 ]

트레이드스테이션 스퀴즈(TradeStation Squeeze)는 트레이드스테이션의 거래 플랫폼으로, 거래 소프트웨어 및 온라인 금융 중개 서비스를 제공한다. 트레이딩 앱스토어에서 볼린저밴드 스퀴즈 패키지를 추가하면 존 볼린저가 스퀴즈를 거래하는 데 사용하는 지표로 플랫폼을 사용자 정의하고 향상을 지원한다.

트레이드스테이션 [ 편집 ]

트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트(TradeStation BBTK)는 트레이딩 앱스토어의 트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트를 사용하면 존 볼린저의 도구 및 지표 모음을 사용할 수 있다. 트레이스테이션의 공식 볼린저밴드 도구키드에는 존 볼린저의 최신 작업을 포함하여 다양한 지표, 화면 및 기능이 포함되어 있다. 이 응용 프로그램에서 고전적인 볼린저밴드 표시기, %b 및 대역폭과 함께 볼린저밴드와 봉투를 찾을 수 있다. 또한 BBlmpulse, BBAcummulation 및 BBTrend와 같은 최신 볼린저밴드 표시기 및 다양한 볼륨 표시기도 포함되어 있다. 트레드스테이션 기술을 활용하여 볼린저밴드의 기회를 발견하는 데 도움이되는 레이더 스크린 및 스캐너 또한 포함되어있다.

볼린저밴드닷어스 [ 편집 ]

볼린저밴드닷어스(BollingerBand.us)는 미국 주식 시장, 지수, 선물, 외환 및 상품에 대한 지표 및 방법을 사용하는데 관심 있는 거래자에게 정보를 제공하는 볼린저밴드의 웹사이트이다. 볼린저밴드닷어스는 볼린저밴드를 기반으로 시장을 분석하고 거래 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공한다. 대화식 차트, 존볼린저의 새로운 작업을 포함한 50가지 이상의 기술 지표, 신호를 이용한 4가지 거래 방법, 스퀴즈 및 W바텀 스크리닝, 산업 그룹 및 분야 분석, 개인 포트폴리오 섹션 등의 도구를 제공한다.

트레이드 내비게이터 [ 편집 ]

트레이드 내비게이터 볼린저밴드 도구키트(TradeNavigator BBTK)는 트레이딩 소프트웨어로 많은 양의 복잡한 데이터를 가져와 실제로 중요한 데이터로 추출하는 도구키트이다. 트레이드 내비게이터 거래 플랫폼은 대량의 데이터를 사용자가 한눈에 이해할 수 있는 명확한 신호로 변환하도록 설계되었다. 트레이드 내비게이터 용 볼린저밴드 도구키트는 트레이드 내비게이터 프레임워크 내에서 볼린저밴드 도구에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었다. 볼린저밴드 도구키트의 잠재력은 그 자체 또는 다른 트레이드 내비게이터 분석 도구와 함께 사용할 수 있는 도구에는 제한이 없다. 다양한 기능, 볼린저밴드 도구키트를 제공하는 가장 광범위한 라이브러리 중 하나이다.

한계 [ 편집 ]

볼린저밴드는 가격이 급등락을 하는 구간에서는 비교적 정확한 매매신호를 보여주지만, 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격의 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있다. 따라서 볼린저밴드를 효과적으로 사용하기 위해서는 현재 장세가 불규칙한 등락 구간인지, 아니면 뚜렷한 추세를 보이는 구간인지에 대한 정확한 판단이 선행되어야 하기 때문에 상대강도지수(RSI) 등 다른 추세지표들과 혼합하여 사용한다면 성공률을 높일 수 있을 것이다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10
  2. ↑ 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  3. ↑ John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  4. ↑ 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  5. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/

참고자료 [ 편집 ]

  • 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  • 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/
  • 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  • John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  • 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10

같이 보기 [ 편집 ]

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빨간연필 빨간연필

이번 글에서는 On-Balance Volume이라는 거래량 지표와 파이썬 프로그래밍을 사용한 간단한 거래 전략에 대해 설명해 드리겠습니다. 주식 시장의 모멘텀 방향을 예측하는 것은 매우 어려운 일이긴 하지만 한번 시도해 보겠습니다. 통계와 확률에 대해 잘 이해하고있는 사람도 이번에 소개드릴 내용을 이해하고 프로그래밍하는데 어려움을 겼을 수 있습니다. 알고리즘 거래는 가격, 타이밍, 그리고 거래량과 같은 변수를 이용하여 미리 프로그래밍된 자동화 거래 지침을 사용하여 주문을 실행하는 프로세스입니다.

금융 분야에서 가장 인기 있는 프로그래밍 언어 중 하나인 파이썬과 On-Balance Volume (OBV)이라는 지표를 이용하여 주식을 매매 할 시기를 알 수 있는 거래 전략을 만들어 보겠습니다.

OBV (On-Balance Volume) 란 무엇입니까?

거래량 균형(OBV)은 주식 거래량 흐름을 사용하여 주가의 변화를 예측하는 기술 거래 모멘텀 지표입니다. Joseph Granville은 1963년 저서 New Key to Stock Market Profits에서 처음으로 OBV 지표를 발표했습니다. Granville은 거래량이 시장의 핵심 원동력이라고 믿고 거래량 변화에 따라 시장의 주요 움직임이 발생할 때를 예측 할 수 있도록 OBV를 설계했습니다. Granville는 거의 저서에서 OBV에 의해 생성 된 예측을 "단단하게 감긴 스프링"이라고 설명했습니다. 그는 주가의 큰 변화없이 거래량이 급격히 증가하면 결국 가격이 상승하거나 하락할 것이라고 믿었습니다.

OBV 추세 신호

  • 가격과 OBV 모두 더 높은 정점과 더 높은 저점을 만들면 상승 추세가 계속 될 것입니다.
  • 가격이 계속해서 저점을 낮추고 OBV가 저점을 낮추지 못하면 하락 추세가 정체되거나 반등 할 가능성이 높습니다.이를 포지티브 다이버전스라고 합니다.
  • 거래 기간 동안 OBV가 상승하면 누적이 발생할 수 있습니다. 이는 상승 돌파에 대한 경고입니다.
  • 거래 기간 동안 OBV가 하락하면 분배가 발생할 수 있습니다. 이는 하락 돌파에 대한 경고입니다.
  • 가격이 계속해서 더 높은 피크를 만들고 OBV가 더 높은 피크를 만들지 못하면 상승 추세가 정체되거나 실패 할 가능성이 있습니다.이를 음의 발산이라고 합니다.
  • 가격이 계속해서 저점을 낮추고 OBV가 저점을 낮추지 못하면 하락 추세가 정체되거나 실패 할 가능성이 높습니다. 이를 양의 발산이라고 합니다.

OBV 계산 방법

OBV는 다음 공식에 의해서 계산됩니다.

OBV를 이용한 매수/매도 타이밍 전략

전략 #1

OBV를 사용하는 거래자는 거래 전략을 세우기 위해 OBV의 변화율에 관심을 가지는 경우가 있습니다. OBV가 상승 방향으로 움직이고 있다면 큰 주가 상승이 올 수 있다고 생각 할 수 있고, OBV가 하락 방향으로 움직이고 있다면 큰 주가 하락을 생각할 수 있습니다. 예를 들어, OBV가 해당 가격 변동보다 빠르게 하락하면 조만간 엄청나게 큰 가격 하락이 올 가능성이 있음을 알 수 있습니다.

전략 #2

OBV에 이동 평균을 추가하여 주식을 매매 할 시기를 결정하고 교차점(Cross-over)을 신호로 거래할 수도 있습니다. 이것이 이번에 소개해 드릴 내용입니다.

OBV가 지수 이동 평균 (EMA) 이상에서 거래를 시작하면 주식을 매수할 타이밍을 의미합니다.
OBV가 지수 이동 평균 (EMA) 아래에서 거래를 시작하면 주식을 매도할 타이밍을 의미합니다.

참고 : OBV의 장기 이동 평균으로 100일 기간 지수 이동 평균을 추가하면 단기 이동 평균보다 더 효과적입니다. 200 지수 이동 평균은 매수/매도 타이밍을 조금 더 적게 산출해 줍니다. OBV에서 매수/매도 타이밍을 Whipsaw라고 하는데, 이는 특정 시간에 유가 증권의 가격이 한 방향으로 움직이다가 반대 방향으로 빠르게 움직일 때를 의미하며 주식의 매수와 매도에 대한 거래량의 움직임을 설명해 줍니다.

OBV 전략의 요점

OBV는 거래량이 늘어난 날과 내려간날의 단순 누적 합계입니다. OBV가 가격과 함께 움직이면 현재 추세와 동행하고 있음을 알 수 있습니다. OBV와 가격 사이의 차이가 발생한다면 주가 흐림이 반전 될 수 있음을 의미합니다. 추세선을 사용하면 OBV와 가격 흐림에 차이가 발생하는지 파악하여 거래 기회를 획득하는데 도움이 될 수 있습니다. OBV는 가격 변화 방향을 예측하는데도 도움이 됩니다. OBV를 이용함에 있어 주의해야 할 점이 있습니다. 가령, 어떤 특별한 이유 없이 거래량이 급증하는 경우가 있는데, 이런 경우에는 지표가 왜곡되어 객관적인 해석을 더 어려워 지기도 합니다. 또한 OBV가 종종 가격을 선도하는 것처럼 보일 수 있지만, 이것은 종종 우리가 찾고자 하는 증거를 검색하는 경우입니다. 따라서 OBV는 가격 분석과 함께 활용될 수 있는 지표지만 전적으로 OBV에 의존해서 투자전략을 세우기에는 한계가 있습니다.

  • OBV는 가격 예측을 위해 거래량의 변화를 사용하는 기술적 지표입니다.
  • OBV는 해당 종목에 반영된 강세 또는 약세에 대한 군중 심리를 보여줍니다.
  • 가격과 OBV 간의 상대적인 추세 흐름을 비교하면, 주식 차트 하단에서 띄워놓고 보는 (빨간색 또는 초록색으로 표시되는) 거래량 히스토그램 보다 더 많은 정보를 알 수 있습니다.

파이썬을 이용한 OBV 투자 전략

파이썬을 이용해서 OBV를 계산하고, 이를 기반으로 투자 전략을 세워보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니다.

주식 데이터 불러오기

실습에 사용하게될 예제로 코로나19 백신 개발 업체로 잘 알려진 아스트라제네카(NYSE: AZN) 데이터를 사용하겠습니다. 야후 파이낸스에서 데이터를 가져오려면 yfinance 라이브러리가 필요합니다. yfinance 라이브러리가 없다면, '!pip install yfinance'를 통해서 설치해주세요.

주가 데이터 시각화

아래 파이썬 코드를 이용하여 yfinance에서 불러온 주가 데이터를 시각화 해보겠습니다.

OBV 계산하기

OBV와 지수 이동 평균을 새로운 컬럼에 추가하기

OBV와 OBV의 지수 이동 평균값 시각화

매수/매도 타이밍 신호 찾는 함수 생성

  • 매수 신호: OBV > 기술 지표를 활용한 거래 전략 OBV_EMA
  • 매도 신호: OBV < OBV_EMA

매수/매도 신호값을 새로운 컬럼에 추가

매도/매도 신호 시각화

그래프를 살펴보면 OBV를 이용한 투자 전략이 어느정도 잘 작동하는 것 같습니다. 즉, 이 데이터 세트에 이 전략을 사용했다면, 이 기간 내에 수익을 올렸을 것입니다. 그러나 이 지표가 완벽하지 않으며 전략이 성공을 보장하지 않는다는 점을 명심하십시오. 이 전략을 사용하기 전에 더 많은 테스트를 수행해야하며 주식을 매매 할시기에 대한 자세한 정보를 위해 OBV 전략과 함께 다른 지표를 함께 사용하시길 권장드립니다.

참고) 이 글은 randerson112358의 Know When To Buy and Sell Stock Using A Trading Strategy With On-Balance Volume (OBV) and Python을 각색하여 한글로 번역한 글입을 밝힙니다. 원문은 링크 를 통해서 확인하실 수 있습니다.


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