[교육] 기술적지표 스토캐스틱의 이해 2탄 (2022.04.15.금)
오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 Stochastic (스토캐스틱) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다.
그럼 바로 시작하겠습니다.
다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 두번째 보조보죠 시간이에요!!
* 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을. 😥 그것만 보진 않으시겠죠. 😥😥😥
1. 스토캐스틱이 무엇인지?
2. 패스트 스토캐스틱의 이해
두가지에 대해 알아보았습니다!
지난 강의 까먹었어요 ㅠㅠ ☞ 눌러보렴!
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!
두가지에 대해 알아볼게요!
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
A. 수식에 대한 이해 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
Fast(스토케스틱 슬로우와 패스트 패스트)와 Slow(슬로우)의 차이는
민감하지만, 신뢰도가 낮은 패스트 스토캐스틱의 값을 다듬어
둔하지만, 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱을 이용하는 거에요!
그럼 패스트 스토캐스틱의 개선형 슬로우 스토캐스틱을 살펴볼게요!
사용 수식 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
뭔가 아주 현란합니다. 영어라서 그런가봐요!
두개를 같이 놓고보니, 차이점이 보이시나요?
쉽게 생각하면, 슬로우의 인자는 패스트에서 도출된 인자 몇 개의 합이 되어 신뢰도를 높였네요!
. : 아 그렇구나(모름). 근데 어떻게 신뢰도가 높아지나요.
그림으로 보면 이해가 쉬워요!
아래 그림과 같이 특이값이 나타났을 때
1개 값을 이용한 패스트에서는 가짜신호(노이즈)가 발생하지만,
여러 값을 이용한 슬로우에서는 발생하지 않아요!
➡ 패스트에 비해 신호에 대한 신뢰도가 높겠네요!
여기서 간단한 퀴즈!! 생각해 보시고 내려주세요!
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
A1. 예민하게 반응하니, 신호가 자주 발생한다!(신뢰도가 낮다)
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
A2. 둔하게 반응하니, 신호가 가끔 발생한다!(신뢰도가 높다)
정답 여부에 관계없이 생각해 보신 여러분.
오늘도 한 계단 올라가신거에요!!😏
* 조금 더 생각해보기!(심화)
스토캐스틱은 과연 과열 신호에 의미가 더 있을까요 냉각 신호에 의미가 더 있을까요?
수식을 잘 살펴보면
분모, 분자 공통으로 최저가가 저점의 기준이 됩니다!
그런데, 저가가 계속 갱신되는 상황(과냉각)이라면?
스토캐스틱의 값의 기준이 바뀌므로, 저가를 갱신하기 전과 기준이 달라지는 상황입니다!
따라서 신뢰도는 낮아지겠죠!
고가가 갱신되는 상황이라면? 저가의 기준이 계속 동일하므로 신뢰도가 높다고 볼 수 있어요!스토케스틱 슬로우와 패스트
. : 뭔소린지 모르겠어요 선생님ㅠㅜㅠㅠㅠ
아이코, 그렇다면 쉽게 이야기하자면!
과열을 판단할 때 더 유용하다!!
슬로우 스토캐스틱에 대해서 어느정도 이해하셨다면, 변수에 대해 살펴볼 차례입니다!
B. 변수 : (N, m, t)
N : "설정기간" 입니다!
N 값이 작다 ➡ 기간이 짧다 ➡ 비교 대상이 적어진다 ➡ 변동폭이 커진다 ➡ 신뢰도는 낮지만, 반응이 빠르다!
N 값이 크다 ➡ 기간이 길다 ➡ 비교 대상이 많아진다 ➡ 변동폭이 작아진다 ➡ 신뢰도는 높지만, 반응이 느리다!
m : 수식에서 도출된 값을 평균할 "설정 개수" 입니다!
t : "%D, %K 이동평균 일수" 입니다!
예시와 함께 풀어서 볼게요!
(14,3,3)을 사용한다면?
14 : 14개의 캔들을 가지고,
3 : 구한 패스트 스토캐스틱 값 3개를 이용해서
3 : 3일 이평선에 해당하는 %K, %D값으로 그려줘!
이제, 스토캐스틱을 원하는 대로 설정해서 쓰실 수 있습니다!!
🎉신난다!🎉
4. 실전 매매기법
패스트 스토캐스틱 : 반응이 빠르므로 주의해야 하는 시점을 잡는데 참고한다!
슬로우 스토캐스틱 : 신뢰도가 높으므로 패스트가 반응하면 매매의 근거로 활용한다!
이해를 돕기 위해 비트코인 차트를 가져왔습니다!
위의 스토캐스틱은 단기(14,3,3), 아래는 장기(153,5,3)인데요!
A의 원과 같이 단기 스토캐스틱에서 먼저 신호가 발생하고
B의 원과 같이 장기 스토캐스틱에서도 신호가 발생했을 때, 신뢰도 높은 과열로 판단하고
물량을 일부 정리한 뒤,
하락 다이버전스(빨간 화살표)가 확인되니 일단은 현금화!! 등의
매매전략을 세워 볼 수 있겠네요!
어려워 보이지만, 이해하면 어렵지 않죠?!
① 반응이 빠른 패스트 스토캐스틱에 신호가 뜨면
② 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱으로 다이버전스 등을 확인하고
③ 과열, 다이버전스 등을 참고해 매매에 활용한다!(⭐⭐⭐⭐⭐)
한번 익혀두면 논리적인 매매에 도움이 되는 보조지표의 힘!
다들 함께 익혀서 성투하시길 기원합니다!!
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!!
스토캐스틱
스토캐스틱(Stochastic)은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다. 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하여 알려주며, 시장이 상승추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 고가에 근접하고, 하락추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 저가에 근접하는 속성을 이용한다. 해당 지표는 기술 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발했다.
개요 [ 편집 ]
스토캐스틱의 정식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastics Oscillator)이다. 1950년대에 주식 중개 일을 했던 조지 레인에 의해 널리 보급된 주식 분석 보조지표이다. 그리고 국내에서는 고승덕 변호사에 의해 유명해졌다. 스토캐스틱은 주가를 % 값으로 바꾸어 주가의 변화 추세를 나타내는 지표이다. 스토캐스틱은 최저가와 최고가의 범위가 있기 때문에, 그 값은 무조건 0~100% 사이의 값을 가지게 된다. 만약 100%라면 설정한 일수 내에서 매수세가 가장 강한 경우며, 반대로 0%면 스토케스틱 슬로우와 패스트 매도세가 가장 강한 경우이다. 또한 스토캐스틱은 패스트(fast)와 슬로우(slow)로 구분된다. 둘 다 모두 %K값과 %D값을 통해 매수와 매도 타이밍을 잡게 된다. 하지만 스토캐스틱 패스트는 단기매매에 유용하지만, 주가에 민감하게 반응을 하기에 시그널이 너무 자주 발생하며, 거짓 신호가 자주 발생하는 단점이 있다. 그렇기에 변화가 많고 거짓 신호가 많은 스토캐스틱 패스트의 단점을 보완하기 위해 만들어진 것이 스토캐스틱 슬로우이다. 단순 가격으로 만들어진 패스트와 달리 이동평균을 구한 슬로우는 보다 완만한 그래프를 만들어 낼 수 있다. [1]
주요 인물 [ 편집 ]
- 조지 레인(George Lane) : 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표인 스토캐스틱을 개발한 기술 분석가이다. 또한 그는 증권거래자이자 저자, 교육자, 연사이기도 하다. 1950년대에 금융 중개회사인 이에프휴튼(EF Hutton & Co)에서 경력을 시작했으며, 미국 일리노이주에 있는 교육자투자그룹(Investment Educators Ins.)의 대표로 일하면서 투자자와 금융 전문가에게 기본 및 고급 기술 분석 방법을 가르쳤다. [2]
특징 [ 편집 ]
스토캐스틱 개념 [ 편집 ]
일정 기간 동안 가격은 최고가와 최저가를 형성한다. 스토캐스틱은 이 최고가와 최저가 사이의 범위 안에서 현재 가격이 어느 위치에 형성되고 있는지를 알려주는 기술적 지표이다. 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터이다. 스토캐스틱은 1950년대 조지레인이 만든 기술적 지표로 일정한 기간 동안의 가격 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 백분율로 표현해 만든 대표적인 모멘텀 지표 중 하나이다. 즉, 100%에 가까울수록 '과매수' 상태에 있다고 판단하고, 0% 가까울수록 '과매도' 상태에 있다고 판단함으로써 현재 가격이 어느 정도 위치에 있는지 알 수 있게 해주는 기술적 지표이다. 일반적으로 상승추세에서는 현재 가격이 고점 근처에서 형성되고, 반대로 하락추세에서는 현재 가격이 저점 부근에서 형성되는 경우가 많다. 스토캐스틱은 이 같은 시장 원리를 이용해 최근 시장 가격의 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 알기 쉽게 표현해준다. [3]
다시 설명하자면, 스토캐스틱은 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다. 예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을 때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다. 스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 백분율로 표기한다. 스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가). N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다. 예를 들어 최근 15일중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 된다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다. 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 된다. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다. [4]
스토캐스틱 공식 [ 편집 ]
스토캐스틱은 '%K'와 '%D' 이 두 가지 선으로 구분된다. 먼저, %K는 다음의 공식으로 구할 수 있다. 여기서 %K는 빠르게 움직이는 단기지표, %D는 느리게 움직이는 장기지표를 의미한다.
예를 들어, EUR/USD 환율이 15일 동안 최고가가 1.3000이고 최저가가 1.2000이며 현재 가격이 1.2800이라면, 스토캐스틱 %K 값은 80%가 된다. 반면, 최고가가 1.3000, 최저가가 1.2000이고 현재가격이 1.2200이라면 스토캐스틱 %K 값은 20%가 된다. 이처럼 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이에서 형성된다. 100%라는 것은 현재 가격이 N일 동안 최고가와 같아 매수세가 가장 강하다는 것을 의미하며, 0%는 현재가격이 N일간의 최저가와 같아 매도세가 강하다는 것을 의미한다. %D는 단순히 %K의 이동평균선을 의미하며, Slow %K라고도 부른다
%K와 이동평균선인 %D를 함께 표시하는 이유는 이 두 가지 선을 이용해 골든크로스 또는 데드크로스 지점을 찾아 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악하기 위함이다.
스토캐스틱 활용 [ 편집 ]
스토캐스틱은 상승이나 하락과 같은 특정한 추세를 보이는 구간보다는 박스권 구간에서 가장 효과를 발휘한다. 일정한 방향이 없는 구간에서 스토캐스틱은 매우 효과적인 매매 신호를 제공하는데, 보통 %K 선이 20 이하의 과매도 구간까지 하락했다가 다시 상승 움직임을 보일 때 이를 매수 신호라고 보며, 반대로 80 이상의 과매수 구간까지 상승했다가 다시 하락할 때를 신호로 보는 관점으로 접근하는 것이 일반적이다. 또한, %K 값이 %D 값을 상향 돌파하는 골든 크로스가 생성되면 매수 신호, 반대로 하향 돌파는 데드 크로스가 생성되면 매도 신호로 해석할 수 있으며, 현재 가격과 %K선 사이에 다이버전스(Divergence)가 발생할 경우 곧 추세의 전환이 발생할 것이라는 신호를 주는 것으로도 해석한다.
%K 값이 20 이하(과매도)인 상태에서 %K 선이 %D 선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 포착되고, 현재 가격이 50일 이동평균선보다 위에 있을 경우를 적절한 매수 시점으로 판단하며, 반대로 %K 값이 80 이상(과매수)인 상태에서 %K가 %D를 하향 돌파(데드 크로스)하고 현재 가격이 50일 이동 평균선보다 아래에 있을 경우는 적절한 매도 시점이라고 판단한다. 위에서 쭉 설명한 내용을 바탕으로 각각 구체적으로 설명을 하겠다.
초과매수, 초과매도 [ 편집 ]
첫 번째 방법은 초과매수, 초과매도를 이용한 방법이다. %K는 가격 변화에 매우 민감하게 반응한다. 따라서 효과적일 때도 있지만 대체로 %D를 중심으로 분석하는 것이 유효하다. %D를 중심으로 초과매수 수준은 75~90 수준을 넘어설 때, 초과매도 수준은 10~25 수준을 하회할 때로 이해한다. 이는 가격이 일정 기간 중 가격범위의 정점에 이르면 하락할 가능성이 높고 반대의 경우는 반등할 가능성이 크다는 점에 착안한 것이다. 그러나 통상 스토캐스틱을 분석해 보면 반드시 초과매수 수준에 도달했다고 해서 주가가 하락하는 것은 아니고 초과매도 수준에 도달했다고 반등이 나타나는 것은 아니다. 특히 선물매매의 경우 초과매수, 초과매도 범위를 이용하여 즉시 반대 포지션(reversal)을 취하게 되면 손실 위험이 커지는 경우가 많다. 따라서 이를 보완하기 위해서는 초과매수ㆍ매도 수준 진입 시 매매를 하지 않고 초과매수 수준을 하향 돌파하거나 초과매도 수준을 상향 돌파할 때 매매를 하는 것이 위험을 줄일 수 있다. 즉, 흐름을 확인하는 매매를 하는 것이다.
%K와 %D의 교차 [ 편집 ]
두 번째 방법은 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법이다. 그러나 위의 방법은 신호가 자주 나오기 때문에 속임수가 많아 이를 보완하여 초과매수, 초과매도 수준을 고려하여 %K와 %D의 교차를 이용할 수 있다. 다른 방법으로는 %D가 현재의 시장 추세와 같은 방향으로 움직일 때만 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법, %K와 %D가 모두 방향을 전환하였을 경우만 매매하는 방법, 매매시기의 빠른 포착을 위해 %K와 %D의 간격이 좁아지거나 넓어지는 것을 이용하는 방법 등이 있다.
다이버전스 [ 편집 ]
마지막 방법은 다이버전스를 이용하는 방법이다. 다이버전스는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 현상을 말한다. 예를 들어 주가의 저점은 낮아지는데 지표의 저점은 높아지는 경우 등이다. 다운야드 다이버전스(Downward divergence)는 가격은 신고가를 기록하고 있지만 스토캐스틱은 직전보다 낮은 고점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 조정이 임박했음을 신호하는 것이다. 업야드 다이버전스(Upward divergence)는 가격은 신저가를 기록하고 있지만 스토캐스틱은 직전보다 높은 저점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 반등이 임박했음을 신호하는 것이다. 한편, 다이버전스는 통상 두 개의 고점 또는 저점으로 만들어지는 것이 일반이지만 간혹 세 개의 고점 또는 저점으로 형성되는 경우가 있다. 이때는 두 개로 형성된 다이버전스보다 세 개로 형성된 것은 더욱 강력한 매매신호가 될 수 있다. [5]
스토캐스틱 패턴 [ 편집 ]
스토캐스틱을 관찰하면 종종 %K와 %D의 교차 등에 앞서 나타나는 패턴이 있다. 이를 잘 활용하면 매매에 도움이 될 수 있을 것이다.
- 오른쪽교차와 왼쪽교차 : %K가 %D를 어느 시점에 교차하느냐에 따라 교차신호에 대한 신뢰도가 차이가 난다. 스토캐스틱이 저점을 형성한 뒤 %D가 %K의 오른쪽을 교차하는 것을 오른쪽교차(Right Crossover)라 하고, 아직 %D의 방향은 전환되지 않았는데 %K가 %D의 왼쪽을 교차하는 것을 왼쪽교차(Left Crossover)라고 한다. 가격변화의 전환점을 찾는 것은 %D의 전환이 더욱 신뢰도가 높기 때문에 %D의 전환 이후 %K가 교차하는 오른쪽 교차의 신뢰도가 더욱 높다.
- 힌지 : %K가 스토케스틱 슬로우와 패스트 %D의 기울기는 가격움직임의 속도로 이해할 수 있다. 스토캐스틱이 갑자기 이전의 움직임에서 급격히 기울기가 둔화하는 경우가 있는데 이를 힌지(Hinge)라고 한다. 이는 가격의 진행속도가 둔화하여 가격방향이 조만간 전환될 수 있음을 나타내는 신호이다. 그러나 신뢰도는 떨어지므로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 좋다.
- Waring Hook : %K가 %D와 교차하기 전에 고점이나 저점에서 방향을 먼저 전환하는 현상이다. Waring Hook이 나타나면 기존의 추세가 진행되는 기간이 2일 정도에 그친다. 매매 시에는 기존의 포지션을 정리할 경우에만 선택적으로 사용할 수 있으나 힌지와 마찬가지로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 바람직하다.
- Knee & Shoulder : Knee와 Shoulder는 가격의 고점이나 저점이 뾰족한 모습을 하며 반전하는 '스파이크(spike)'현상 이후 자주 발생하며 "failure"라고도 한다.
- Bear & Bull Set-up : Bear & Bull Set-up은 George Lane의 독특한 기법의 하나이다. Bear Set-up은 가격의 고점, 저점은 높아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. Bear Set-up이 나타나면 곧 이어 나타나는 고점은 의미 있는 고점이 될 가능성이 높다. Bull Set-up은 Bear Set-up과는 반대로 가격의 고점, 저점은 낮아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. 이 경우 곧 이어지는 다음 저점은 의미 있는 저점의 가능성이 높아진다. Bear & Bull Set-up은 역전형 다이버전스의 한 종류이다. 컨버전스(convergence)라고도 하는데 이 방법이 매매에 매우 효과적이라는 보고가 많이 있어 참고할 만한 기법이다. [6]
스토캐스틱 슬로우 [ 편집 ]
스토캐스틱 차트에는 두 가지 그래프가 표시되는데 첫 번째는 스토캐스틱 N이고 두 번째는 스토캐스틱 N의 M일 이동평균선이다. 전자를 %K로, 후자를 %D로 표시한다. %D는 단순히 스토캐스틱 N의 이동평균선이므로 슬로우 %K라고 부르기도 한다. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스 등, 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위함이다. %K와 %D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, %K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 %D를 뚫고 올라오는 형태 즉, 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호가 된다. 반대로 %K가 %D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호가 된다. 이처럼 구한 스토캐스틱 차트의 문제는, 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈 즉, 가짜 신호가 많아 매수, 매도 시 참고하기 어렵다는 점이다. 따라서, 실제 사용 시에는 위에서 구한 %K와 %D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용한다. 이렇게 구한 것을 스토캐스틱 슬로우라고 한다. 즉, 스토캐스틱 슬로우 그래프에서 %K와 %D로 표시되는 것은 본래의 %K와 %D로부터 얻어진 t일 이동평균선인 셈이다. 이와 대조적으로, 이동평균선을 구하지 않은 원래의 값을 표시한 것을 스토캐스틱 패스트라고 하며, 실전에서는 거의 사용되지 않는다. 즉, 홈트레이딩(HTS)에서 보조지표로서 스토캐스틱이라 하면 대부분 스토캐스틱 슬로우를 의미한다. [7]
한계점 [ 편집 ]
스토캐스틱의 가장 큰 단점은 매매신호가 너무 잦게 나타난다는 것이다. 즉 속임수 신호가 많다는 것이다. 따라서 강한 상승 또는 하락 추세에서는 약점을 드러낼 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 추세에 순응하는 매매기법을 활용하는 방법이 적절하다. 그러한 방법에는 추세에 맞는 신호만 이용하는 것으로서 예를 들어 상승 추세일 경우는 매도 신호는 무시하고 매수신호만 매수진입에 이용하며 하락추세일 경우에는 매수신호는 무시하고 매도신호가 나타날 때만 신규포지션 진입에 이용하는 방법이 있다. 다른 스토케스틱 슬로우와 패스트 방법으로는 스토캐스틱의 기간을 조정하는 방법이 있는데 다소 주관적인 요소가 가미될 수 있을 것이다. 그러나 추세를 판단하기는 쉽지 않은 작업이므로 추세의 강도를 파악하는 지표인 ADX를 이용하는 방법을 제안한다. 즉, ADX가 상승한다는 것은 추세가 강함을 나타내므로 추세에 맞는 매매신호만을 이용하고 ADX가 하락 시에는 추세강도가 약하므로 초과매수·초과매도 수준을 이용하는 기법이나 %K와 %D의 교차를 이용하는 매매기법을 사용하는 것이 효과적일 것이다.
또한, 모든 보조지표가 그렇듯 스토캐스틱 역시 가격보다 느린 후행성 지표이다. 따라서 %K와 %D는 종종 거짓 신호를 내보내기도 한다. 특히, 스토캐스틱은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세에는 약간의 파동에도 다이버전스 발생하며, 이는 손실을 누적시키는 요인으로 작용할 수 있다. 따라서, 스토캐스틱을 효과적으로 사용하기 위해서는 다양한 보조지표, 특히 이동평균선과 MACD와 같은 추세지표와 병행하여 종합적으로 판단하여야 한다.
각주 [ 편집 ]
- ↑ 바쿤, 〈스토캐스틱 슬로우(Stochastics Slow)를 이용한 간단한 매매기법〉, 《티스토리》, 2019-06-01
- ↑ 위키피디아 조지 레인 - https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lane_(technical_analyst)
- ↑ 나눔트레이딩 스토캐스틱 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/04-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1/
- ↑ 위키백과 스토캐스틱 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1
- ↑ xshino, 〈보조지표 스토캐스틱 활용하기〉, 《브런치》, 2019-01-13
- ↑ 블로거, 〈스토캐스틱(Stochastic)의 패턴분석 방법 및 이용전략〉, 《블로거》, 2013-02-22
- ↑ FXTM - https://www.forextime.com/ko/education/forex-tutorials/the-stochastic-oscillator
참고자료 [ 편집 ]
- 위키백과 스토캐스틱 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1
- 나눔트레이딩 스토캐스틱 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/04-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1/
- 위키피디아 조지 레인 - https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lane_(technical_analyst)
- FXTM - https://www.forextime.com/ko/education/forex-tutorials/the-stochastic-oscillator
- 블로거, 〈스토캐스틱(Stochastic)의 패턴분석 방법 및 이용전략〉, 《블로거》, 2013-02-22
- xshino, 〈보조지표 스토캐스틱 활용하기〉, 《브런치》, 2019-01-13
- 바쿤, 〈스토캐스틱 슬로우(Stochastics Slow)를 이용한 간단한 매매기법〉, 《티스토리》, 2019-06-01
같이 보기 [ 편집 ]
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스토캐스틱 모멘텀 지표 보는 법/활용
스토캐스틱 모멘텀 지표
스토캐스틱(Stochastic)의 원리와 계산방법
- 일정 기간 동안 등락을 보인 가격 범위, 즉 최고가와 최저가 안에서 현재 주가가 어디쯤에 있는가를 알아봄으로써, 향후 주가를 예측하는 기술적 분석기법이다. 일정 기간 동안 최고 높았던 가격을 100으로 하고, 가장 낮았던 가격을 0으로 하면, 주가는 100과 0 사이에서 등락을 보일 것이다.
- 주가가 상승추세라면, 현재가는 100에 가까울 것이고, 하락 추세라면 현재가는 0에 가까이 있을 것이다.
1) 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)
2) 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic)
스토캐스틱 보는 법
- 계산은 컴퓨터가 알아서 해주기 때문에 직접 할 필요는 없지만, 그 원리는 알고 있어야 자의적 해석에 빠지지 않는다.
1. 두 개의 선, 즉 % K선과 % D선의 의미
- %K선은 일정 기간 동안 등락을 보인, 가격 범위 안에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타낸 지표. %D선은 % K에 대한 이동평균선 이다. 일반적으로, % K선이 20을 밑돌면 과매도 국면으로 해석하고, 80을 돌파하면 과열국면에 접어든 것으로 본다.
- %K선이 % D선을 상향 돌파하면 매수 신호로, 하향 돌파하면 매도 신호로 보기도 한다.
○ % K선의 예
- A회사의 최근 5일 동안 최고가가 17,000원이고 최저가가 12,000원인데, 오늘의 종가가 16,000원일 때, 계산해보면 오늘의 종가 16,000원은 5일 동안의 주가 변동폭 80이라는 수준에 있다는 걸 알 수 있다. (위의 공식 참조) 중간선인 50보다 높은 수준에 있으므로 주가는 상승 중에 있다고 본다. (기간은 사용자에 따라 10일, 20일, 30일 등 사용 가능)
- 기간을 길게 잡을수록 진동 사이클이 느려지므로, 신속한 매매시점을 포착하려고 할 때는, 단기간을 이용하고, 중장기적 관점에서 투자를 결정할 때는 장기간을 이용하는 것이 좋다. 보통 5일을 많이 사용 하며, 증권사 그래프도 대부분 5일이 기본값으로 설정되어 있다.
○ % D선
- % D는 % K를 M일로 이동평균한 값 이다. %D는 급변하는 %K를 이동 평균함으로써, 완만하게 후행하도록 만든 것으로, MACD 곡선에서 시그널선과 같은 역할을 해준다. 즉 두 개의 선에 시차를 두어, 매매시점을 쉽게 찾을 수 있도록 한 것 이다. M일로 이동평 균할 때, M 인 % K가 10일, 16일, 30일을 기준으로 하였다면, % D는 5일, 7일, 10일을 각각 사용한다.
2. 기간 값의 의미
- 스토캐스틱 패스트 차트를 보면, 왼쪽 상단에 기간 값이 표시되어 있다. 'Fast% K(5), Fast% D(3)'가 바로 기간 이다. 기간 값이란, 주가 사이클의 기간을 의미한다. 기간값이 크면, 장기 사이클을 이용한다는 의미 고, 짧으면 단기 사이클을 이용한다는 의미다. 단기 매매를 하는 경우는 짧은 기간을, 중장기 매매를 할 경우 긴 기간을 이용한다.
| 기간값 | 5 | 10 | 16 | 30 |
| 사용일수 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- 특별한 조합 원리가 있는 것은 아니고, 기법을 개발한 조지 레인이 적당하다고 밝힌 수치일 뿐이다. 따라서 사용자가 임의로 조정할 수 있다. 단, 2~3일 간격으로 단기매매를 하는 경우는, 빠른 매매시점을 알려주는 (5,3) 지표와 (10,5) 지표를 동시에 한 화면에서 관찰해 본 후 자신에게 잘 맞는 지표를 선택해, 사용하면 된다.
3. 슬로 스토캐스틱이 더 많이 활용된다
- 스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)과 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic) 2가지가 있다. 슬로 스토캐스틱은, 패스트 스토캐스틱의 % K 대신 % D를 % K로 사용하고, 또 이렇게 해서 구해진 % K의 이동평균값을 % D로 사용한 것 이다.
- 패스트는 파동이 너무 자주 발생해, 투자판단에 어려움이 있기 때문에, 파동을 다소 느리고 완만하게 만든 것이 슬로 스토캐스틱 이다.
스토캐스틱 활용법 5가지
1. 스토캐스틱이 과매수 상태에서 80을 하향 돌파하면, 매도를 검토하고, 과매도 상태에서 20을 상향 돌파하면 매수를 검토한다.
2. % K선이 % D선을 상향 돌파하면 매수 신호, %K선이 %D선을 하향 돌파하면 매도 신호이다.
3. 스토캐스틱이 50 이상이면 주가는 상승추세, 50 이하이면 하락 추세를 의미한다.
4. 스토캐스틱이 상승파동을 그리면 주가도 상승하고, 하락 파동을 그리면 주가도 하락한다.
5. 주가와 스토캐스틱이 역배열되는 다이버전스가 나타나면, 주가 방향이 전환된다.
1. 스토캐스틱이 과매수 상태일 때 80을 하향 돌파하면 매도 스토케스틱 슬로우와 패스트 검토, 과매도 상태에서 20을 상향 돌파하면 매수를 검토한다.
- 스토캐스틱 지표는 일정한 기간의 주가 흐름에서 최고가를 100으로 하고, 최저가를 0으로 설정한 지표다. 따라서80 이상이면 지금의 주가가 기간 중 최고가 근처에 와 있으니, 하락으로 전환될 가능성이 높고, 20 이하는 기간 중 바닥권에 와 있으니, 상승으로 전환할 가능성이 높다는 의미 다.
- 주가가 신고가를 갱신하면서 상승할 때는, 스토캐스틱이 80에 진입하고부터 본격적으로 상승하는 경우가 많고, 또 주가가 신저가를 갱신하면서 하락할 때는, 스토캐스틱이 20 이하에 진입하고 나서 본격적으로 하락하는 경우가 많다. 이때, 오히려 80에 진입하면 매수를 해야 하고, 20 이하로 진입하면 매도해야 한다.
- 과매수 · 과매도 구간에 진입했다는 것만으로, 바로 매도/매수를 하지 말고, 각각의 구간을 벗어날 때 매매를 검토해야 한다. 즉, 과매수 구간을 벗어나 80을 깨고 내려올 때 매도를 검토하고, 과매도 구간을 벗어나 20을 상향 돌파할 때 매수를 검토해야 한다.
- 스토캐스틱 지표를 해석할 때, 과매수권에서 매도하고, 과매도권에서 매수하는 것으로 단순하게 생각하는 사람들이 있는데, 그것은 과매수/과매도 구간을 잘못 알고 있는 경우이므로, 특히 주의 해야 한다. (상황 따라 다르다)
- 스토캐스틱 그래프를 볼 때는 추세 분석 그래프와 같이 봐야 한다. 스토캐스틱은 파동이 잦은 지표이기 때문에, 주가 추세가 한 방향으로 진행되는 동안에도, 진동 사이클을 그린다. 이 잦은 진동 때문에 투자판단에 혼선이 생길 수 있어, 추세를 확인한 후 스토캐스틱을 보는 게 좋다.
○ 추세 변동 여부 확인하는 방법 2가지
1) 일봉 차트에 있는 주가와 5일 이동평균선 또는 20일 이동평균선의 모습을 확인하는 것.
- 주가가 5일 또는 20일 이동평균선을 아래로 뚫고 하락하고, 스토캐스틱이 80을 벗어나 하락할 때는 매도시기로 본다. 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 아래에 있다는 것은 이동평균선이 역배열 상태에 있는 것으로, 하락 추세가 쉽게 바뀌지 않는다.
2) MACD 곡선을 보고 추세가 진행 중인지, 아니면 변동될 것인지를 판단하는 것.
- 하나의 그래프에 봉차트, MACD, 스토캐스틱을 동시에 띄워놓고 보는 것이 좋다.
2. % K선이 % D선을 상향 돌파하면 매수 신호, %K선이 %D선을 하향 돌파하면 매도 신호다.
- % K는 오늘의 주가 수준이고, % D는 이동평균선이다. 따라서 주가와 이동평균선이 만나, 골든크로스를 그리면 주가는 상승하고, 데드크로스를 그리면 주가는 하락한다.
○ 스토캐스틱 지표가 애매할 때, 확인할 3가지
1) 주가 추세가 상승이냐, 하락이냐를 이동평균선과 MACD 지표로 확인해 본다.
- 20일 이평선과 MACD 지표를 봤을 때, 주가가 상승추세이면, 스토캐스틱의 골든크로스를 매수시점으로 보고, 데드크로스는 무시한다. 반대로, 추세가 하락 중일 때는 데드크로스를 그릴 때 매도하고, 골든크로스는 무시해야 한다.
2) 골든크로스가 발생한 지점이 0에서 100 방향으로 위쪽에 있을수록 강한 골든크로스로 본다.
- 20에서 발생한 골든크로스보다 30~50에서 발생한 골든크로스가 상승 탄력이 크다고 본다 . 반대로, 데드크로스의 경우는 100에서 0 방향으로 아래쪽에 있을수록 강한 데드크로스로 본다.
3) % K가 %D를 만날 때, 어느 위치에서 교차하느냐에 따라 골든크로스와 데드크로스의 신뢰도가 달라진다.
- 골든크로스를 그릴 때는, %K가 % D의 정점 오른쪽에서 교차하는 것을, 왼쪽에서 교차하는 것보다 더욱 신뢰 할 수 있다. %D의 정점 오른쪽에서 교차한다는 의미는, 하락하던 주가가 충분히 조정을 거친 후 상승한다는 뜻이기 때문이다.
- 데드크로스도 같은 해석이 가능하다. 하지만, 현실적으로는 오른쪽으로 교차하는 것은 드물고, 왼쪽에서 교차하는 경우가 흔하다.
3. 스토캐스틱이 50 이상이면 주가는 상승추세, 50 이하이면 하락 추세를 의미
- 스토캐스틱이 중간선인 50 근처에 있으면 주가 방향이 분명하지 않은 경우다. 따라서 50을 기준으로 상승 또는 하락으로 방향이 전환될 때까지 기다렸다가, 방향이 결정됐을 때 그때 투자를 결정한다.
- 스토캐스틱이 50 이상에서 상승 파동을 그리면 주가가 상승 중이거나, 최소한 하락하지는 않는다고 생각한다. 50 이하에서 파동을 그리면, 주가가 하락 중이거나 최소한 상승하지는 못한다고 생각하면 된다. 곡선이 움직이는 방향도 중요하지만, 추세도 중요한 의미를 갖기 때문이다. (추세보다는 매매시점을 잡을 때, 보조지표로 유용)
4. 스토캐스틱이 상승파동을 그리면 주가도 상승, 하락 파동을 그리면 주가도 하락한다.
- 주가가 상승 중이면, 스토캐스틱도 고점과 저점을 높이면서 파동을 그리고, 주가가 하락 중이면, 고점과 저점을 낮추면서 파동을 그린다. 그러나 주의할 사항이 있는데, 스토캐스틱이 하락을 하더라도 60 이상에서 완만하게 하락하는 경우는, 추세적 하락이 아니라, 일시적인 하락일 경우가 많다.
- 스토캐스틱이 상승할 경우에도 40 이하에서 완만한 상승을 보일 때는, 추세가 상승으로 전환되었다고 보기 어렵고, 일시적인 반등일 가능성이 높다.
5. 주가와 스토캐스틱이 역배열되는 다이버전스가 나타나면, 주가 방향이 전환된다.
- 주가와 스토캐스틱이 반대로 움직이는 것을 다이버전스 라고 한다. 상승형 다이버전스는 주가가 하락/횡보 중일 때, 스토캐스틱은 상승 추세를 보이는 것을 말하며, 이 경우에는 하락하던 주가가 조만간 상승으로 전환될 것이 예상되기 때문에 적극적인 매수 관점에서 주가를 봐야 한다.
- 구체적 매수시점은, 두 번째로 높아지는 파동에서 발생되는 골든크로스에서 매수 한다. 하락형 다이버전스는 주가가 상승 중이거나 횡보 중일 때, 스토캐스틱은 반대로 하락 추세를 보이는 것을 말하며, 이 경우에는 상승하던 주가가 조만간 하락으로 전환될 것이 예상되기 때문에 매도 관점에서 봐야 한다.
- 매도 주문을 내는 시점은 두 번째로 낮아지는 하락 파동에서 발생되는 데드크로스에서 매도 한다. 다이버전스는 추세가 변동될 때마다 발생하는 것은 아니고, 발생되더라도, 다소 애매하게 나타나는 경우가 많다. 그러나 상승형 다이버전스가 나타나면, 최소한 매도는 하지 말고 기다려봐야 하고, 하락형이 나타나면, 매수는 보류 해야 한다.
스토캐스틱을 이용한 매매원칙과 주의할 사항
- 주식 매매를 할 때는 MACD로 추세를 확인하고, 추세에 따라 스토캐스틱으로 매매시점을 잡는다는 원칙을 지키되, 밑에 사항들을 주의해야 한다.
○ 매수 시
% K 선이 % D 선을 상향 돌파하면 매수 신호로 보되, 다음 사항들이 일치하면 매수 주문을 실행
1. 스토캐스틱 지표가 상승추세를 보이고, 50 이상에 있어야 한다. (융통성 있게 적용)
2. 스토캐스틱 지표가 저점을 높이는 상승 파동에 있어야 한다.
3. 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 위에 있어야 한다.
4. MACD 지표가 상승으로 전환하거나, 최소한 하락을 멈추어야 한다.
5. 상승형 다이버전스가 발생하면 매수를 검토.
○ 매도 시
% K 선이 % D 선을 하향 돌파하면 매도 신호로 보고, 다음 사항이 일치하면 매도 주문을 실행
1. 스토캐스틱 지표가 하락 추세를 보이고, 50 이하에 있어야 한다. (융통성 있게 적용)
2. 스토캐스틱 지표가 고점이 낮아지는 하락 파동에 있어야 한다.
3. 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 아래에 있어야 한다.
4. MACD가 하락으로 전환하거나, 최소한 상승을 멈춰야 한다.
5. 하락형 다이버전스가 발생하면 매도 검토.
스토케스틱 슬로우와 패스트
[실전 주식 용어 - 스토캐스틱]
주가나 환율의 마감 가격이 일정기간 어느 곳에 있었는지를 관찰하기 위해 백분율로 나타낸 단기 기술적 지표 를 말한다. 스토캐스틱
은 크게 슬로 스토캐스틱(slow Stochastic)과 패스트 스토캐스틱(fast Stochastic)로 나뉜다. 패스트스토캐스틱은 주가나 환율의
변동이 자주 발생해서 단기매매, 빠른 매매에 유리한 지표다. 패스트 스토캐스틱의 잦은 변동으로 투자판단에 어려움이 발생하여
느리게 만든 것이 슬로 스토캐스틱이라 보면 된다.
종류
패스트 스토캐스틱은 주가나 환율의 변동이 자주 발생해서 단기매매, 빠른매매에 유리한 지표 입니다.
슬로 스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱보다 매매신호가 좀 늦으나, 잦은 매매신호에 따른 매매 위험성을 완화하여 보다 정확한 매매
신호와 다이버전스를 찾는데 유리한 면 이 있습니다.
- 스토캐스틱은 K, %K, %D 이렇게 3가지가 있는데, 기본적으로 K는 가장 중심이 되는 지표로 현재의 가격 수준을 나타내 줍니다.
K = (금일 종가 - 해당기간의 최저가) / (해당 기간의 최고가 - 해당 기간의 최저가) * 100
이렇게 구해진 K를 지수 이동 평균한 값이 %K이고, 그리고 이 %K값을 다시 지수 이동 평균한 값이 %D입니다.
- %K의 값이 50%라는 것은 당일 종가가 해당 주가의 움직임(범위)에서 50%의 위치에 있다는 것으로 그 기간 동안 정확히 중심점에
있다는 것 입니다. 즉, 지표는 항상 0~100% 범위 내에서 계산되는데 0%라는 것은 종가가 해당거래 기간값 범위에서 최저가에 있다는
것을 말하며, 100%라는 것은 종가가 해당 거래 기간값 중에서 최고가에 위치한다고 생각하면 됩니다.
1) 지표값이 80이상일때를 매도시점으로, 20이하일때를 매수시점으로 인식합니다.
2) %K선과 %D선의 교차시점을 매매에 이용할 수 있습니다. %K선이 %D선을 상향돌파하면 매수시점, 하향돌파하면 매도시점으로
인식합니다. 이때 주의해야할 점은, %K값이 70이상인 시점에서 %D선을 하향돌파 할때 매도시점으로 하고, %K값이 30이하인 시점
에서 %D선을 상향돌파 할때 매수시점으로 인식해야 합니다.
3) 주가의 저점은 점점 낮아지는데 스토캐스틱값의 저점이 점점 높아지면, 추세의 상승반전을 예상할 수 있습니다. 반대로 주가의
고점은 점점 높아지는데 스토캐스틱값의 고점이 점점 낮아질 경우, 추세의 하락반전을 예상할 수 있습니다.
- 스토캐스틱은 추세 반전을 신속하게 파악할 목적으로 만들어진 추세반전형 지표로서, 시장에서 매매 선도의 기준이 되는 지표로
유용하게 사용될 수 있습니다. 그러나 미세한 반응에도 그만큼 빨리 방향전환 신호를 보내기 때문에 추세의 초기에 포지션을 처분하
게 될 수도 있는 단점을 갖고 있습니다.
과매수 과매도 지표로도 사용하고 %K와 %D선의 교차를 참고 하기도 하며 다이버전스를 적용시키기도 하는등 여러 가지로 활용할수 있다.
다이버전스 적용은 약세 다이버전스일 경우, 가격이 신고가를 갱신하였으나 %D가 75선위에서 직전보다 낮은 고점을 형성할 때 발생
하며, 강세 다이버전스는 가격이 신저가를 갱신하였으나 %D가 25선 아래에서 직전보다 높은 지점을 형성할 때 발생한다.
★ 위에 지표 가 스토캐스틱 (슬로우) 아래 지표 가 스토캐스틱(패스트)
↑위 차트는 3D프린터 테마가 이슈될 때 강하게 스토케스틱 슬로우와 패스트 부각받는 'TPC'의 차트다.
보조지표를 보면 슬로우, 패스트 두 지표 모두 20아래로 위치해 있는 것이 보인다.
지표로만 본다면 분명 매수타이밍이지만 차트, 실적, 재료전망 등을 모두 종합한 이후 매매에 임하는 것이 좋다.
↑위 차트는 싸이 테마주로 가장 크게 부각받는 '디아이'의 차트다.
과거부터 싸이 테마주로 불리우며, 테마중에서도 가장 강하게 부각받는 종목이다.
보조지표를 보면 100에 가까운 모습을 보고 있는데 이 뜻은 현재 매수하는 관점은 절대 아니고 매도하는 관점으로 보아야 한다는 것
이다. 차트도 보면 이미 고점에 위치해 있어 주가가 떨어질 폭이 굉장히 넓지만. 재료를 살펴 보면 아직 음원도 안나온 상태여서 충분
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