15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1)

마지막 업데이트: 2022년 3월 20일 | 0개 댓글
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DDOLKONG

추세추종의 기법은 한 가지 대전제를 가지고 출발합니다. "시장에는 추세가 존재한다." 각종지표는 모두 없앤 후 가격과 거래량이라는 두 가지 데이터만 가지고 추세추종을 하자는 이야기입니다.

먼저 '투자'를 할 건지 '트레이딩'을 할 건지 정하라.

- 트레이딩을 잘하기 위한 요건

첫 번째로는 올바른 마인드셋을 갖는 것이고,(먹을 수 있는 것만 먹자. 내가 원하는 시세가 안 나오면 곧바로 손절매하자, 돈은 점수일 뿐이다, 트레이딩을 하다가 감정에 압도되면 그것은 멈추라는 신호다, 매일 돈을 딸 수는 없다)

두 번째로는 베팅머니를 잘 조절하는 것이며,(변동성이 커질 때는 베팅머니를 작게, 작을 때는 크게)

세 번째가 시세의 강약과 맥을 짚을 줄 알아야 한다.

- 추세추종자는 시장에 대해 올바른 태도를 가지는 것이 중요합니다.

· 수익과 손실은 모두 시장이 내주는 것이다.

· 시장은 내가 어찌할 수 없는 것이다.

· 그러나 나 자신의 행동만큼은 내가 통제할 수 있다.

- "주식에서 불가능한 일이란 없다. 주식에 바닥이란 없으며 시장은 자기 고집을 부리는 자들을 골탕 먹이기를 즐긴다."는 것을 깨달은 것입니다.

- 베팅 방법이란 자기 자산의 일정 비율을 베팅하는 것입니다. 그러면 손실을 입을 때는 베팅머니가 점차 작아집니다. 따라서 웬만큼 확률이 낮은 게임을 하는 게 아닌 이상 오링되지 않고 시장에서 살아남을 수 있습니다. 그러다가 수익이 나기 시작하면 베팅머니는 복리로 커집니다. 제가 개인적으로 제안하고 싶은 비율은 계좌 금액의 10% 정도입니다.

개투가 시장에서 승리하는 비책 첫 번째는 '시장에서 살아 남는 것'입니다. 그러기 위해서는 자산이 줄어들 때는 베팅머니를 줄여야 하고, 자산이 늘어날 때는 베팅머니를 늘려야 합니다.

- 수비의 기술 : 세 가지 원칙

1. 자신이 가진 총자본의 10% 이상 거래하지 않는다.

2. 시장과 절대로 반대로 거래하지 않는다.

3. 베팅에 들어가기 전마다 스스로에게 질문한다. "현재의 추세는 무엇인가?"

- 손절매란 "자신의 오판단을 인정하여 보유 포지션을 청산하는 행위"이다.

- 고수는 시장에 대한 막연한 희망을 가지고 있지 않기 때문에 자신의 예측이 빗나갔다고 생각하는 즉시 미련 없이 포지션을 정리하는데 능숙합니다.

- 기법이 중요한 것이 아니라 때가 중요한 것입니다. 주식을 사야 할 때가 있고, 팔아야 할 때가 있으며 변동성 매수를 해야 할 때가 있고 매도를 해야 할 때가 있는 법입니다.

- 조급함은 투자자의 가장 큰 적이랍니다.

- '비법'이란 그저 시장이 가는 대로 쫓아가는 것뿐입니다. 그러면 돈을 벌까요? 아닙니다. 이러한 방법이 단기적으로 꼭 수익을 안겨주는 것은 아닙니다. 추세추종을 하다 보면 횡보장에서 여러 차례 역사이클에 걸리기도 합니다. 요지는 장기적인 승리를 위해 단기적인 손실을 감내할 수 있는가입니다. 포커 고수들이 말하듯 "작게 잃어주고 크게 딸 수 있는가"와 "큰 판이 올 때까지 오링되지 않고 기다릴 수 있는가"가 주식판에서 승자로 살아남을 수 있는가를 결정합니다.

추세추종이 실패하게 된다면 그것은 크게 두 가지 이유에 기인합니다.

② 큰 추세가 발생하지 않는 장기 침체된 시장에서 지속적으로 거래를 했다.

- 우리가 세부적이고 정밀하게 다듬어야 하는 것은 분석 기법이 아니라 바로 매매전략입니다.

- 돈을 벌 수는 있으나 언제나 통하는 방법은 없다는 말입니다. 시장이 변하면 자기도 따라 변해야 합니다. 그러기에 시장을 늘 관찰하는 자가 시장을 가장 잘 알 수 있고, 시장을 가장 잘 아는 자가 돈을 가장 많이 버는 겁니다.

- 무엇이 반복되는 사건이고 무엇이 고유한 사건인지를 판별하는 것은 쉽지 않습니다. 오직 경험만이 그것을 알려준답니다. 시장의 역사를 놓고 볼 때. 한 가지 변하지 않고 반복되어 온 과정이 하나 있다면 그것을 버블의 탄생과 붕괴입니다. 추세추종이란 바로 시세의 버블에 동참하는 겁니다.

- 트레이딩은 크게 세 가지 먹잇감을 목표로 하죠. 무엇일까요?

· 꼭지와 바닥Tops and bottoms

- trial and error(시행착오) 기법. 추세가 나온다고 생각하면 달려들었다가 만약 아닌 것으로 판명되면 빨리 잘라 튀어버리는 방식이죠. 이러한 trial and error 기법을 사용하기 시작하면 모든 것이 단순해집니다. 어떤 신호가 나와야 매수하고 매도하는지 이제 더 이상 집착할 필요가 없답니다. 매수는 그냥 시세가 고개를 들고 올라갈 것 같으면 하는 겁니다. 매도는 시세가 고개를 푹 숙이고 다이빙할 것 같으면 하는 거지요.

- 시세가 폭발하기 전에는 어쩔 수 없이 등장하는 패턴들이 있을 수밖에 없습니다. 이를테면 모든 폭등 시세는 시간을 거슬러 올라가면 반드시 이동평균선이 정배열로 돌아서는 과정이 있을 수밖에 없다는 것이지요. 그렇기 때문에 이동평균선 정배열 초입에 시세에 가담하는 것은 유효한 시그널로 지금까지 살아남을 수 있었던 것입니다.

다만 다음의 차이를 꼭 유념합니다.

폭등 시세는 과거에 정배열 전환이 있었다.(O) (P -> Q는 참이다)

정배열 전환이 되면 폭등 시세가 온다. (X) (그러나 그렇다고 Q -> P가 꼭 참인 건 아니다)

기술적 매매자는 언제나 어떤 시세를 기대하고 들어가는 거지 알고 들어가는 게 아닙니다.

- 주가는 결코 시장의 평균으로부터 영원히 멀어질 수는 없다는 것이죠.

① 주가가 이동평균선으로 회귀하든지,(가격조정)

② 이동평균선이 주가로 따라붙어야 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 합니다.(기간조정)

- 명심해야 할 것은 추세의 끝을 함부로 예단해서는 안 된다는 것입니다. 추세가 끝났다고 해도 추세가 반드시 급격하게 돌아서는 것 또한 아닙니다. 상승추세 후에는 횡보장이 온다고 생각하는 것이 곧바로 하락추세가 이어진다고 생각하는 것보다 안전합니다. 상승장이나 하락장이나 개미들이 생각하는 것보다 훨씬 더 오래 간다고 생각하는 것이 일찍 추세전환을 예단하는 것보다 안전합니다.

- 자기자신을 돌아볼 때 사용할 수 있는 경험칙입니다.

· 매수하고 싶어 미칠 때는 3일만 기다려보세요.

· 매도하고 싶어 미칠 때는 3일만 기다려보세요.

대중이 한쪽으로 쏠리면 시장은 반대 방향으로 갑니다. 그러므로 자기자신의 충동을 모니터링하는 자세가 필요합니다. 대개 변곡점을 성급히 예단하는 투자자보다는 추세에 전환에 한 걸음 늦게 따라가는 투자자들이 역사이클을 피해갈 확률이 높답니다.

- 청산의 시점은 아주 간단합니다. 가장 최근의 고점 대비 일정 비율 하락하면 팔면 됩니다. 그렇지 않으면 보유합니다.(예: 최고점 대비 10% 하락하면 무조건 판다)

- 인간 심리와 투자 : '나는 다르다'는 환상에서 벗어나라.

- 장기시장에서 거래하는 것이 단기시장에서 거래하는 것보다 유리한 이유는 무엇일까요?

첫째, 단기시장에서는 경쟁자들이 너무 많습니다. 경쟁자들이 많다는 것은 주가의 불확실성이 커진다는 뜻입니다.

둘째, 수수료와 세금 때문입니다.

셋째, 시장 메이저들은 단기적으로 개미를 유인하기 위해 시세 조종을 합니다. 장기적으로 주가는 경기흐름을 따라 흐르므로 장기투자를 하는 개미는 경기 파동만 잘 타도 돈을 벌 수 있답니다. 그러나 단기적으로 주가는 수급 논리에 의해 춤을 춥니다.

- 개미들이 바글거리는 시장을 피하세요. 증권사에 돈을 가져다 바치기를 최대한 거부하세요. 시장 메이저들이 여러분을 농락하기 위해 시세 변동을 만드는 것을 무시하세요.

- 단 한 번의 매매가 아닌 전체 투자 인생 속에서 수익을 극대화시킬 수 있는 전략을 짜는 것이 현명합니다. 10번에 7~8번 10%뿐이라도 꾸준한 수익률을 내줄 수 있는 전략이 더 좋은 전략이라는 말입니다.

- 많은 매매의 고수들이 "원칙에 충실하라"고 외치는 이유는, 원칙을 지키는 것이 시세 예측과 어떤 관계가 있어서가 아니라, 원칙을 지키는 것만이 과도한 기대를 통제할 수 있는 유일한 방법인 까닭입니다.

현명한 트레이더는 자신의 만족 스케일을 자기자신의 주관적 경험 기준이 아닌 시장의 변동성에 맞춥니다.

- 평가수익이 일단 발생하면 그것을 잃게 될까봐 두려워 수익을 실현하고, 평가손실이 발생하면 '이제는 오르겠지'라는 생각으로 더 사는 거죠. 이러한 행위가 어떠한 재앙으로 이어질 수 있는지를 베테랑 추세추종자는 뼛속 깊이까지 알고 있습니다. 추세를 존중하는 트레이더라면 도리어 평가수익이 나는 종목은 그대로 놔두거나 더 사고, 손실이 나는 종목은 팔아버립니다.

- 시장에는 늘 기회가 돌아옵니다. 중요한 것은 잃지 않는 것입니다.

- 현재의 창을 통해 미래를 조망하고자 하는 인간의 습성은 상당한 기간동안 저평가 받거나 고평가 받는 시장이나 종목을 만들어냅니다. 미래가 현재와는 아주 달라질 수도 있을 가능성을 열어두고 시장을 바라보아야만 끊임없이 변하는 시장에 유연하게 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 대처할 수 있습니다.

- 주글러 사이클(10년)은 설비투자의 순환에 의해 생기는 것입니다. 그 다음 약2~5년 정도의 주기로 반복되는 키친 사이클은 재고 순환에 의해 생기는 것으로 통화공급, 금리변동, 물가변동 등에 의한 것이죠.

- 상승추세에도 곰은 존재하고 하락추세에도 황소는 존재한다는 겁니다. 다만 상대 진영의 압도적인 힘에 의해 계속 밀릴 뿐이죠. 그리고 추세는 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 오래 갑니다. 세력이 시세를 조종하는 것이 아니라 시세가 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 세력을 조종하는 것입니다. 시장을 장기적으로 이길 수 있는 세력은 존재하지 않으며, 시세 그 자체가 시세를 만드는 원리를 이해해야 합니다.

- 초보 트레이더를 위한 가장 좋은 연습은 소액으로 시스템 신호를 따라 기계적으로 매수, 매도해보는 것입니다.

· 매수: 주가가 20일 이동평균선 상향 교차

· 매도: 주가가 5일 이동평균선 하향 교차

몇 달 동안 여러 종목을 가지고 이대로만 해보세요. 주가가 3일 연속 오르면 사고 3일 연속 내리면 팔아봅니다. 이걸 익숙하게 하게 되면 자기 전에 차트를 본 후 내일의 매매 계획을 세우는 겁니다. "오늘 주가가 전 고점 근처에까지 왔네. 만일 내일 전 고점을 돌파하면 매수하자. 그리고 5일 이동평균선을 하향 교차할 때까지 홀딩하자. 만일 매수했는데 전 고점으로부터 2% 이상 빠지면 당장 손절매해야지. 하지만 점 고점을 돌파하지 못하면 계속 관망하자." 이런 식으로 매일 다음날의 매매 계획을 세워둔 후 잠에 드는 겁니다. 그리고 그 다음날에는 반드시 전날의 매매 계획을 이행하세요.

- Dips on rally(랠리의 눌림목)란 주가가 랠리를 펼치는 와중에 갑자기 생기는 하락입니다. Dip이 파동 주기의 마디에 상응하는 곳에서 발생하면 이곳에서 주가가 튀어오를 확률은 커집니다. 그러나 dip이 발생했다고 곧바로 반등을 예상하고 매수해서는 안 됩니다. 양봉이 나올 때까지 기다려야 하죠. 또한 dip이 전 저점을 깨버리면 그것은 dip이 아닙니다. 하락추세입니다. 매수 진입은 언제나 양봉에서, 매도 진입은 언제나 음봉에서 하세요.

- 개인적으로 저는 장세를 판단할 때 주봉 차트를 활용합니다. 차트에 12주 이동평균선을 띄웁니다.

· 주가가 12주 이동평균선을 상향 교차하면 상승장이다.

· 주가가 12주 이동평균선을 하향 교차하면 하락장이다.

· 주가가 12주 이동평균선을 한 방향으로 교차한 지 10봉 이내에 반대 방향으로 교차하면 횡보장이다.

- 위험관리 계획에서 포함되어야 하는 요소

1. 전체 자본 대비 몇 %를 베팅할 것인가

2. 매매 당 얼마만큼의 손실을 용인할 것인가

3. 손절매 전략 : 언제 빠져 나올 것인가

4. 분할 매매 전략 : 베팅머니의 20%를 5일선에서 집행하고, 20%를 20일선에서 집행하며, 나머지 60%를 60일선에서 집행하는 것이 될 수 있죠.

5. 포트폴리오의 구성 : 다양한 시장이나 종목에만 국한되지 않습니다. 시스템 트레이더의 경우 다양한 전략으로 구성된 전략 포트폴리오를 운용하고 있는 경우가 많죠. 또한 단기 트레이딩과 장기 트레이딩을 병행하는 포트폴리오를 운용할 수도 있을 겁니다.

6. 매매를 쉬는 기준 : 연속적인 손실 매매를 기록했거나, 손실 금액이 어느 정도 이상 커지게 되면 기분 전환과 컨디션 관리를 위해 매매를 쉬는 기준을 마련해 두는 것이 필요해요.

- 지지나 저항은 깨지기 위해 존재하는 것입니다. 시장의 장기적인 추세와 단기적인 추세가 반대라 하더라도 장기 추세에 반하여 단기 추세에 베팅하는 것은 삼가는 것이 좋습니다. 상방과 하방을 왔다갔다하지 말고 장기 추세를 가늠한 후 단기적인 되돌림을 장기 추세에 베팅하는 기회로 삼으세요. 늘 자기자신의 투자 습관을 점검하세요.

- 중요한 시장 움직임에 대한 조언

지루한 박스권이 진행될 때는 섣부른 매매를 삼가고 박스권이 한쪽으로 돌파될 때까지 끈질기게 기다리세요.

바닥이나 천장 근처에서 상승 갭이나 하락 갭이 나온다면 이는 중요한 추세 발생 신호일 수 있으므로 시세의 움직임을 면밀히 관찰해야 하죠. 만약 시세가 짧은 기간 내에 갭을 메우지 않는다면 이 갭은 지지선이나 저항선이 되는 경향이 있답니다.

주가 파동에는 박자가 있답니다. 조정을 받아야 하는 국면에서 조정이 오지 않으면 강력한 상승이 기다리고 있고, 반등해야 하는 국면에서 반등이 나타나지 않으면 폭락이 기다리고 있는 경우가 많습니다.

- 깨지면서 배우는 게 주식공부입니다. 실전으로 배우되, 그 실전을 기록으로 남기지 않으면 그 경험은 절대로 체계화 되지 않습니다.

저는 매일 선물지수 차트를 프린트해서 매매일지 노트에 오려붙입니다. 그러고 나서 추세선, 지지선과 저항선을 표시하죠. 일봉 차트, 30분봉 차트, 5분봉 차트를 붙이고 1분봉 차트 혹은 옵션 차트를 매매일지 기록에 필요한 경우에만 붙입니다.

2. 진입시점, 청산시점, 손절매가 혹은 손절매시점

전날 설계했던 시나리오별 전략을 적습니다. 그 다음 실제로 이루어진 진입 혹은 청산에 대한 사유를 적고 매매가 결과적으로 성공했는지 실패했는지를 적습니다.

매수금액, 매도금액, 실현 손익, 미실현 손익, 수익률, 포트폴리오 변동내역 등.

중요한 정치·경제적 변화 및 이벤트가 있다면 적고 그러한 이벤트가 주가에 어떻게 영향을 미쳤는지를 기록하죠. 개별 종목의 경우 종목 뉴스가 있다면 반드시 적도록 하고 그것과 주가와의 상관관계를 적도록 하며 뉴스가 주가에 선 반영되었는지, 되었다면 얼마나 빨리, 어느 정도로 반영이 되었는지를 적습니다.

매일 상한가를 친 종목을 조사하고 관련 테마, 상승한 업종과 하락한 업종을 구분하여 적었습니다.

금리, 환율, 고객 예탁금 현황, 주요 원자재(금, 원유, 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 비철금속, 반도체 등) 가격 추이, 발틱 운임 지수 등을 주기적으로 체크합니다. 중요한 경제지들(소비지표, 물가지표, 통화량지표, GDP 등)

- 트레이딩을 사업으로 영위하는 사람이 가져야 하는 기본적인 인식은 시장에는 언제나 기회가 돌아온다는 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 것이며, 기회를 놓친 것을 아까워하기보다는 손실을 보지 않는 것을 다행으로 여기는 것입니다.

- 매매가 끝난 오후에는 매매 복기와 일지 작성을 마친 후에 주요 경제 및 정치 관련 뉴스를 챙겨 보는 것을 게을리 해서는 안 됩니다. 자기 전에는 경제 관련 책들을 30분에서 1시간 정도 읽으며 경제 패러다임의 변화를 추적하려 노력했습니다.

시장읽기 -> 전략의 계획 -> 전략의 기계적 실행

전략을 세울 때는 우선 예상 보유기간을 정해야 하는데 이를 타임프레임을 선정한다고 말합니다.

· 거래 차트 : 현대차 일봉 차트

· 손절매전략 : 돌파한 전 고점을 1봉 이상으로 붕괴

· 진입전략 : 전 고점 돌파 후 익일 시초가 매수

· 청산전략 : 12일 이동평균선 하향 돌파 후 익일 시초가 매도

- 주도주란 어느 한 시점에서 지수를 이끌고 가는 가장 강한 종목을 말합니다. 주도주를 찾는 가장 손쉬운 방법은 톱다운 접근을 취하는 거예요. 달리 말해 가장 강한 업종을 먼저 찾은 다음 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 그 업종 내에서 가장 강하게 상승하는 주식을 찾아내는 거죠. 업종지수를 정기적으로 서로 비교해보는 것이 도움이 되겠군요. 동시에 장기적인 관점에서 소외주를 모니터링하는 것도 필요하고요. 가격은 모든 정보를 반영합니다. 강하게 상승하는 업종이 어떠한 명분으로 상승하는지 정도는 알아두면 나쁠 게 없겠죠.

- 정보를 거래해서는 안 되고 가격을 거래해야 합니다.

- 트레이더가 포지션에 진입하기 전에는 당연히 시세의 분석과 매매 전략의 작성이 이루어져 있어야 합니다. 그리고 트레이더는 늘 시장에 들어갈 때 시장이 어떤 방식으로 움직일 것이라는 입장을 가지고 있을 수밖에 없어요.

- 여러분이 목표로 삼아야 하는 것은 10년 정도의 오랜 기간 동안 상당한 돈을 버는 것입니다. 포커와 트레이딩의 공통점 중 하나는 이 두 게임이 모두 '기다림의 게임'이라는 것입니다. 수익은 시장이 내주는 것입니다. 달리 말해 시장이 추세를 만들지 않으면 투자자가 제아무리 날고 기어도 수익은 나지 않습니다. 그러나 시장이 추세를 만드는 것은 언제나 '때'가 있는 법입니다. 그리고 시장의 구조상 그 시기는 대중이 그것을 가장 예상하지 않을 때 찾아오는 특징이 있습니다. 어쩌면 이미 베팅머니가 거덜나서 더 이상 시장에 참가하지 못하는 때에 갑자기 시작될지도 모릅니다. 그 '때'가 올 때까지 몸을 웅크리고 어떻게 해서든 시장이라는 정글에서 살아남아야 합니다.

Daum 블로그

월 단위의 포트폴리오 전략은 장기적으로 상당히 안정된 전략이지만, 좀 지루 한 면이 있었죠?

그래서 이번 포스팅에서는 당일에 매수하여 다음날 시가에 매도하는 짧은 스윙 트레이딩 전략 하나를 소개 하려 합니다.

전략의 로직은 상당히 단순하지만, 다양한 종목이나 지수에 응용이 가능하고, 안정적인 수익을 기대할 수 있기 때문에 충분히 투자에 적용해 볼 만합니다.

기술적 단기 추세 추종 매매 중 가장 대표적인 전략 중 하나인 volatility range breakout 전략 입니다. 여기서는 전설적인 선물 트레이더로 세계적인 명성을 얻은 래리 윌리엄스가 개발한 (Larry Williams) 전략을 소개합니다.

1. 래리 윌리엄스는 누구인가?

Ларри Вильямс

우리나라에서는 아무래도 기술적 투자보다는 가치 투자 위주의 투자 문화가 주류를 이루고 있어 기술적 투자의 기법이나, 위대한 트레이더들에 대해서는 잘 모르는 경우가 상당히 많은데요.

가치 투자에 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 웨런 버핏 등이 있다면, 기술적 투자에서는 추세 추종의 선구자였던 제시 리버모어, 데니스 에크하르트를 위시한 수많은 터틀 트레이더들, 그리고 지금 소개하는 래리 윌리엄스가 그에 필적할 만합니다.

래리 윌리엄스는 1987년 세계 선물 매매 선수권 대회에서 우승했으며, 여기서 1만 달러를 1년만에 114만 7000달러로 불렸습니다. 그의 딸인 미첼 윌리엄스는 아버지의 가르침을 그대로 따라 1000%의 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 수익을 냈고, 2006년에 아버지의 뒤를 이어 우승을 차지했습니다.

트레이더로서 다양한 기술적 지표를 개발(증권사 hts에 기본으로 탑재된 williams % R)하였고, 단순하지만 기발한 트레이딩 아이디어를 이용하여 단기적인 기술적 트레이딩에 능했습니다.

다양한 트레이딩 저서를 써서 투자자들에게 큰 도움을 주었는데, 대표적인 것이 "How I made 1000000 $ trading commodities last year", "Long term secrets to short term trading" 등이 있는데, 지금 소개할 윌리엄스의 단기 변동성 돌파 전략은 이 책에서 소개된 대표적 전략의 하나로, 그가 가장 아끼는 전략의 하나로 개발된지 오래되었음에도 시장에서 여전히 잘 먹힌다고 소개하고 있습니다.

그렇다면, 그 아이디어는 대체 무엇인지, 그리고 진짜로 그렇게 단순한데 잘 먹히는지 확인해볼까요?

우선 그의 트레이딩 아이디어를 살짝 변형하여 코스피에 적용한 결과부터 확인해보겠습니다.

ETF 기준 수수료 0.03% 적용한 결과입니다. 연 복리 12% 대에, 하루만 보유하는 단기 전략이므로, 금융 위기 때와 같은 상황에서도 장기 보유에 의한 리스크는 거의 없습니다.

전략의 규칙은 단 한줄인데요.

그렇다면 구체적인 전략은 어떤지 궁금하시죠?

다음 포스팅에서 확인해보겠습니다~

( 무료 종목 추천 및 포트폴리오 비중 정보를 제공합니다. 관심있으신 분은 여기를 클릭 하셔서 회원가입해 주세요~)

(본 블로그에 소개된 시황과 무관한 절대 수익 전략을 이용한 ETF 투자 상품을 출시하려고 합니다. 자세한 정보는 여기를 클릭 하시기 바랍니다.)

프로 트레이더와 추세추종전략

실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우를 공개한 책. 트레이더에게 있어 기본이란 ‘파동 추세론’과 ‘이평선 역할론’에 대한 이해이다. 파동 추세론과 이평선 역할론은 모든 금융 시장에 적용될 수 있고 사용할 수 있는 기본적인 이론이다. 이 책은 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다.

출판사 제공 책 소개

추세와 파동을 모르거나 진입과 청산의 전략이 없다면, 절대로 그 어떤 매매라도 하지 말라! 실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우 대공개!! 주식 시장이든 파생 시장이든 그 시장에서 승자가 되는 것은 쉽지 않다. 생존한다는 것은 더더욱 어렵다. 어떠한 분야이든지 기본기가 탄탄해야 15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) 오랜 기간 성공을 유지할 수 있다. 트레이더에게 있어 기본이란 ‘파동 추세론’과 ‘이평선 역할론’에 대한 이해이다. 파동 추세론과 이평선 역할론은 모든 금융 시장에 적용될 수 있고 사용할 수 있는 기본적인 이론이다. 프로 트레이더가 되기 위해서는 올바른 트레이딩 방법을 찾는 노력뿐만 아니라 일관성 있게 실천하는 것이 그 무엇보다 중요하다. 하나의 방법을 완성시키기 위해서는 시간과 인내심을 가지고 꾸준한 훈련이 뒷받침되어야 한다. 많은 트레이더들이 실패하는 원인 중의 하나는 준비하는 시간을 충분히 갖지 않는데 있다. 다시 말하면 당장의 수익을 바라는 욕심과 조급증에서 비롯되며 어디에서부터 준비하고 출발해야 될지를 모른다는 것이다. 이 책의 저자도 여러 방법을 적용해가면서 지금의 트레이딩 이론과 전략을 완성시킬 수 있었다. 과정 중의 성공과 실패는 늘 함께 했으며 초기의 결과는 좋지만은 않았다. “기본부터 다시 쌓고 처음부터 다시 시작하자”는 마음으로 기술적 분석의 기본인 이평선으로 트레이딩 훈련을 하고 전략에 대한 연구를 거듭하였다. 그 동안 겪었던 훈련 과정과 이론을 정립하기 위한 과정을 언급하는 이유는 이 글을 읽는 독자 여러분에게 본인의 전략을 세우는데 조금이라도 도움을 주고자 하는데 있다. 주식과 파생시장에서 프로 트레이더가 되고자 한다면, 기본으로 돌아가 다시 시작하라!! 많은 개인 트레이더들도 수익이라는 하나의 목적 하에 주식과 파생 시장에서 들어오지만 대다수는 패자로 남는다. 트레이더라는 직업은 다른 분야에 비해 진입 장벽이 낮다. 은행이나 증권사(선물회사)에 가서 주식이나 선물·옵션 계좌를 개설하고 일정한 돈만 입금하고 클릭만 하면 바로 트레이더가 되는 것이다. 하지만 곧 시간이 흐르면서 트레이더라는 명함에 대해 회의를 느끼며 계좌를 유지하기가 쉽지 않다는 것을 알게 된다. 대다수의 개인 트레이더가 패자가 될 수밖에 없는 이유는 트레이딩을 너무 쉽게 생각한다는 데에 있다. 트레이딩도 하나의 사업이며 직업이다. 하지만 패배자의 공통된 특징은 쉽게 판단하고 오로지 수익에 대한 탐욕만이 가득하기 때문이다. 극히 일부의 승자만이 살아남는 금융 시장의 냉혹한 현실에서는 아마추어는 결코 살아남을 수 없다. 살아남는 길이 있다면 패하는 트레이더의 습관을 멀리하면서, 프로 트레이더의 마인드와 철학?을 배우며 그들의 행동과 노력을 뒤따라야 한다. 이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을 아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도 하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고, 많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다. 프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은 도움이 될 것이다. 이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과 추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

[자문사 대해부⑧-3] 천재 프로그래머 장준호 대표

장준호 PK투자자문 대표(42)는 증권거래 프로그래머 1세대다. 시스템 트레이딩의 핵심 프로그램을 직접 설계하고 개발한 장 대표는 성필규 회장의 든든한 버팀목이자 가장 친한 친구다.

장 대표는 성필규 회장이 선물투자 실패로 극심한 고통속에서 살아갈 때 만났다.

"증권포탈 팍스넷의 챠트프로그램 담당을 했었고 그전에는 앵커챠트 대표를 지냈습니다. 홈트레이딩시스템(HTS)이 막 보급되던 초창기 돈을 받고 프로그램을 팔 정도의 실력을 갖췄었죠. 그런데 성필규 회장을 만나게 된겁니다"

장 대표는 프로그램 천재고 성 회장은 거래의 천재이니 둘이 의기투합하면 걸작이 나올 것 같다는 주위의 권유가 시발점이다.

이후 장 대표는 성 회장이 낸 아이디어를 컴퓨터에 프로그램밍 하는 작업을 진행했고, 지금의 성공을 다지는 초석이 됐다.

장 대표와 성 회장의 만남도 드라마틱하다.

처음 의기투합해 회사를 차릴 당시 장 대표의 친구가 사무실에 찾아왔는데 그 친구는 성 회장의 친구이기도 했다. 나중에 알고 보니 성 회장은 장 대표와 고향도 같고 고등학교도 같은 시내권에 있는 학교를 졸업한 동향이었다.

PK투자자문의 전신이자 파생 시스템 트레이딩계의 강자로 자리매김했던 세타파워의 성과도 대단했다.

성필규 회장과 장준호 대표 두 젊은이의 끊임없는 연구와 과감한 기술적 시도는 실전 검증을 거쳐 왔기 때문에 이미 PK투자자문의 강력한 경쟁력으로 녹아들었다.

장 대표는 "세타파워는 세계 금융업계 최초로 옵션상품 시스템 데이트레이딩을 장기간 성공적으로 매매운용하기도 했다"며 "이를 실현하는 과정에서 수많은 소프트웨어와 거래툴, 운용 프로세스를 확보할 수 있었다"고 말했다.

옵션거래 메커니즘의 기본이 된 선물상품 거래 또한 절대수익률은 물론 여타 현물주식투자와는 비교할 수 없는 매우 안정적이고도 높은 수익률을 일궈냈다.

그는 "2008년 금융위기 속에 빛난 투자성과는 많은 금융관련 종사자에게 시장변동성을 활용한 수익실현과 추세추종 데이트레이딩 매매에 대한 포지셔닝 역할을 해줬다"며 "지식정보와 IT기술이 만나 고부가가치를 이루는 금융산업의 발전 가능성을 계속 보여주고 싶다"고 말했다.


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