트레이딩 시그널

마지막 업데이트: 2022년 6월 3일 | 0개 댓글
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대우증권, 시그널트레이딩 프로그램 오픈

대우증권은 4일 전문가용 신개념 시스템트레이딩프로그램인 `시그널트레이딩'을 오픈했다고 밝혔다. 이 프로그램은 ▲ 특정종목의 분석에 가장 높은 적중도를 보인 지표를 시뮬레이션을 통해 자동으로 선택해 주는 지표성과 분석기능 ▲ 대우증권 리서치본부가 제공하는 150개의 기술적 지표 ▲ 주문버튼과 연동해 작동하는 자동 시그널 시스템 등을보유하고 있다. (서울=연합뉴스) 윤근영 기자 [email protected]

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오후 한때 1,377.0원까지 올라 6일 원/달러 환율이 지속해서 상승하며 또다시 연고점을 경신하고 1,370원대에서 마감했다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 0.3원 오른 달러당 1,371.7원에 거래를 마쳤다. 이날 종가는 금융위기 2009년 4월 1일(1,379.5원) 이후 13년 5개월 만에 가장 높은 수준이다. 환율은 2.4원 내린 1,369.0원에 출발해 오전 내내 전날 종가를 밑돌며 1,364.4원까지 내리기도 했지만, 중국 외환시장이 열린 직후 달러 대비 위안화 환율이 오르면서 이에 연동돼 상승했다. 이후 정오를 기해 전날 종가를 넘어섰고, 지속해서 상승하다 한때 1,377.0원에 거래되며 5거래일 연속 연고점을 갈아치웠다. 그러다 폐장 직전 반락한 채 마감했다. 중국 중앙은행인 인민은행이 이날 오전 위안/달러 거래기준 환율을 6.9위안대로 올려 고시한 영향으로 달러당 원화 값도 오름세를 나타냈다. 최근 원화는 위안화와 연동된 움직임을 보이고 있다. 이날 위안/달러 환율은 6.95위안대까지 오르면서 심리적 저항선인 7위안대를 위협하는 상황이다. 오후 3시 30분 현재 원/엔 재정환율은 100엔당 973.33원이다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가(976.88원)에서 3.55원 내렸다. /연합뉴스

[데이 트레이딩 기법Ⅷ]‘헤어지면 반드시 또 만난다’

이제부터는 차트를 이용한 데이 트레이딩 기법을 소개하고자 한다. 주식 시장에는 아주 많은 차트가 알려져 있다. 투자자들은 지금도 새로운 차트를 만들고 또 검증하고 있다. 많은 차트 분석가들이 데이 트레이딩에는 전통적인 차트분석 방법이 맞지 않는다고 푸념을 한다고들 한다. 하지만 필자는 당당히 말하고 싶다. 새로운 매매기법들이 생기면 또한 새로운 방법으로의 해석이 필요하다고. 전통적인 차트분석 방법과 데이 트레이딩과의 적용방법에 대한 분석과 적용의 예를 들어보고자 한다.

MACD(Moving Average Convergence 트레이딩 시그널 & Divergence)는 ‘이동평균 수렴확산 지수’라고 하며, 만나면 헤어지고 헤어지면 또 만난다는 불교의 철학적 의미인 회자정리에서 유래되어 만들어졌다는 속설이 있다. 주가 그래프에는 이동평균선이라는 것이 있는데 이 이동평균선에는 5일, 20일, 60일, 1백20일 등이 있고, 이는 다시 단기(5, 20일)와 중기(60일), 장기(1백20일)로 나누어진다.

장단기 이동평균선들이 주가의 흐름에 따라 벌어졌다가는 횡보의 시기가 오래되면 모두 만나는 때가 오게 된다. 이때가 되면 주가는 다시 상승을 하든지, 아니면 하락을 한다. 그래서 단기와 중기, 장기 이동평균선들이 또다시 벌어지게 된다. 이 성질을 이용해 주가가 다시 만날 시기가 임박했다는 신호를 선행적으로 알려 주기 위해 고안된 것이 MACD인 것이다.

2. MACD의 고안자와 공식

제럴드 아펠(Gerald Appel)이 개발했으며 공식은 다음과 같다. (MACD곡선 : 단기이동평균) - (장기이동평균 시그널곡선 : N일의 MACD)이동평균.

시그널과 MACD를 함께 활용해야 한다. 이 시그널과 MACD의 이격률이 가장 큰 시점이 오게 되면 곧 회기한다는 신호로 사용하면 된다.

4. 데이 트레이딩에서의 사용방법

MACD만을 활용한 데이 트레이딩은 위험천만. 어디까지나 활용가능한 한 가지 보조지표로서만 사용해야 한다는 전제로 기법을 소개하고자 한다.

시그널과 MACD가 많이 벌어져 있는 상태에서 그 효과가 크다. 특히 MACD가 시그널의 밑에서 멀어져 있고, 그 부분이 차트의 하단 부분에서 사이가 크게 벌어졌다면 곧 시세가 상승세로 돌아설 가능성이 많다는 것을 염두에 두어야 할 것이다. 반대로 차트의 상단에서 시그널위에 있는 MACD가 위로 많이 벌어졌다면 곧 주가가 하락할 것이라는 암시이다.

일반적으로 시그널과 MACD가 교차될 때가 매수와 매도 시기라고 설명된다. 하지만 데이 트레이딩에서, 그러한 방식을 쓰게 되면, 그야말로 추격매수와 추격매도로 트레이딩 시그널 손해만 보는 투자방식이 될 것이다. 더 자세한 설명을 덧붙이자면 대박종목이 걸렸을 때 그 매도 시기는 아주 정확히 찍어 준다는 사실이다.

예를 들어 어쩌다 매수 후 곧바로 큰폭의 상승을, 그것도 아주 빠른 시간 안에 접하였다고 가정하자. 초보자들은 공식적인 매매라 하여 아주 쉽게 매도하게 되어 정작 큰 이익을 눈 앞에서 놓치는 경우가 허다하다. 그러나 이때 MACD를 이용하게 되면 보다 정확한 매도 시기를 알려 주는 경우가 아주 많다. 특히 매도시기는 비교적 잘 맞아 떨어진다.

5. MACD 오실레이터(Oscillator) : 진동자 활용법

MACD 오실레이터는 0을 중심으로 0 위에 위치하면 주가의 강세를 나타내며 0 아래쪽에 위치하면 반대로 약세를 나타낸다. 0 아래쪽 깊은 곳에서 반전할 때가 매수시점으로 인식할 수 있다. 반대로 0의 위쪽에서 그것도 아주 먼곳에서 하락으로 반전하게 되면 큰 시세 후 하락의 신호로 받아들여 곧 매도로 이어주는 신호로 해석할 수 있다.

한편 오실레이터의 추세반전을 이용한 매매방법도 있다. 예를 들어 오실레이터가 0선을 상향돌파하면 강력한 매수신호로, 하향돌파하면 강력한 매도신호로 받아들일 수도 있다는 얘기다.

또 MACD가 시그널을 만나러 오다가 다시 방향을 전환할 경우도, 매도와 매수신호로 받아들일 줄 아는 신축적인 사고를 할 줄 알아야 한다. 그래야 차트를 이용한 매매를 하는데 적합하다 할 수 있을 것이다.

하나금융투자, 해외선물 시스템트레이딩 '시그널메이커' 출시

하나금융투자는 해외선물 투자자를 위해 특화된 신개념 시스템트레이딩 서비스인 ‘시그널메이커’(Signal Maker)를 출시하고 HTS를 통해 서비스한다고 4일 밝혔다.

시그널메이커는 투자 시 판단기준이 변화되는 오류를 최대한 배제할 수 있도록 보다 객관적이고 과학적인 시스템 트레이딩 투자기법을 제공하는 서비스다. 해외선물 투자자를 위한 시스템으로 CME, ICE, HKFE, SGX에 모두 활용할 수 있다.

이 서비스는 다양한 차별화 요소를 갖고 있다. 실시간 계좌 연동 및 빠른 주문처리, 봉 내 실시간 매매 및 중복진입 허용, DLL전략파일 사용으로 속도향상, 다양한 강제청산 함수 등 강력한 주문엔진을 제공한다.

언어편집기 외에 사용이 편리한 중급자용 전략작성기를 지원하며 YES, TM, MC 등 타 언어를 수용해 편리한 전략작성도 가능하다.

또한 체결 틱과 호가, 미결제약정 등의 다양한 데이터를 제공하며 실시간 시세를 활용한 가상체결 시스템과 데이트레이더용 전략 복기 시스템을 제공한다. 이와 더불어 27개 증권사 및 선물사에서 사용중인 고객 친화적인 차트시스템을 적용했다.

서비스 신청 및 사용은 하나금융투자 ‘Hi-Five파생전용’을 통해 할 수 있다. 시그널메이커는 증권솔루션 글로벌 기업인 한국금융IT가 개발한 시스템이다.

하나금융투자, 해외선물 시스템트레이딩 '시그널메이커' 출시

하나금융투자는 해외선물 투자자를 위해 특화된 신개념 시스템트레이딩 서비스인 '시그널메이커(Signal Maker)'를 업계최초로 출시하고, HTS를 통해 서비스한다고 4일 밝혔다.

'시그널메이커'는 투자 시 판단기준이 변화되는 오류를 최대한 배제할 수 있도록 보다 객관적이고 과학적인 시스템 트레이딩 투자기법을 제공하는 서비스이다. 해외선물 투자자를 위한 시스템으로 CME, ICE, HKFE, SGX에 모두 활용할 수 있다.

이 서비스는 실시간 계좌 연동 및 빠른 주문처리, 봉 내 실시간 매매 및 중복진입 허용, DLL전략파일 사용으로 속도향상, 다양한 강제청산 함수 등 강력한 주문엔진을 제공한다.

언어편집기 외에 사용이 편리한 중급자용 전략작성기를 지원하며 YES, TM, MC 등 타 언어를 수용해 트레이딩 시그널 편리한 전략작성도 가능하다. 또 체결 틱과 호가, 미결제약정 등의 다양한 데이터를 제공하며 실시간 시세를 활용한 가상체결 시스템과 데이트레이더용 전략 복기 시스템을 제공한다. 이와 더불어 27개 증권사 및 선물사에서 사용중인 고객 친화적인 차트시스템을 적용했다.

서비스 신청 및 사용은 하나금융투자 'Hi-Five파생전용'을 통해 할 수 있다. '시그널메이커'는 증권솔루션 글로벌 기업인 한국금융IT가 개발한 시스템으로 프로그램관련 자세한 사항은 시그널메이커 홈페이지를 통해 확인 할 수 있다.

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