[지표] RSI(Relative Strength Index)
RSI는 상대강도지수 라고도 부르며, 현재의 시장 상황이 과매도 상태인지 혹은 과매수 상태인지를 판단하기 위해 개발된 지표이다. 먼저 RSI를 계산하는 식을 보고나서 어떻게 해석해야 할 지에 대해 알아보자.
RSI를 구하는 식은 다음과 같다.
여기서 n은 주로 14일로 설정한다.
상승폭, 하락폭을 구하는 방법은 아래와 같다.
| 일자 | 주가 | 상승폭 | 하락폭 |
| 1 | 1000 | - | - |
| 2 | 1300 | 300 | - |
| 3 | 1200 | - | 100 |
| 4 | 1800 | 600 | - |
| 합계 | - | 900 | 100 |
따라서 4일간 상승폭 합계는 900, 4일간 하락폭 합계는 100으로 계산 가능하다.
위 경우 RSI는 90이 나오게 된다. 이처럼 RSI는 상승폭이 크면 100에 가깝고, 하락폭이 크면 0에 가까워지는 성질이 있으며, 이를 통해 주식 시장이 과매수, 혹은 과매도 사태라고 해석할 수 있다. 투자자는 이 지표를 사용해 주식 시장이 과매수 상태일 경우엔 곧 열기가 식어 주가가 떨어질것이라고 판단할 수 있으며, 반대로 주식 시장이 과매도 상태일 경우 다시 주가가 오를 것이라고 판단할 수도 있을 것이다.
과매수, 과매도를 판단하기 위한 RSI의 값은 과매도는 30, 과매수는 70 값을 기준으로 이 값을 넘어섰을 경우 매수, 혹은 매도를 고려해봐야 할 것이라 판단할 수 있다.
위 차트는 천연가스의 RSI를 분석한 자료이다. 아래쪽 보라색 박스가 RSI의 Threshold를 표시한 박스로, 보라색 박스의 아랫면은 RSI가 30, 보라색 박스의 윗면은 RSI가 70일 때를 의미한다.
위 차트의 세로선이 그어져있는 표에서 볼 수 있듯이 RSI가 30밑(보라색 박스 밑으로 떨어질 때)으로 떨어지고 얼마 지나지 않아 상승 추세로 전환되었음을 확인할 수 있다. 다만, 표에서 확인할 수 있듯이 RSI가 과매도 상태라고 판단한 이후에도 과매도 추세가 한동안 이어질 수도 있으므로, 정확한 매수 타이밍을 잡기 위해선 다른 지표와 함께 섞어서 보는 것을 추천한다. 만약 RSI만 보는 경우엔 하락했던 RSI가 다시 30이상으로 올라와 박스 내로 들어오는 순간에 매수하는 것이 좋은 매수 타이밍이라고 볼 수 있다.
또한 앞서 살펴본 과매도 상황 전에도 RSI가 70 이상인 과매수 상태가 2차례 나타나지만, RSI값과 관계없이 상승 추세가 계속 이어지기도 했다는 것을 확인할 수 있다.
하락장 매매기법 - 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)
이런 하락장은 주식을 쉬는 게 정석입니다. 그럼에도 불구하고 수익을 내야 하는 특별한 이유(?) 혹은 사정이 있는 분들께는 나름 큰 팁이 될 듯싶기는 합니다.
코스피, 코스닥 지수가 연일 하락하는 하락장에서는 차트를 보는 명확한 눈, 시각이 없으면 십중 팔구는 손실을 입게 됩니다.
하락장은 통계적으로 10종목 중 7~8 종목이 하락하는 반면 2~3 종목이 상승을 하지만, 상승하더라도 급락이 잦습니다. 그만큼 투심이 불안한 흐름을 보인다는 말인데요.
그 이유는 시장 참여자들 대부분이 하락장임을 이미 알고 있습니다. 그래서 평소에 10% 수익을 바란다면 이런 장에서는 3~5% 수익만 나도 빠른 수익 실현으로 매도로 대응을 하기 때문에 변동성이 더 커지게 됩니다.
그래서 주식 시장이 좋을 때는 스윙으로 좀 더 길게 끌고 가도 되지만, 이런 하락장이 명확한 상태에서는 단타 중심으로 매매 전략을 바꾸는 일종의 하이브리드 매매전략을 가져 가는 게 더 좋습니다.
아니면 저 처럼 이런 하락 장에서는 많은 시간을 오히려 시장 밖에서 관망을 하던가 하는 것이 오히려 돈을 버는 길입니다.
어쨌거나 그럼에도 불구하고 호시탐탐 기회를 노리시는 분들께는 주식 차트 보는 기법의 하나로 상대 강도(RS)로 종목을 고르는 방법에 대해서 한번 설명해 보도록 하겠습니다.
[주식 차트 보는법] 최적의 매수 타이밍 손쉽게 아는 방법(단타, 스윙 매매기법)
오늘은 단타 또는 스윙 투자 시 최적의 매수 타이밍 손쉽게 아는 방법을 알려드립니다. 주식 차트 보는 방법과 시각만 업그레이드해도 사실 크게 잃지 않을 수 있습니다. 이번 설명은 아셈스 주
상대 강도(RS) 높은 종목 고르기
상대강도 (RS : Relative Strength)
위는 코스닥 지수와 코스닥 종목인 뉴프렉스입니다. 개인적으로는 1만 원 아래에서 거래되는 종목은 즐겨 투자하지 않습니다.
변동성이 너무 큰 탓도 있고 현재 주식 가격이 1만원을 넘지 못한다면 시장에서 그 만한 가치로 평가를 받고 있다고 판단을 하기 때문입니다.
그럼에도 불구하고, 이번 주중에는 지수 대비 강한 종목 몇개를 골라 놓고 물끄러미 바라보고 있다가, 내친김에 포스팅까지 하면 어떨까 싶어서 작성하는 글입니다.
상대 강도(Relative Strength)에 대해서는 이미 시장 주도주 고르는 방법의 글에서 설명을 충분히 했기 때문에 아주 자세히 설명하지는 않겠습니다.
또 사실 뭐 설명을 어렵게 할 이유도 없는 것이, 지수 차트와 종목 차트를 서로 비교해 보면서 강하게 버티는 종목을 고르면 된다는 아주 단순한 원리입니다.
윌리엄 오닐을 비롯해 마크미너비니, 데이비드 라이언 등 미국에선 대부분의 유명 주식 투자자들이 이 상대 강도를 중심으로 해서 시장 주도주를 고릅니다.
상대 강도의 개념에 대해서는 소개한 이전 포스팅 글은 아래 2개의 포스팅 글을 먼저 읽고 난 다음 이 글을 읽는 것을 추천합니다.
[주식차트 보는 법] 승률 높은 시장 주도주 찾는 방법 (Follow the Leaders)
주식 투자는 확률 게임입니다. 백 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 퍼센트 상승과 하락을 그 누구도 쉽사리 점칠 수 없다는 말입니다. 확률 게임에서 성공 확률을 높이는 방법은 여러 가지 조건과 상황을 보다 긍정적 상황을 하
[주식 차트 보는 법] 시장 주도주 찾는 방법 - 7종목 사례로 설명
시장 주도주를 찾는 방법이나 기준이 없으면 시장 주도주 찾기란 생각보다 어렵고 까다롭습니다. 이를테면 국내 코스피 지수의 상당부분을 차지하는 삼성전자, LG에너지솔루션, 현대차 처럼 시
상대 강도란?
상대 강도란 (Relative Strength, RS) 말 그대로 코스닥 또는 코스피 지주와 개별 종목 차트 비교를 통해 누가 더 강하게 움직이거나 또는 하락에서 더 잘 버티는 가를 상대 평가 하는 것이라 할 수 있습니다. 영어로는 주로 RS로 표현합니다.
위 뉴프렉스를 보면 코스닥 지수는 끝 모르고 계속 저가를 갱신하고 있는 반면, 개별 종목인 뉴프렉스는 지수가 하락하는 만큼 하락하지 않고 오히려 잘 버텨주고 있는 모습니다.
미국에선 이 지수 대비 상대 강도로 비교해 수치화해 차트에 서비스로 제공을 하기도 합니다만, 굳이 지수화 하지 않더라도 직관적으로 강하게 버티고 있음을 알 수 있습니다.
물론 저렇게 강하게 버티다가 무너지는 종목도 많습니다. 그럼에도 불구하고 요즘같은 하락장에서 종목을 선정하는 기본은 상대적으로 더 강하게 버텨주는 종목을 고르는 안목만 갖고 있어서 급락으로 큰돈을 잃지는 않을 수 있습니다.
만약 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 특정 지지 구간을 벗어 난다면 작은 손실만 보고 바로 손절을 하기도 좋기 때문에, 확실히 매도해야 할 때와 버텨야 할 때를 구분하기도 쉽다 할 수 있습니다.
상대 강도와 보다 구체적인 매수 접근 방법에 관련해서는 아래 2개의 포스팅을 함께 보시는 것을 추천드립니다. 아마 더 많은 도움이 되지 싶습니다.
[주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 - VCP 차트 패턴 소개
국내에는 잘 알려지지 않은, 그렇지만 미국에선 개인 투자자들 사이에 가장 큰 영향력을 미치고 있는 마크 미니비니(Mark Minervini)의 주식 투자 매매기법을 한번 소개해 보고자 합니다. 이른바 '변
【돌파매매 기법】승률 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 200% 높이는 주식투자방법, 구체적 원리 상세설명!
이 글은 돌파매매란 무엇이고 왜 수많은 유명 투자자들이 돌파매매 기법을 자신의 주력 매매 기법으로 활용하는지 그 이유와 함께 구체적인 매매 기법과 투자 방법까지 상세히 설명합니다. 돌
상대강도 알아야 하는 이유
특히 이 상대강도 매매 기법은 하락장에서 더 빛을 발합니다. 그래서 하락 장에서 상대적으로 더 강하게 버티는 종목을 선별하지 못 하면 급락으로 인해 손실이 더 커질수 있기 때문에 꼭 알면 좋은 기술적 분석 팁이라 할 수 있습니다.
주식 시장에서 투자를 할 때 보면 대개는 상대 비교를 우위를 논하게 됩니다. 산업이나 섹터도 그렇습니다. 종목도 경쟁사와 흔하게 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 비교를 합니다.
그것이 기술적 혹은 기본적 분석이든 간에 말이죠.
그도 그럴 수밖에 없는 것이 시장에 공급된 자금은 한정적이므로 주식 시장은 항상 시소처럼 어느 한쪽으로 자금이 쏠리면 쉽게 부풀어 오르는 반면 또 다른 어느 한쪽은(섹터, 시장, 종목, 테마 등) 꺼지는 방식으로 자금 쏠림이 심합니다.
물론 중장기적 관점에서 투자를 하는 분들이야 이런 단기적 변동성은 큰 의미가 없을 수도 있습니다. 어쨌건 시간이 지나면 주가는 기업의 본질적 가치를 찾아서 가기 마련이라 생각한다면 굳이 이런 것에 신경을 쓸 필요는 없을 겁니다.
상대 강도로 네이버나 구글에서 검색하면 대개는 보조지표인 RSI에 대한 내용이 검색이 됩니다. 여기서 말하는 상대 강도는 기술적 보조지표인 RSI를 말하는 것이 아닙니다.
RSI는 개별 종목이 n일 동안 형성된 고가와 저가를 현재의 주가를 비교해서 과매도 혹은 과매수 상태를 평가해 모멘텀이 살아있는가 없는가를 판단하는 것으로 기억하는데요.
개인적으로는 주식 초보 시절 빼고는 거의 RSI 지수는 실전에서 적용해 본 적이 없어서 가물가물은 하지만 여하튼 그렇습니다. 다시 한번 강조하지만 이 포스팅에서 말하는 것은 RSI를 말하는 것은 아닙니다. 착오 없으시길 바라요.
원래 상대 강도(Relative Strength)가 잘 알려진 계기는 컵앤핸들로 유명한 윌리엄 오닐 덕분입니다. 원래는 그 보다 오래된 리차드 러브라는 분이 쓴 책에서 상승하는 종목의 8가지 특징인가 하는 내용으로 쓴 책이 있습니다.
저도 읽어 봤는데 미국 저자들의 특징은 확률과 통계를 기반으로 해서 논리적으로 설득을 하기 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 때문에 데이터를 가지고 주로 이야기를 하는 편이라 신뢰가 많이 갑니다.
물론 국내 주식 시장 상황이 아닌 미국 주식 시장 데이터를 가지고 한 것이기 때문에 구조적 한계와 그에 따른 값의 괴리는 있겠지만, 주식 시장의 작동 방식은 미국이나 한국이나 크게 다르지 않다고 생각합니다.
윌리엄 오닐이 운영하는 회사인 IBD에서 제공하는 주가 차트에는 이 상대강도를 점수로 수치화해서 개별 종목마다 따로 제공을 합니다.
미국 유명 투자자들은 종목을 선정할 때 기업의 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 실적(EPS)과 더불어 RS를 항상 체크해 그 값이 80 ~ 90 범위 이상이 아니면 투자를 하지 않는 경우도 많습니다.
국내에는 그런 서비스를 제공하는 증권사도 없긴 하지만, 한 가지 방법은 트레이딩 뷰에서 개인 투자자들이 파인 스크립트를 코딩해 보조지표로 만들어 놓은 것을 설치해 사용을 할 수는 있기는 합니다만, 아무튼 기본 개념이 없으면 아무리 좋은 툴인들 또 사용하기 힘들므로 일단은 이 정도로만 이야기하고 말겠습니다.
주식 초보 투자 실력 성장 위해 반드시 알아야 할 7가지 [주린이 꿀팁]
주식 초보자일 주린이 여러분들이 느끼기에 주식 공부를 해도 주식 투자 실력은 크게 성장하지 않고 또 여전히 어렵고 힘들게만 여겨진다면, 주식 투자에 도움을 주는 정보보다는 소음일 잡음
상대 강도 지수(Relative Strength Index (RSI)) - MetaTrader 5용 지표
상대 강도 지수(Relative Strength Index Indicator (RSI))는 0과 100 사이의 값을 갖는 가격 추종의 오실레이터입니다. Wilder가 상대 강도 지수를 소개할때 14일 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) RSI를 사용할 것을 권했습니다. 이후 9일과 25일 상대 강도 지수도 많이 사용되게 되었습니다.
RSI를 분석하는 인기 있는 방법은 증권이 새로운 고점을 만들고 있지만 RSI가 이전 고점을 넘어서지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다. 이러한 다이버전스는 반전이 임박했다는 것을 말해 줍니다. 상대 강도 지수가 하락하여 가장 최근의 저점 아래로 떨어지면 "실패한 스윙"을 완료했다고 합니다. 실패한 스윙은 반전이 임박했다는 것을 확인 하는것으로 해석됩니다.
차트 분석을 위해 상대 강도 지수가 사용되는 방법:
- 상단과 하단 상대 강도 지수는 보통 70선 위를 상단으로 하고 30선 아래를 하단으로 합니다. 일반적으로 기본 가격 차트 전에 이러한 상단과 하단을 형성합니다.
- 차트 형성 RSI는 종종 가격 차트에 표시되거나 표시되지 않는 헤드앤숄더 또는 트라이앵글과 같은 차트 패턴을 형성합니다.
- 실패 스윙(지지 또는 저항 관통 또는 돌파) 이것은 상대 강도 지수가 이전 고점(고점)을 초과하거나 최근 저점(저점) RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 아래로 떨어지는 곳입니다.
- 지지 및 저항 수준 상대 강도 지수는 때때로 가격보다 지지와 저항의 수준을 더 명확하게 보여줍니다.
- 다이버전스 위에서 논의한 바와 같이, 다이버전스는 가격의 새로운 최고(또는 최저)가 상대 강도 지수에서 새로운 최고(또는 최저)가 가 되지 않을 때 발생합니다. 가격은 보통 RSI의 방향을 따릅니다.
계산:
상대 강도 지수(Relative Strength Index)는 공식에 의해 계산됩니다:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
- U - 양의 가격 변동의 평균 수;
- D - 음의 가격 변동의 평균 수.
가속 오실레이터(AC)
가속/감속(Acceleration/Deceleration Indicator (AC)) 지표는 현재의 시장을 주도하는 힘의 가속과 감속을 측정합니다.
상대강도지수(RSI)
RSI(Relative RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) Strength Index / 상대 강도 지수) 지표
1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.
*장기적 주가의 흐름이 우상향인 종목에 활용하는게 바람직
과매수, 과매도를 알려주는 지표
과매수 : 매수세가 강해 향후 주가의 하락 이 예상되는 지점.
과매도 : 매도세가 강해 향후 주가의 상승 이 예상되는 지점 .
50을 기준으로 위의 영역은 매도 영역 아래의 영역은 매수 영역
RSI 지표 계산식
일수는 보통 14일로 권장된다. U(up) : 전일 대비 주가 상승 폭 D(down) : 전일 대비 주가 하락 폭 AU(average ups) : 일정 기간 동안의 U의 평균값 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) AD(average downs) : 일정 기간 동안의 D의 평균값 RS(relative strength) : AU / AD RSI(상대강도지수) = AU/(AU+AD) or RSI=RS/(1+RS) 대체로 이 값을 백분율로 나타낸다.
EX) 100 50 100 150 100 50 100 150 100 50 100 150 100 50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50
RSI = 50/(50+50) = 0.5
70이상일 경우 매도포지션을
30이하일 경우에 매수포지션 을 취한다.
다만 이 경우 대부분의 오실레이터(진동) 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다.
따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를
RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.
또 다른 전략으로는, RSI가 RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님! ) 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용된다.
여기에는 두가지 종류가 있는데 Top Failure Swing 은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것이다. 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매매를 행한다 .
5분뒤 75% 하향돌파 - 매도신호
Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전되는 것을 의미한다.
5분뒤 RSI 27% 상향돌파 - 매수신호
매매시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향돌파하는 시점에서 행한다.
RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있다.
다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 갱신하지 못하는 현상으로,
이는 추세가 약화됨 을 의미한다. 다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념이다.
다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여진다. 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI는 다이버전스 판단에 유용하다.
다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은
다이버전스를 미리 예측해서는 안되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점 이다.
다이버전스는 항상 Failure Swing을 동반하게 된다.
RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면, 천정과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못하다.
가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다.
RSI가 70% 이상으로 높아지면 과매수권으로 분류하는 것은, 많이 올랐으면 차익 실현 매물이 나올것임을 가정하는 것인데, 실제 상황이 이와 같이 떨어지지 않는 경우도 많다.
호재에 의해 강한 상승을 하는 상황이라면 RSI 값이 70% 이상이어도 계속 상승하는 경우도 많은 것이다. 따라서 이 지표는 독립적으로 사용하기보다는 보조적인 판단 근거로 사용하곤 한다.
예를 들면, 오른다는 확신이 든 주식을 보유하고 있다가, RSI 값이 70% 이상으로 진입할 경우 과매수 상태에서 단기 하락이 올 수 있음을 예상하고 분할 매도로 대응 하는 것이다.
0 개 댓글