Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI)

마지막 업데이트: 2022년 5월 10일 | 0개 댓글
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2017년 5월 28일 비트코인 30분봉 차트

RSI 지표의 한계

이번 글은 python을 이용하여 매매에 있어서 참고할 수 있는 보조지표를 구현해보겠습니다. 보조지표대로 매매를 해서 부자가 되면 좋겠습니다만 절대 만능이 아닙니다. 매매를 하다 보면 절대 마법공식이라는 것이 존재하지 않기 때문입니다. 하지만 의사결정하는데 있어 참고 정도만 하는 데에는 도움이 될 수 있습니다. 많이 지표들 중 가장 직관적으로 활용하기 좋은 RSI(Relative Strength Index)를 소개하고 비슷한 지표인 MFI(Money Flow Index)와 CCI(Commodity Channel Index)를 다루어보도록 하겠습니다. 지표에 대한 정말 디테일한 개념은 Reference만 남기도록 하고, 여기 글에서는 Dataframe을 부르고 나서 사용자함수로 어떻게 구현하는지 보여드릴 예정입니다.

데이터 부르기

사용할 데이터는 아래 글에서의 코드를 참고하려고 합니다.

15분 데이터 최근 20봉을 조회하면 다음과 같습니다.

위의 Dataframe의 close(종가)가격과 차트 상에서 8월 27일 17시 종가 가격이 같음을 알 수 있습니다.

RSI 공식 (Disnat)

RSI(Relative Strength Index) 개념 및 정의는 이 글을 참고하면 됩니다. 일반적으로 70이 넘으면 과매수 구간이고, 30 아래를 밑돌면 매도 국면이라고 익히 알려져 있습니다.

아래와 같이 코드를 구현합니다.

보통 기간(period)은 14일을 기준으로 두고 계산하기 때문에 14일을 기준으로 계산하면 아래와 같습니다.

붉은색 동그라미 값과 위의 Dataframe에서의 8월 27일 rsi 값과 같음을 알 수 있습니다.

RSI는 가격에만 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 초점을 맞추지만 여기에 거래량까지 반영한 모멘텀 지표로는 MFI(Money Flow Index)가 있습니다. 개념글로는 이 글을 참고 하면 됩니다. 20 아래에 하락국면, 80 이상이면 상승국면으로 이야길 하곤 합니다. 구현하는 코드는 아래와 같습니다.

CCI(Commodity Channel Index)는 주가와 이동평균의 차이를 측정하는 보조지표로써 이격을 바탕으로 과매수와 과매도를 판단합니다. CCI가 높다는 것은 이동평균의 주가보다 현재 주가가 높다는 뜻입니다. 이동평균을 바탕으로 계산하기 때문에 RSI, MFI보다 더욱 쉽게 계산을 할 수 있습니다. 개념에 대한 글은 이 글을 참고하면 될 것 같습니다. 구현하는 코드는 아래와 같습니다. 기간은 14일 대신 9일을 기본 값으로 설정하여 사용했습니다.

마무리 & Reference

모든 보조지표들은 참고만 하는 것이 좋지, 한계가 반드시 존재하며 잘못된 시그널일 수 있음을 반드시 유의하셔야 합니다. 또한 코드는 구글링 하면서 직접 구현해도 좋고, 다른 사람들이 짜놓은 것을 활용하는 것이 좋습니다. 또한 설치가 까다롭지만 약 200개의 Indicator들을 활용할 수 있는 Ta-Lib라는 Library도 있는데 참고하시면 될 것 같습니다.

참고한 자료들은 다음과 같습니다.

04 RSI | NANUM TRADING

RSI를 이용한 매매 Welles Wilder는 RSI가 70%를 웃돌면 초과매수 국면으로, 30%를 밑돌면 초과매도 국면으로 규정하였습니다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하

모멘텀 뜻, Momentum 지표의 활용법!

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Momentum은 금일 종가를 n일전 종가로 나눠서 구해지는데, 기본적으로 n일은 12일을 기준으로 한다.

Momentum : 금일 종가 / n일전 종가 * 100

Momentum 지표

즉, n일 대비 현재 주가의 위치를 나타냄으로써, 주가의 변화율을 나타내는 것이다.

예를들면, n이 12이고, Momentum이 100%면, 이는 금일 종가가 12일전 종가랑 같으며, 변화가 없다는 것을 의미한다.

만약, Momentum이 100% 이상이면, 이는 12일전 대비 얼마나 상승했는지를 나타내며, 상승세에 있다는 것으로 해석할 수 있다.

반대로 100% 이하면, 주식은 하락세에 있다는 것을 의미한다.

또한, Momentum이 클 수록, 12일전 종가대비 변화폭(기울기)이 크다는 얘기며, 이는 12일 동안 주가 상승의 가속도가 컷다는 의미이기도 한다.

Momentum을 이용한 매매방법으로는, Momentum이 100%(기준선)를 상향 돌파하면 상승세로 해석하고 매수, 반대로 하향 돌파하면 하락세로 해석하고 매도하는 방법이 있다.

그리고, 주가선과 Momentum이 다른 움직임을 보이면, 추세 반전이 일어날 것으로 해석하고 매매를 하는 방법이 있다.

이는 Momentum 지표가 가격을 추종하는 것이 아닌, 변화율(가속도)를 추종하고, 주가방향의 전환신호가 먼저 지표에 반영되기에 가능한 방법이다.

그러나 Momentum은 단순히 가격의 변화율을 나타내는 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 지표로서, 명확한 과매수 또는 과매도 기준이 없다는 점에서 활용의 한계가 있다.

그래서, 명확한 과매매 기준을 확인하기 위해서는, 진동지표(Oscillators)를 활용해야 하는데, 이 진동지표 또한 모멘텀이라는 개념으로부터 만들어 진다.

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 05. 세력이 만드는 보조지표) - 민경인

차트의 맥 Part 2 두번째 요약입니다. 이전 요약본을 못 보신 분들을 위해 Link 첨부드립니다. 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인 https://causinvestment.tistory.com..

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 03. 이동평균선의 특급 비밀) - 민경

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 03. 이동평균선의 특급 비밀) - 민경인

차트의 맥 Part 2 세번째 요약입니다. 이전 요약본을 못 보신 분들을 위해 Link 첨부드립니다. 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인 https://causinvestment.tistory.co..

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 04. 세력이 만드는 추세와 패턴의 비밀) - 민경

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 04. 세력이 만드는 추세와 패턴의 비밀) - 민경인

차트의 맥 Part 2 네번째 요약입니다. 이전 요약본을 못 보신 분들을 위해 Link 첨부드립니다. 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인 https://causinvestment.tistory.co..

앞선 글에서와 마찬가지로 당부드리고자 하는 것은 .

글의 내용은 공식처럼 암기를 하기 위한 것이 아니고, 글에서 설명하는 것들이 왜 그런 지 스스로 이해를 해보려고 노력하는 것이 반드시 필요하고, 그런 학습 법이 실전에 도움됩니다. 그 이유는 실전에서는 이 책에서 본 내용과 실제 상황이 반드시 1:1로 mapping이 되는 것이 아닐 수 있고, 상황을 파악하는데는 "이해"로 무장된 머리가 필요하지, 단순 "이론"으로 무장된 눈이 필요한 것이 아니기 때문입니다. 그리고 후자는 오히려 위험한 결과를 낳기도 합니다. 그리고 예측보다는 해석과 대응에 이 책의 내용을 활용하시면 꼭 도움이 되실 것 같습니다.

Part 2 - 05. 세력이 만드는 보조지표

주가의 가격을 결정하는 것은 거래량입니다.

주가의 흐름에 직접적으로 영향을 미치는 것은 캔들과 이동평균선입니다.

거래량 + 캔들 + 이평선 = 차트

보조지표는 거래량과 캔들 모양과 이평선을 동시에 참조해야만 어느 정도 신뢰를 갖는 투자지표가 됩니다. -> 보조지표 하나만으로는 절대 매매기준이 되지 못합니다.

시장가격과 지표 움직임이 서로 반대 방향으로 나타나는 것: 다이버전시

대체로 바닥권에서 다이버전시 현상이 나타날 경우에는 조만간 추세전환이 이루어진다는 신호입니다.

보조지표에서 다이버전시 현상은 단기보다는 중장기적으로 발생하는 경우가 많습니다.

-> 단기적으로 보조지표는 어느 정도 신뢰를 갖는 반면에 중장기적으로는 신뢰도가 떨어진다는 것입니다.

-> 이런 문제를 해결하기 위해서는 최소한 3개 이상의 각기 다른 성질의 보조지표를 서로 비교 분석해서 매매에 참조하도록 합니다.

1. OBV (On Balance Volume): 대표적인 거래량 지표

가격 변화에 대한 거래량을 관련시킨 대표적인 모멘텀 지표로 거래량은 주가에 선행하는 것을 전제로 그랜빌에 의해 고안되었습니다.

OBV 지표는 특히 시장이 매집상태인지 분산상태인지를 파악하는데 매우 유용하게 활용됩니다.

주가가 상승추세에서는 거래량이 증가하며, 따라서 OBV 고점이 이전보다 높아집니다. 하락추세에서는 거래량이 줄면서 OBV 저점이 낮아지는 것이 특징입니다.

일반적으로 주가가 횡보하는 상태에서 OBV 상승은 누군가 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 주식을 저점에서 매집하고 있는 상태로 해석됩니다.

-> 일반적으로 OBV가 하락세에서 상승세로 돌아서면 주가 또한 상승반전됩니다. OBV 바닥을 지나 전고점 상향돌파 시점에서 매수 가능합니다.

OBV 지표는 거래량이 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 주가를 결정한다는 논리하에 탄생한 거래량지표입니다.

주가 횡보나 상승시 세력의 매집여부를 참조할 수 있으며, 단기적으로는 신뢰도가 높은 만큼 데이트레이더에게 매우 유용하게 쓰입니다.

OBV 다이버전시

OBV 지표는 주가 횡보나 하락시 매집 세력의 의도를 파악하는데 하나의 참고 역할을 합니다. 실전에서 신뢰도는 큰편은 아니지만, 일단 주가가 지속적으로 하락하는 과정에서 OBV 지표는 오히려 횡보를 하거나, 상승하는 다이버전시 현상이 일어나는 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 경우가 있습니다. 이 경우는 매수세가 지속적으로 버티고 있다는 것을 의미하는데, 보통 OBV 다이버전시 현상이 일어나면 누군가 꾸준히 매집을 한 상태로 판단하기 때문에 조만간 큰 폭의 상승을 예상해볼 수도 있습니다.

주가가 20일선 지지와 함께 5일선 변곡점 탄생: 상승세인 5일선이 주춤하며 하락하다 상승 중인 20일 선을 만나 다시 반등함. -> OBV 지표가 본격적인 상승세로 돌아섭니다.

OBV의 한계

OBV 지표의 한계는 단순히 거래량만으로 계산한다는데 있습니다. 무엇보다 적은 금액으로도 거래량을 늘릴 수 있는 중소형주에서는 특히 OBV 지표 하나만으로는 한계가 있습니다.

이를테면 OBV는 한단계씩 지속적으로 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 증가하는데, 주가는 오히려 하락추세를 벗어나지 못하는 경우가 많습니다. 이것은 주가가 하락하는 과정에서도 단순히 거래량만 늘면 OBV가 상승하기 때문입니다.

바닥권에서 거래량만 증가한다고 모두 좋은 것은 아닙니다. 소형주일수록 거래량 변화와 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 함께 여러가지 지표를 동시에 참조해야하는 이유가 바로 여기에 있습니다.

OBV를 통한 거래량 분석은 반드시 이평선과 함께 분석해야합니다. 즉, OBV가 바닥권에서 거래량 증가를 보여주더라도 반드시 이평선 지지를 확인해야 합니다.

2. 시세의 강약을 분석하는 VR

VR 지표는 주가변화보다 통상 1-2일 전에 추세변화가 나타나는 확률이 높습니다. 따라서 바닥권에서 추세확인매수, 상투권에서도 추세확인매도가 바람직합니다. VR이 300이상은 대부분 상투권에 속합니다.

VR 지표는 OBV와 함께 대표적인 거래량 지표로 일정기간동안의 주가 상승일의 거래량을 하락일의 거래량과 비교해 시세의 강약을 분석해 줍니다. 보통 OBV가 기준일의 선택방법에 따라 수치상 오차가 생길 수 있기 때문에 이를 보완하기 위해서 만들어낸 지표입니다.

기준선인 VR 100%인 경우는 일정기간 동안 주가 상승시의 거래량이 주가 하락시의 거래량과 동일함을 의미하며, 일반적으로 200이상은 과열권(매도), 80이하는 침체권(매수)를 나타냅니다.

VR 바닥권에서 추세반등시 매수합니다. -> 일반적으로 VR이 70이하는 매수시점이라고 얘기하지만, 실전에서 70이하는 극도의 침체상태를 의미하기 때문에 오히려 섣부른 매수는 추가 급락의 위험에 빠질 수도 있습니다.

매매포지션을 잡기 위해서 OBV와 VR을 동시에 활용하는 방법도 유용합니다. -> 주가는 OBV와 함께 상승추세를 이어가는데 VR 지표가 급락하는 경우에는(주가는 단기 하락) 대부분 눌림목 구간입니다. 매수시점은 VR 지표가 단기 바닥을 찍고 상승전환할 때를 잡습니다.

3. MACD: 대표적인 이동 평균선 지표

보조지표 중 신뢰도가 높은 MACD는 장단기 이동평균선의 차이 즉, 두 이동평균선 간에 좁아지는 것 (수렴)과 넓어지는 것 (발산)을 활용해 매매시점을 찾도록 해줍니다.

기본적으로 MACD 곡선이 Signal 곡선을 상향돌파할 때 매수를, 하향이탈할 때는 매도하는 관점으로 매매포지션을 취합니다. 그 외에 비교적 안전한 방법으로는 MACD 곡선이 기준선을 상향돌파할 때는 매수시점으로, 하향이탈할 때는(이때는 다소 매도시기를 놓치는 경우가 많습니다.) 매도시점으로 잡습니다.

봉 길이가 길어지면서 5일선을 이탈: 매도

5일 변곡점 탄생과 더불어 짧은 단봉과 함께 이전 고점을 지지합니다. (매수)

MACD 골든크로스 + 기준선 돌파 = 매수

· MACD 곡선 = 단기 이동평균 - 장기 이동평균

· 시그널(Signal) 곡선 = n일의 MACD 이동평균

MACD 추세선 활용

하락추세에서 MACD 저점이 높아지면서 MACD 골든 크로스가 출현하면 강한 상승 반전을 예상할 수 있습니다.

주가 하락 추세 돌파 + 5일 변곡점 + 20일선 지지 = 매수

60일선을 지지선으로 5일 변곡점이 탄생하고, 이어서 3일간 저점을 높입니다.

MACD 기준선 부근에서 골든 크로스가 나타나면, 적극 매수시점입니다.

· MACD 매수: MACD가 시그널을 상향돌파할 때

· MACD 매도: MACD가 시그널을 하향이탈할 때

MACD 다이버전시

주가는 지속적으로 하락하는데, MACD 지표는 저점을 높이며 상승하고 있다면, 조만간 추세반전을 예상해볼 수 있습니다.

이것을 MACD 다이버전시라 부르며, 거래량이 늘어나면서 5일 변곡점이 탄생하는 순간이 절호의 매수시점이 됩니다. 거래량만으로 계산하는 OBV 다이버전시와 달리 MACD 다이버전시는 이평선을 근거로 하기 때문에(역배열상태에서 상승폭이 큽니다.) OBV보다 신뢰도가 높은 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 편입니다.

마찬가지로 거래량과 이평선 등을 함께 참조해야 그 이상의 값어치가 있습니다.

MACD 골든 크로스와 함께 주가의 5일변곡점 탄생: 적극매수

이동평균선이든 추세선이든 보조지표든 일단 바닥권에서 3번 저점을 확인하면 상승추세 확률이 매우 높습니다.

MACD 오실레이터

MACD를 한단계 발전시킨 모형. MACD값에서 Signal의 값을 빼서 산출한 결과를 막대그래프 형태로 표시합니다.

MACD 오실레이터는 시장가격의 움직임을 미리 선도하는 경향이 크기 때문에 어제의 MACD 오실레이터 움직임과 반대로 당일 MACD가 움직이면 매매신호로 인식하도록 합니다.

일반적으로 MACD 오실레이터가 기준선을 상향돌파하는 경우는 상승추세, 하향이탈하는 경우는 하락추세로 전환하는 시점입니다.

주가 고점에서 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) MACD 오실레이터가 상승폭이 둔화되면 매도관점입니다. 반면에 바닥권에서 하락폭을 줄이면 매수관점입니다.

MACD와 MACD 오실레이터로 확률을 높여라

초보자에게 권장하는 대표적인 지표

한가지 주의할 것은, 이동평균선 기간이 짧을 수록 가격변동이 크기 때문에 잦은 속임수 유형이 발생한다는 점입니다. 그래서 중기 이동평균선을 기준으로 안정적인 주가 흐름을 취하는 종목 위주로 MACD 오실레이터 지표 활용도가 높습니다.

4. 스토캐스틱으로 신뢰도를 높여라

스토캐스틱 (Stochastics)은 주가의 움직임을 가장 잘 나타내는 보조지표로, 백분율 %K와 %D를 이용하여 가격변동을 예측할 때 사용됩니다.

일반적으로 %K의 값이 80 이상일 때 과매수 상태로 매도신호, %K의 값이 20 미만일 때는 과매도 상태로 매수신호로 해석합니다. 그리고 과매도 상태에서 %K 선이 %D선을 상향돌파할 때는 매수, 과매수 상태에서 하향이탈할 때는 매도시점입니다.

스토캐스틱은 대표적인 주가 탄력성을 나타내는 지표로 현시점이 과도하게 매수한 상태인지(매도관점), 아니면 과도하게 매도한 상태인지(매수관점)를 나타냅니다.

실전에서 활용도가 높은 만큼 MACD와 OBV 지표를 동시에 활용하면 그만큼 신뢰도가 높습니다.

Slow, Fast 스토캐스틱 활용하기

일반적으로 Fast 스토캐스틱이 한템포 앞서 주가의 추세 전환을 예고하며, 이어서 Slow 스토캐스틱이 주가추세의 강도를 표시합니다.

스토캐스틱은 하락추세나 횡보권에서는 신빙성이 높은 편은 아닙니다. 그러나 주가가 추세 전환을 시도할 때는 이평선 지지 여부와 함께 매우 큰 힘을 발휘하는 보조지표입니다.

Fast 선이 먼저 상향돌파하고, 주가는 저점을 높이고 5일선에 안착하면 절호의 매수급소입니다.

눌림목 매매에서도 Fast 스토캐스틱은 매매시점을 빨리 가져가게 해줍니다.

보조지표도 하락추세에서는 무용지물이다.

하락추세에서는 그나마 신뢰도가 높다는 보조지표들 모두가 힘 한번 쓰지 못하고 무용지물로 끝나버립니다. 그만큼 수익내기가 무척 어렵다는 얘기입니다. 이를테면 하락추세 중 일시적 주가 횡보 기간이 발생한 상태에서 스토캐스틱 매수시점이 포착된들 큰 주가 변동을 기대하기는 거의 불가능 합니다.

다시 한번 강조!! 주식매매는 어떠한 경우이든 추세전환을 반드시 확인한 다음 매매에 임해야합니다. (반드시 매수 전에 전고점 돌파나 추세전환 등 확인할 것)

급등주에서도 스토캐스틱은 고가놀이 패턴으로 진행

스토캐스틱 선이 80이상이면 과매수권이라고 판단해 매도 포지션을 취해야 한다고 했습니다. 그러나 급등주에서는 비록 과매수권이라고 해도 1차 눌림목과 2차 눌림목까지 주면서 주가가 고공행진을 하는 경우가 많습니다. 이때 고가권에서 스토캐스틱은 80 이상에서 고가놀이로 진행됩니다. 즉, 고가권에서도 저점과 고점을 높이면서 추가유입되는 매수세의 힘이 얼마나 강한지를 나타내 줍니다.

주식 시장의 펀드멘탈이 개선되어야 추가상승을 위한 모멘텀이 형성될 수 있습니다.

5. RSI (추세강도지수)

기술적 분석에서 가장 어려운 것은 추세가 전환되는 시점을 예측하는 것입니다.

과도한 하락추세에서는 손절매가 아닌 매수 관점으로 접근하고, 과도한 상승추세에서는 매도관점으로 접근해야 하는데, 이러한 추세 국면을 예측하는데 RSI(추세강도지수) 지표가 활용됩니다. RSI는 현재의 주가추세가 얼마나 강한 상승추세인지 혹은 하락추세라면 얼마나 강한 하락추세인지를 백분율로 나타내줍니다.

보통 70% 이상은 강세(과매수상태 - 매도관점), 30% 이하는 약세(과매도상태 - 매수관점: 하락추세 상향돌파시 매수관점).

RSI 다이버전시가 발생한 다음, 이전 저점을 지지한다면 추세는 상승전환될 확률이 높습니다.

RSI는 MACD와 함께 데이트레이더가 주로 활용하는 보조지표에 속합니다.

n일 기간의 지수이동평균을 3차례에 걸쳐 부드러운 상태로 다시 지수이동평균하여 그 변화율을 나타낸 지표입니다. 스토캐스틱보다 매매시점이 다소 늦다는 단점이 있지만, 3차례나 평활한 만큼 곡선이 부드럽고 매끄럽기 때문에 그만큼 추세의 힘을 보다 정확히 알아볼 수 있다는 장점이 있습니다.

다른 지표와 유사하게 바닥권에서의 골든 크로스와 기준선 상향돌파 등이 매수시점입니다.

TRIX는 바닥권에서 추세의 신뢰도가 높습니다.

7. 일목균형표 (Ichimoku Clouds)

선행스팬 1, 2 사이를 구름대라고 부르는데, 이 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 구름대를 돌파하는 시점에 따라 추세의 방향이 결정됩니다.

일목균형표를 활용한 일반적 매수신호

1. 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수관점입니다.

2. 기준선이 봉차트 아래에 위치하면 지지선 역할을 합니다.

3. 후행스팬이 26일 전 주가를 상향돌파하고 기준선 방향이 위쪽이면 상승추세입니다.

4. 봉차트가 구름대를 상향돌파하면 상승국면입니다.

*참고로 기술적 분석 관련 다른 도서와 동영상 Link 올립니다.

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주식 투자를 하다보면 크게 기업 가치에 대한 기본적 분석을 바탕으로 가치투자를 지향하는 사람과 주가 움직임에 대한 기술적 분석을 통한 매매 (trading)을 지향하는 사람을 만나게 됩니다. 그

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방금 투자도서요약으로 시골의사 박경철님이 쓰신 주식투자란 무엇인가 2편을 올려드렸습니다. 2편에 소개된 분석 중 기술적 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 분석과 관련해서 시골의사님이 직접 강의한 것이 있어서 참고로

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투자 도서 요약을 해서 블로그에 올리난 뒤에 보니, 주식 차트 관련한 책에 대한 조회수가 상당히 높다는 것을 알게 되었습니다. 차트만 보고 하는 투자는 적극 말리는 입장이지만, 상승장, 특

RSI(Relative Strength Index)

RSI.JPG


2017년 5월26일 비트코인 그래프. 하단 그래프가 RSI이다.

RSI는 시장가격의 추세가 가지는 강도객관적인 수치로 나타낸 지표이다. 즉 시장가격의 변동 폭 중에서 상승 Python을 활용한 매매보조지표 구현하기(상대강도지수 RSI, MFI, CCI) 폭이 어느 정도인지를 분석하여 현재의 시장가격이 상승세라면 얼마나 강력한 상승추세인지, 그리고 하락세이면 얼마나 강력한 하락추세인지를 백분율(Percentage)로 표현한 것이지요.

〔n일간의 주가 상승폭 합계 / (n일간의 주가상승폭 합계 + n일간의 주가 하락폭 합계)〕× 100

3. 적용방법

3-1. RSI의 기본적인 이용방법

RSI는 특정기간 동안에 연속해서 하락한 경우 0의 값을 가지게 되고 하루도 빠짐없이 상승하면 100의 값을 가진다. 즉 0∼100의 범위 안에서 움직이게 되는 데 RSI의 값이 얼마인지 반드시 살펴보는 방법입니다.

일반적으로 RSI의 값이 30이하일 경우엔 시장이 침체기 또는 바닥권에 도달하여 상승 전환이 예상된다고 해석하며, RSI의 값이 70이상일 경우에는 시장이 과열된 상태 또는 상승추세가 거의 막바지에 도달하여 하락전환을 예상할 수 있습니다.

그렇다하더라도 RSI의 값이 30이하에서 매수포지션을 취하거나 매도를 자제(유보)하는 것과 RSI의 값이 70이상에서는 매수를 유보 또는 매도포지션을 취하는 것이 현명한 판단일 것입니다.

다만 단점으로는 앞으로의 방향을 예상하는 것이기 때문에 추세상 더 하락할 수도, 아닐수도 있으므로 다른 보조지표와 병합하여 생각하여야 합니다.

image.png


2017년 5월 28일 비트코인 30분봉 차트

3-2. 중간선(50)을 이용하는 전략

RSI가 50이라는 것은 상승세와 하락세가 동등하여 서로 균형을 이루고 있는 상황이므로 상승과 하락의 기로에 서있는 보합국면이나 조정국면이라고 할 수 있습니다.

따라서 RSI가 50을 넘어선다는 것은 상승세가 하락세를 압도하여 상승추세를 나타내는 것이며, RSI가 50밑으로 떨어진다는 것은 하락세가 상승세를 압도하여 하락추세를 나타내는 것으로 이해해야 합니다. 지표 값이 50선에서 상향 돌파하느냐 하향 돌파하느냐에 따라 매수 또는 매도포지션을 취한다. 조정 또는 횡보장에서는 RSI가 70이상 이거나 30이하로 내려갈 확률이 적으므로 이럴 때 이용하는 매매전략이다.

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2017년 5월 28일 비트코인 30분봉 차트

3-3. Divergence를 이용한 전략

Divergence지표의 진행 방향시장가격의 움직임상반되는 현상입니다.

시장가격상승추세(하락추세)중에 직전고점(직전저점)을 돌파하였으나 기술적 지표직전고점(직전 저점)돌파하지 못하는 현상으로써 조만간 시장가격 하락(상승)의 추세전환이 다가올 것임을 예상할 수 있습니다.

그러나 보통은 RSI가 30∼70사이에서 움직일 때에는 시장가격과 RSI다른 방향으로 움직여서 Divergence가 발생해도 중요하게 간주되지 않습니다. 오히려 과매수(RSI 70이상) 또는 과매도(RSI 30이하)에서 나타나는 Divergence를 아주 강력하고 중요한 추세 전환의 신호로 인식합니다.

Divergence를 미리 예측해서 거래하는 것은 절대 금지하셔야 합니다.

즉 반드시 Divergence가 형성된 것을 확인한 후에 매수/매도포지션을 취해야 하는 것은 예측이 빗나가서 전 저점이나 전 고점을 돌파하면서 추세가 강화된다면 큰 손실을 초래하기 때문입니다.

RSI도 시장의 정점과 바닥을 확인하기가 쉽다는 장점이 있어서 매매거래에 많은 도움을 주나 정점과 바닥이 확인 되지 않은 장에서는 RSI의 효용반감합니다.

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2017년 5월 28일 이더리움 4시간봉 차트


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