볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 3월 12일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
볼린더밴드 예제2 매도, 매수 시점

볼린저밴드

볼린저밴드는 주 지표에 겹쳐 사용하게 되는 오버레이 지표로 원래 목적은 변동성이 강한 선물거래의 기술적 분석을 위한 지표였습니다. 이것이 현물시장의 변동성을 파악하여 매매타이밍을 포착하는 지표로 발전되었습니다.

볼린저밴드의 취지는 중심선인 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차 계산에 의해 상단과 하단의 선을 만들어 모든 차트는 이 밴드 안에서 이루어진다라는 내용입니다. 쉽게 설명해서 주가는 90% 이상 볼린저밴드 내에서 움직이게 되며 다시 말해 밴드폭 상단은 과매수, 밴드 하단은 과대도 즉, 침체를 의미하며 향후 반등의 가능성이 크다는 신호가 됩니다.

다음 그림을 보며 쉽게 설명해보겠습니다. 표준편차로 표시된 주가가 위치할 확률이며 주가는 중단선인 20일선 m에서 상하단 a와 b 사이에 95.5% 확률로 존재해야 합니다.

  • 이동 평균선 20일선 중심선 = m
  • A/B 가 볼린저 밴드의 상 하단선
  • 주가는 95.5%의 확률로 밴드 안쪽에 있어야 함

이와 같이 밴드의 상단과 하단까지 진행된 주가의 흐름이 밴드를 돌파할 확률은 지극히 낮다는 점에서 착안을 합니다.

즉 상단부는 과매수 하단부는 과매도 권역으로 해당시점에서 매수 매도 타이밍을 제공합니다.

주가는 밴드 폭 내에서만 이루어 볼린저 밴드 진다는 기본 개념을 통해 볼린저밴드는 변동폭이 강한 횡보 차트에서 신뢰성이 높으며, 추세를 갖는 차트에서는 맞지 않게 됩니다. 위 차트에서 확인 되듯이 횡보권역의 차트에선 잘 맞지만 우상향 패턴으로 주가가 전환 된 뒤 볼린저 밴드 상단에 주가가 터치를 하더라도 지속적인 상승세를 보이며 추가상승 하여 매도타이밍이 맞지 않는 모습을 보여줍니다.

하지만 이러한 단점에도 확률적인 통계치로 밴드를 설정하여 매수 매도 타이밍을 보기 쉽게 제공한다는 점에서 투자자들에게 많은 도움이 될 지표임에는 분명합니다.

※ 검색조건 : 시가총액 100억 이상, Bollinger Bands[20,3] 종가가 하한밴드을 하향 이탈
(제외종목 : 관리종목, 거래정지, 정리매매, 불성실공시, 투자위험예고, 우선주, 투자위험)

볼린저밴드 보는법 (개념부터 매매법까지)

볼린저-밴드-보는법

볼린저밴드 보는법 (개념부터 매매까지)

볼린저밴드란?

- 주가는 등락을 거듭하면서 변하지만, 통계적으로 보면 중심선인 이동평균선을 따라, 일정한 밴드 범위 안에서 움직인다. 이동평균선을 중심으로, 표준편차 범위 내에서 주가가 움직인다는 것을 전제로, 위쪽에 상한 밴드, 아래쪽에 하한밴드를 만들면, 가격 변동폭의 띠가 형성되는데, 이것을 볼린저밴드 (Bolinger Bands)라고 한다.

- 볼린저밴드 이론에 따르면, 주가가 큰 폭의 등락을 보이지 않고 횡보하면, 주가의 표준편차 값이 작아지고, 밴드의 폭도 좁아진다. 반대로, 주가가 뚜렷한 상승추세와 뚜렷한 하락 추세를 가지고 움직이거나, 급등락 과정을 보이면, 표준편차 값이 커지고, 밴드의 폭도 확대된다.

- 볼린저밴드는 이런 원리를 이용해, 밴드폭의 변화와 밴드 이탈 여부 등 주가의 변동성으로 미래 주가를 예측 하는 대표적인 변동성 지표이다.

○ 볼린저밴드 계산법

- 중심선은 일반적으로 20일 이동평균선을 이용한다. 다른 일자를 사용할 수도 있지만, 5일과 10일은 너무 단기고, 60일과 120일은 지나치게 장기라서, 매매타이밍을 맞추는 데는 20일 이동평균선만 못하다.

○ 볼린저 밴드 활용범위

- 종합주가지수, 개별종목, 선물에 공통적으로 활용 할 수 있다. 특히 볼린저밴드의 60분봉, 30분 봉은 지수선물을 매매할 때 활용도 가 높다.

볼린저밴드 이론 개념

1. 주가는 95.44%가 밴드 내에서 움직인다.

- 통계학적으로, 표준편차에 2배수를 더하거나, 차감한 범위 내에서 이동평균선을 중심으로, 주가가 움직일 확률은 95.44% 에 달한다.

2. 밴드의 폭은 일정하지 않고, 좁아졌다 넓어졌다를 반복한다.

- 주가는 상승 · 하락 · 횡보 파동을 반복해서 그리면서 변동한다. 그에따라, 밴드의 폭도 좁아졌다, 넓어졌다를 반복하는데, 주가가 변동 없이 횡보하면 볼린저밴드의 폭은 좁아진다 . 폭이 좁아지면, 주가는 상승이든, 하락이든 새로운 파동을 그리게 될 확률이 높아진다고 볼 수 있다.

- 변동성이 커져서, 밴드의 폭이 넓어지면, 조만간 그 폭은 다시 좁아진다고 볼 수 있다.

3. 주가가 밴드를 벗어나면, 추세에 변화가 생긴다.

- 주가가 밴드 내에서 움직일 확률이 95.44%라는 것은 곧 4.56%는 밴드 밖에서 움직일 확률이 있다는 의미 기도 하다. 확률로 보면 적지만, 주가가 밴드를 벗어난다는 것은, 지금까지의 움직임과는 전혀 다른 움직임을 보여준다는 것이며, 이는 추세에 변화가 볼린저 밴드 생겼음을 의미한다.

- 횡보하던 주가가 상한선을 벗어나면, 주가는 상승추세로 전환되고, 하한선을 벗어나면 주가는 하락 추세로 전환된다. 또 상승추세에 있던 주가가 상한선을 벗어나면 급등세로, 하락하고 있던 주가가 하한선을 벗어나면 급락세로 바뀌게 된다.

인벨로프(Envelope)와 MAC 지표

- 미래 주가를 예측하는 변동성 지표로, 볼린저밴드를 많이 활용하지만, 인벨로프와 MAC지표를 이용하기도 한다. 인벨로프 지표는 밴드폭이 일정하지 않은 볼린저밴드와 달리, 이동평균선에 일정한 비율을 곱해서, 상한선과 하한선을 만들기 때문에 밴드폭이 고정되어 있다는 것이 특징 이다.

- 중심선인 이동평균선은 볼린저밴드와 같이 20일선을 많이 볼린저 밴드 사용하며, 변동률은 이동평균선의 기간과 비례하지만, 보통 2~6%를 적용한다.

- MAC(Moving Average Channel)는 인벨로프 지표에서 두 개의 이동평균선, 즉 고가 이동평균선과 저가 이동평균선을 만들어, 두 개의 선 모두를 중심선으로 이용하는 것이 특징 이다. 고가 이동평균선은, 주가의 고점을 볼린저 밴드 연결해서 만들고, 저가 이동평균선은 주가의 저점을 연결해서 만든다.

- 고가 이동평균선은 주가가 상승추세일 때 지지선 역할을 하고, 저가 이동평균선은 주가가 하락추세일 때 저항선 역할 을 한다.

볼린저밴드 활용한 매매방법 4가지

1. 밴드폭을 이용한 매매법

1) 밴드폭이 좁은 경우

: 주가가 횡보하고 있다는 것을 의미하며, 이는 곧 주가가 상승이나, 하락으로 전환할 가능성이 높다는 것을 의미 한다. 주가의 횡보기간이 길면 길수록, 주가의 탄력성은 큰 폭으로 증가 한다. 밴드폭이 극도로 좁아지는 현상이 나타나면, 주가를 유심히 관찰하고 있다가 주가가 움직이는 방향에 따라 매매하면 된다.

2) 밴드폭이 과도하게 넓은 경우

: 주가가 추세를 가지고 진행되어 왔다는 것을 의미하며, 이는 곧 밴드의 폭이 좁아진다는 것을 의미한다.

2. 밴드 이탈은 새로운 추세 전개를 의미한다.

- 밴드를 벗어나면, 주가는 새로운 추세로 전개되므로, 추세에 따라 매매해야 한다.

1) 횡보하던 주가가 상한선 또는 하한선을 이탈

- 이탈 방향에 따라 새롭게 추세를 형성하므로, 이탈 방향에 따라 매매 한다.

2) 상승추세에 있던 주가가 상한선을 벗어나면

- 주가가 급등하기 때문에, 매수는 하되, 매도는 보류 해야 한다.

3) 하락추세에 있던 주가가 하한선을 벗어나면

- 주가가 급락하게 되므로 매도해야 하며, 많이 떨어졌다고 함부로 매수해서는 안된다 .

4) 밴드폭이 좁아진 상태

- 횡보하던 주가가 상한선을 이탈하고, 밴드폭이 갑자기 넓어지는 모양이 나타나면 흔히 '악어가 입을 벌린다'라고 말 한다. 이런 모양이 나타나면, 급등하는 경우가 있어, 대박을 노리는 차트 분석가들이 선호 한다고 한다.

3. 밴드 내 재진입은 추세의 전환을 의미한다.

1) 상한선 밖에서 고점을 형성하다가 상한선 안으로 진입한 후

- 밴드 안에서 재차 고점을 형성하면, 주가는 하락으로 전환 된다.

2) 하한선 밖에서 저점을 형성하다가, 하한선 안으로 진입한 후

- 밴드 안에서 재차 저점을 형성하면 주가는 상승으로 전환 된다. 주가의 파동 원리에 따라, 밴드 내에서 2차 파동을 보여야, 확실한 상승으로 보기 때문이다.

4. 중심선과 상 · 하한선을 이용한 매매법

1) 주가가 볼린저 밴드 횡보국면일 때

: 하한선에서 매수, 상한선에서 매도, 중심선 상향 돌파시 매수, 중심선 하향 돌파시 매도

2) 주가가 상승추세일 때

: 중심선에서 매수, 상한선에서 매도하되, 상한선을 돌파할 때는 매수

3) 주가가 하락추세일 때

: 중심선에서 매도, 하한선에서 매수하되 매수는 자재

- 모멘텀 지표에서, 과매수 구역에서 매도하고, 과매도 구역에서 매수하는 원리는 MACD, 스토캐스틱과 동일하다. 따라서 상한선에서 매도하고, 하한선에서 매수한다. 그러나 주가가 상승추세에 있을 때는, 고점이 상한선이 되고, 저점은 중심선이 된다 . 또 주가가 하락추세에 있을 때는, 중심선이 매도시점이 되고, 하한선은 매수 또는 매도 보류 시점 이 된다.

- 중심선은 주가 상승기에는 지지선이 되고, 주가 하락기에는 저항선이 되는 것 이다. (중심선은 20일 이동평균선) 상승추세에 있는 주가가 중심선을 하향 돌파하면, 지지선이 뚫린 것이므로, 매도해야 하고, 하락추세에 있던 주가가 중심선을 상향 돌파하면, 저항선을 뚫은 것이므로, 매수해야 한다.

- 일시적 주가의 등락도 있을 수 있기 때문에, 추세 확인을 위해 MACD 지표를 같이 사용하는 게 좋다.

- 상 · 하한선과 중심선을 이용한 매매법은, 밴드폭이 일정하고 완만한 종합주가지수나 대형주에 활용하는 것이 적합 하고, 중소형주나 테마주의 경우는 상대적으로 좋지 않다. 중소형주나 테마주의 경우는 대형주에 비해 표준편차가 커서, 갑자기 밴드폭을 벗어나는 경우가 있기 때문이다.

볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Band)란 주식이나 암호화폐 등 투자자산의 가격 변동을 분석하기 위해, 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프를 말한다. 간략히 볼밴이라고도 부른다. 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하고, 2011년 상표권을 취득했다.

일봉의 경우 대체로 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차를 2로 설정한다. 이 경우 약 95% 정도의 캔들이 이 밴드 안에서 움직이게 된다. 볼린저밴드의 상방을 이탈한 경우 과매수(overbought) 상태라서 가격 하락이 예상되므로 매도하고, 볼린저밴드의 하방을 이탈한 경우 과매도(oversold) 상태라서 가격 상승이 예상되므로 매수한다. 볼린저밴드는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 상대강도지수(RSI) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다.

개요 [ 편집 ]

지표 중 볼린저밴드는 시장 전체와 종목에 대해 공통적으로 적용되는 추세지표이다. 특히 선물의 기술적 분석에서 추세분석 방법이 보편적으로 사용된다. 볼린저밴드는 1980년 증권분석가인 페리카우프맨들이 처음 소개한 후 금융 분석가이자 트레이더인 존 볼린저가 발전시킨 개념이다. 볼린저밴드는 볼린저 밴드 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성(price volatility)분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 보다 더 발전된 개념이다. 밴드가 이동평균선이 일정 간격이나 비율로 결정되는 반면 볼린저밴드는 가격변동성, 표준편차(standard deviation)의 배수로 결정된다는 점에서 차이가 있다.

이러한 볼린저밴드는 기술적 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 여부를 나타낸다. 볼린저밴드 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것이다. 보다 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선(중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축(중간 라인으로 이동)하면서 시장 가격 이동에 반응한다. 표준 볼린저밴드 공식은 중간선을 20일 '단순이동평균'(SMA)으로 설정하고, 상위 및 하위 대역은 단순이동평균과 관련하여 시장 변동성(표준편차)을 기준으로 계산된다. 표준 볼린저밴드 설정은 20일의 기간을 확인하고 중간 및 아래쪽 밴드를 가운데 선에서 2 표준 편차(x2)으로 설정한다. 이것은 가격의 적어도 85%가 두 밴드 사이를 이동하는 것을 보장하기 위함이지만 서로 다른 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있다. [1]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 존 볼린저(John Bollinger) : 개인, 가족, 신탁, 기업 및 퇴직 계획에 기술적인 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 투자관리 회사인 볼린저캐피탈(Bollinger Capital Management Inc.)의 창립자 겸 대표이다. 그는 공인재무분석가(CFA) 및 공인시장기술자(CMT)이며, 다양한 투자도구와 분석기술을 개발했다. 그 중 주식차트 분석 기법중 하나인 볼린저밴드를 개발했다. [2]

특징 볼린저 밴드 [ 편집 ]

볼린저밴드 개념 [ 편집 ]

볼린저밴드는 주가의 높고, 낮음을 상대적으로 정의한다. 밴드의 상한선에서는 주가가 높은 상태를 나타내고, 하한선에서는 낮은 상태를 나타낸다. 주가를 상대적으로 정의하면, 매수/매도 결정을 위해 가격으로 판단하는 것이 유리한지, 지표로 판단하는 것이 유리한지 비교해볼 수 있다. 적절한 지표들은 추세나 거래량, 시장의 심리, (옵션의 경우) 미결제약정 등 시장의 데이터로부터 추출할 수 있다. 한 개 이상의 지표를 같이 사용할 경우, 서로 밀접한 관계가 있는 지표들을 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 예를 들어, 추세 지표와 거래량 지표는 상호 보완 관계에 있는 지표로 같이 사용하면 좋지만, 두 개의 추세 지표를 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 볼린저밴드는 M자형 꼭지나, W자형 바닥을 확인하는 패턴 인식에도 적용될 수 있다. 상한선과 하한선은 신호선이 아니다. 하한선이 매수 신호를 의미하거나, 상한선이 매도 신호를 의미하는 것은 아니다. 상승 추세가 있는 경우에는 상한선에 따라 올라가고, 하락 추세가 있는 경우에는 하한선을 타고 내려간다. 볼린저밴드를 벗어나는 경우는 현재의 추세가 지속되는 것이지, 추세가 꺾이는 것은 아니다. 볼린저밴드의 기본설정은, 중심선인 이동평균선은 20기간, 상한선/하한선은 표준편차의 2배이다. 그러나 시장 환경에 따라 다르게 설정할 필요도 있다. 중심성은 추세의 중간 지점에 해당하기 때문에, 중심선을 매매를 위한 교차 신호로 사용하지 않는다. 이동평균 기간을 길게 하면, 표준편차 배수도 늘려 주어야 한다. 예를 들면, 20일 디오평균에 2배의 표준편차인 기본 설정에서, 이동평균 기간을 50기간으로 늘리면, 표준편차고 2.1배로 늘려주어야 한다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 전형적인 볼린저밴드는 단순이동평균을 사용한다. 이것은 표준편차와의 일관성 때문이다. 지수이동평균을 사용하면, 밴드의 폭이 갑자기 변하는 것을 방지해 준다. 그러면 표준편차를 계산할 때에도 지수이동평균을 사용해야 한다. 평균과 표준편차를 추정하기 위한 표본의 크기가 작고, 실제 주가의 분포가 정규분포가 아니므로(실제로는 로그정규분포 임), 볼린저밴드에서는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다. %b는 스토캐스틱 지표와 마찬가지로 현재 주가가 볼린저밴드의 어느 지점에 위치하는지를 나타낸다. %b는 발산, 패턴 인식이나, 볼린저밴드를 사용하는 시스템 트레이딩 등에 사용된다. %b는 다른 지표들을 표준화하는 데 사용될 수 있다. 어떤 지표의 50 기간이나, 그 이상의 기간으로 볼린저밴드를 그리고 %b를 이용하면, 그 지표의 현재 위치를 알 수 있다. 대역폭(bandwidth)은 볼린저밴드의 폭을 나타낸다. 기본설정에서 대역폭은 변동계수(표준편차/평균)의 4배가 된다. 대역폭은 변동성이 좁아지는 구간(squeeze)을 확인하는 데 유용하며, 추세 전환을 확인하는 데도 유용하다. 볼린저밴드는 주식, 지수, 외환, 상품, 선물, 옵션, 채권 등 대부분의 금융 시계열에 사용될 수 있다. 또한 볼린저밴드는 분봉, 볼린저 밴드 시간봉, 일봉 등 다양한 크기의 차트에서 사용될 수 있다. 그리고 볼린저밴드는 지속해서 유용한 정보를 제공하지는 않는다. 하지만 이렇게 하는 것이 사용자가 자신에게 유리한 설정을 찾는데 도움이 될 것이다. [3]

볼린저밴드 성질 [ 편집 ]

볼린저밴드는 현재 주가에 대한 이동평균선을 중심으로, 주가 표준편차의 +- 2배 되는 지점을 밴드의 상한선(+2배)과 하한선(-2배)으로 정해 놓고, 주가가 이 밴드 안에서 움직일 가능성이 크다는 것을 전제로 한 지표이다. 볼린저밴드의 기본 설정은 아래의 계산식과 같으며, 장기 투자의 경우에는 이동평균기간을 길게 하거나, 단기투자의 경우에는 이동평균기간을 짧게 하는 등 필요에 따라 조정하도록 되어있다.

%b는 현재 주가가 볼린저밴드 내의 어느 위치에 있는지를 수치로 표현한 지표이다. 현재 주가가 하한선을 기준으로 위로 몇 % 지점에 있는가를 수치로 나타낸다. 주가가 하한선에 있을 때는 0이고, 상한선에 있을 때는 1, 그리고 중심에 있을 때는 0.5이다. 현재 주가가 하한선과 중심선 사이에 있으면 0.25로, 하한선에 위로 25% 지점에 있다는 의미가 된다. %b가 음수(-)이면 하한선을 벗어난 상태가 되고, 1 이상이면 상한선을 벗어난 상태가 된다. %b는 그래프를 직접 이해하기 어려운 시스템 트레이딩 등에서 주로 사용된다. 대역폭(bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표이다. 대역폭이 갑자기 좁아진다면, 조만간 큰 변동성이 나타날 가능성이 큰 것으로 해석한다.

볼린저밴드는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다고 명시되어 있지만, 현재 주가는 이동평균선을 중심으로 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포의 중심으로 볼 때, 주가가 상한선과 하한선인 +-2 표준편차 내에 존재할 확률이 95%이므로, 현재 주가가 이 범위를 벗어나면 비정상적인 상태로 보는 것이다. 그러나 현실에서는 주가가 상한선을 벗어나도 계속해서 상승하거나, 하한선을 벗어나도 계속해서 하락하는 현상이 많으므로, 상한선이나 하한선을 매수/매도 신호로 이용하지 않는다고 권고하고 있다. 또한, 밴드의 폭은 단기간의 변동성을 의미하므로, 밴드의 폭이 좁아져 있는 상태에서 밴드의 폭이 갑자기 확장되면 추세의 변화가 생겨, 상승이나 하락의 추세가 당분간 지속할 것으로 판단하기도 한다.

볼린저밴드 공식 [ 편집 ]

위에 '볼린저밴드 성질'에서 이미 일반적으로 쓰이는 볼린저밴드의 공식을 설명했다. 이를 다시 표준화해서 설명하자면, 중심선은 n일 이동평균선이고, 상한선은 중심선 + (표준편차 * K), 하한선은 중심선 - (표준편차 * K)이다. 일반적으로 n값과 K값은 각각 20과 2를 주로 사용하지만, 사용자의 선호도 등에 따라 적절하게 변경하여 사용할 수 있다. 가격이 너무 자주 상-하한선에 부딪힌다면 좀 더 긴 이동평균 값을 필요로 할 수 있으며, 반대로 상-하한선에 잘 닿지 않는다면 보다 짧은 이동평균 값이 필요할 수 있다. 통계학적으로 보자면 정규분포를 이루는 특정 집단에서 평균 2 표준편차 이내에 사건이 발생할 확률은 95%이다. 이를 볼린저밴드에 대입해보면, 가격이 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95%에 달하며, 볼린저밴드 상 표준편차의 2배 이상이나 이하로 이탈할 확률은 고작 5%에 불과하다는 것을 알 수 있다. 하지만, 이는 실제 거래에서 그대로 적용되는 것은 아니다. 왜냐하면, 주식의 가격이나 환율은 절대로 정규분포를 이루고 있지 않으며, 제대로 된 표준편차 마저 구할 수 없기 때문이다. 그럼에도 볼린저밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문이다. 또한, 다소 한계가 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖기 때문이기도 하다.

볼린저밴드 활용 기법 [ 편집 ]

존 볼린저는 자신의 저서에서 볼린저밴드를 활용한 3가지의 매매기법을 이야기했다.

그래프를 통해 보자면 다음은 볼린저밴드에 의한 매매 포인트를 차트에 표시한 것이다. 단순히 캔들이 상한선에 부딪히면 매도하고, 하한선에 부딪히면 매수한 뒤 해당 포지션이 중심선에 도달했을 때 청산하는 전략을 나타낸 것이다. 여기서 주의할 점은 캔들이 상한선에 부딪혔다 하더라도 바로 매도하는 것이 아니라 하락 캔들이 생성된 것을 확인하고 매도하는 것이다. 가격 변동 폭을 고려한 매매신호는 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생하는 데 상하 폭이 좁은 가격대를 형성하다가 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호로 보고, 반대로 주가가 좁은 가격대를 형성하다 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우를 매도신호로 본다. 즉, 동일한 가격순응전략에 입각한 매매신호라고 보더라도 가격 변동성이 낮은 경우에 나타나는 매매신호가 가격 변동성이 클 때 나타나는 매매신호보다 중요성을 가진다고 보는 견해이다. 볼린저밴드의 밴드 상하선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매방법은 주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 일반적으로 매도신호로 보고, 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 매수 신호로 본다. 개별주식에 대해 기술적 분석 적용 시 표준편차의 2배를 사용하고 선물시장에서는 표준편차의 1배를 사용한다. 이는 증권사에서 제공하는 차트화면에서 설정가능하다. [5]

플랫폼 [ 편집 ]

이시그널 [ 편집 ]

이시그널 볼린저밴드 도구키트(eSignal BBTK)는 전문가 및 개인 거래자를 위한 고성능 거래 솔루션 및 소프트웨어 제공 업체이다. 이시그널을 사용하면 다양한 거래소에 액세스 할 수 있다. 해당 도구키트를 이용하면 31개의 지표의 차트 템플릿을 얻을 수 있다. 또한 도구키트 사용시 변동성이 6개월 직전 범위의 최저 사분위수에서 상대적으로 낮아야한다. 그런 다음 브레이크 아웃 시퀀스를 찾아야한다.

메타스탁 [ 편집 ]

메타스탁 볼린저밴드 도구키트(MetaStock BBTK)는 광범위한 시장 데이터 패키지를 제공하는 소프트웨어 제공 업체이다. 메타스탁은 데일리차트 및 데이터링크를 제공한다. 모든 메타스탁 제품에는 주식, 옵션, 포렉스(FOREX), 상품, 외화 등을 분석하기 위한 글로벌 시장 데이터가 포함되어있다.

트레이드스테이션 스퀴즈 [ 편집 ]

트레이드스테이션 스퀴즈(TradeStation Squeeze)는 트레이드스테이션의 거래 플랫폼으로, 거래 소프트웨어 및 온라인 금융 중개 서비스를 제공한다. 트레이딩 앱스토어에서 볼린저밴드 스퀴즈 패키지를 추가하면 존 볼린저가 스퀴즈를 거래하는 데 사용하는 지표로 플랫폼을 사용자 정의하고 향상을 지원한다.

트레이드스테이션 [ 편집 ]

트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트(TradeStation BBTK)는 트레이딩 앱스토어의 트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트를 사용하면 존 볼린저의 도구 및 지표 모음을 사용할 수 있다. 트레이스테이션의 공식 볼린저밴드 도구키드에는 존 볼린저의 최신 작업을 포함하여 다양한 지표, 화면 및 기능이 포함되어 있다. 이 응용 프로그램에서 고전적인 볼린저밴드 표시기, %b 및 대역폭과 함께 볼린저밴드와 봉투를 찾을 수 있다. 또한 BBlmpulse, BBAcummulation 및 BBTrend와 같은 최신 볼린저밴드 표시기 및 다양한 볼륨 표시기도 포함되어 있다. 트레드스테이션 볼린저 밴드 기술을 활용하여 볼린저밴드의 기회를 발견하는 데 도움이되는 레이더 스크린 및 스캐너 또한 포함되어있다.

볼린저밴드닷어스 [ 편집 ]

볼린저밴드닷어스(BollingerBand.us)는 미국 주식 시장, 지수, 선물, 외환 및 상품에 대한 지표 및 방법을 사용하는데 관심 있는 거래자에게 정보를 제공하는 볼린저밴드의 웹사이트이다. 볼린저밴드닷어스는 볼린저밴드를 기반으로 시장을 분석하고 거래 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공한다. 대화식 차트, 존볼린저의 새로운 작업을 포함한 50가지 이상의 기술 지표, 신호를 이용한 4가지 거래 방법, 스퀴즈 및 W바텀 스크리닝, 산업 그룹 및 분야 분석, 개인 포트폴리오 섹션 등의 도구를 제공한다.

트레이드 내비게이터 [ 편집 ]

트레이드 내비게이터 볼린저밴드 도구키트(TradeNavigator BBTK)는 트레이딩 소프트웨어로 많은 양의 복잡한 데이터를 가져와 실제로 중요한 데이터로 추출하는 도구키트이다. 트레이드 내비게이터 거래 플랫폼은 대량의 데이터를 사용자가 한눈에 이해할 수 있는 명확한 신호로 변환하도록 설계되었다. 트레이드 내비게이터 용 볼린저밴드 도구키트는 트레이드 내비게이터 프레임워크 내에서 볼린저밴드 도구에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었다. 볼린저밴드 도구키트의 잠재력은 그 자체 또는 다른 트레이드 내비게이터 분석 도구와 함께 사용할 수 있는 도구에는 제한이 없다. 다양한 기능, 볼린저밴드 도구키트를 제공하는 가장 광범위한 라이브러리 중 하나이다.

한계 [ 편집 ]

볼린저밴드는 가격이 급등락을 하는 구간에서는 비교적 정확한 매매신호를 보여주지만, 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격의 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있다. 따라서 볼린저밴드를 효과적으로 사용하기 위해서는 현재 장세가 불규칙한 등락 구간인지, 아니면 뚜렷한 추세를 보이는 구간인지에 대한 정확한 판단이 선행되어야 하기 때문에 상대강도지수(RSI) 등 다른 추세지표들과 혼합하여 사용한다면 성공률을 높일 수 있을 것이다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10
  2. ↑ 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  3. ↑ John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  4. ↑ 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  5. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/

참고자료 [ 편집 ]

  • 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
  • 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/
  • 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
  • John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
  • 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10

같이 보기 [ 편집 ]

이 볼린저밴드 문서는 암호화폐 거래에 관한 글로서 검토가 필요합니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 문서 내용을 검토·수정해 주세요.

볼린저밴드 총정리 - 매매 기법 및 설정 하는 방법

주식이나 비트코인을 하게 되면 어느 시점이 매수 및 매도 시점인지 모르고 투자하시는 분들이 많습니다. 그럼 매수/매도 시점을 어떻게 알 수 있을까요? 바로 1980년대 존 볼린저(John Bollinger)에 의해 개발된 볼린저밴드 보조지표를 사용하여 알 수 있습니다. 오늘은 매수, 매도 시점을 알 수 있는 볼린저밴드의 의미와 예제 문제 풀이를 해보겠습니다.

볼린저밴드-표지

3. 횡보 추세 매수, 매도 시점

4. 볼린저밴드의 밴드 폭 특징

1. 볼린저 밴드란?

볼린저밴드의 정의는 주가 이동평균선을 기준으로 주가 변동성을 나타낸 지표입니다. 상한선, 중심선, 하한선으로 이루어져 있으며, 중심선(주가 이동평균선) 기준으로 상한선과 하한선으로 변동폭을 보여줍니다. 글로 이해하기 어려우니 그림으로 바로 넘어가겠습니다.

볼린저밴드-상한선-중심선-하한선-의미

볼린저밴드란?

업비트 볼린저밴드를 예시로 가져왔습니다. 위 그림을 보시면 회색으로 칠해진 부분이 볼린저 밴드입니다. 구성을 보면 상한선, 중심선, 하한선으로 구성이 되어 있으며, 주가가 이 사이에서 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 회색으로 칠해진 부분에서 맨 위 검은색 선을 상한선, 중간에 있는 것을 중심선, 맨 하단에 있는 선을 하한선이라고 합니다. 상승 추세와 하락 추세에서 밴드의 폭이 넓어지고, 횡보 추세, 즉 보합 구간에서는 밴드 폭이 좁아지는 특징이 있습니다.

*볼린저밴드의 주요 특징 : 볼린저는 주가의 95% 이상은 볼린저밴드의 상한선과 하한선 사이에서 움직임을 보인다.

2. 지지선과 저항선

볼린저밴드-지지선-저항선-의미

볼린저밴드의 지지선과 저항선

볼린저밴드에서 상승추세이 중간에 있는 중심선은 지지선이 되고, 상한선은 저항선이 되어 움직이는 특성이 있습니다. 반대로 하락 추세에서는 중심선이 저항선이고, 하한선이 지지선이 됩니다. 즉, 상승과 하락 추세가 만들어지면 중심선이 지지선 또는 저항선이 되며, 상한선은 저항선, 하한선은 지지선이 됩니다. 이 사실을 이용해서 추세를 확인하고 매수, 매도 시점을 파악할 수 있습니다.

3. 횡보 추세 매수, 매도 시점

볼린저밴드-매수-매도-시점

횡보 추세 매수, 매도 시점

횡보 추세에서 매수와 매도가 가능합니다. 단, 이 방법은 단타 시에 주로 사용되며, 계속 지켜봐야 하기 때문에 직장인 분들은 하기 힘든 매매 방법입니다. 위 그림의 왼쪽부터 보시면, 약간의 상승 추세에서 지지선(중심선) 아래로 주가가 떨어지는 것이 보입니다. 이때 추세선 분석법과 같이 분석하여 매수를 한 후에 지지선(상한선)을 이탈하려다가 떨어지는 시점이 매도 시점입니다. 빨간색 네모칸 부분을 보시면 하락 추세에서 지지선(하한선)이 잠깐 깨졌다가 올라가는 것이 보입니다. 보통 이렇게 하한선을 뚫고 다시 상승하는 경우 대부분 주가가 상승하는 추세가 있기 때문에 많은 전문투자자들이 이때를 매수 시점으로 잡고 손절가 확정 및 매도 시점을 파악합니다. 빨간색 네모칸의 매수 시점에서 매수를 한 다음, 빨간색 네모칸 오른쪽에 있는 매수 시점에서 손절을 하거나 버티는 사람이 있을 겁니다. 저의 경우 이 지점의 지지선(하한선)이 깨지지 않았기 때문에 조금 더 버틴 다음 그림의 맨 오른쪽에 있는 매도 시점에서 매도를 했을 겁니다.

4. 볼린저밴드의 밴드 폭 특징

볼린저밴드-밴드-폭-특징

볼린저밴드의 밴드 폭 특징

볼린저 밴드의 횡보 및 보합 구간은 밴드 폭이 좁은 경향성을 보이며, 상승, 하락 추세에서는 밴드 폭이 굉장이 넓어지는 경향을 보입니다. 특히, 상승추세 구간에서 주가가 상한선을 타고 올라가고 있기 때문에 중간에 주가가 떨어진다고 매도하는 것이 아니고, 추세선을 그어서 그 추세가 깨지는 시점에 매도를 해야 합니다. 위 그림에서 어느 시점이 볼린저 밴드 매도 시점인지 바로 이해가 가시죠?

5. 볼린저밴드 지표 세팅

업비트-볼린저밴드-지표-설정-방법

업비트 볼린저밴드 지표 설정 방법

업비트 볼린저밴드를 예시로 가져왔습니다. 그림에서 빨간색 네모 칸에 있는 글씨를 두번 연속 클릭하시면 화살표와 같이 지표 설정 화면이 나옵니다. 여기서 지표조건설정, 라인 설정, 기준 볼린저 밴드 설정, 스케일 등이 있는데, 여기서 지표조건설정과 라인 설정만 바꾸어주시면 볼린저밴드를 보시는 데, 큰 문제는 없을 겁니다. 이제 지표조건설정에 대해서 알아보겠습니다.

다른 플랫폼의 볼린저밴드 세팅 방법 : 위 방법으로 설정 화면에 들어가지지 않는 다면, 빨간색 네모칸 주변에 설정 버튼 및 아이콘이 있을 겁니다. 그것을 클릭해주시면 설정 화면에 들어가실 수 있습니다. 설정화면 안의 내용은 대부분 동일합니다.

라인 설정 : 사용자의 편의를 위해 볼린저밴드 선의 색깔, 두께 등을 설정 할 수 있습니다.

볼린저밴드-지표-의미-설명

볼린저밴드 지표 의미

위 그림은 볼린저밴드의 지표를 설정하는 화면입니다. Period와 D1을 설정할 수 있습니다.

Period(기간) : 몇일의 이동평균선으로 할 것인지 설정하는 곳, 대부분의 플랫폼에서 20일이 기준입니다.

D1(Distribution) : 표준정규분포 값을 설정하는 곳이며, 평균을 '0'으로 변환하여 편차가 실제로 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 값입니다. ' 볼린저 밴드 2'라는 숫자가 대부분의 플랫폼의 기준입니다. '2'의 의미는 표준편차에서 x2를 한다는 의미인데, 볼린저밴드에서 상한선과 하한선 안에 캔들이 위치할 확률이 95.44%라는 의미입니다.

위 그림과 동일하게 설정을 하면 아래와 같인 값으로 상한선, 하한선, 중심선이 형성됩니다.

중심선 : n(20)일 이동평균선

상한선 : n(20)일 이동평균선 + 2표준편차

하한선 : n(20)일 이동평균선 - 2표준편차

6. 볼린저밴드 예제 풀이

볼린저밴드-예제-매도-매수-시점

볼린저밴드 예제1 매도, 매수 시점

볼린저밴드 예제입니다. 볼린저밴드를 보시면 하락 추세에 하한선 아래로 캔들이 아래로 튀어나오는 것을 알 수 있습니다. 이런 하락 추세에서 매수할 수 있는 사람이 있을까요? 여기는 정말 고수의 영역, 초단타 영역입니다. 저라면 약간의 횡보 추세인, 3번째 매수 시점에 매수를 할 것 같습니다. 그다음에는 상한선을 뚫고 내려가기 직전에 매도를 하거나, 추세선을 그어보고 홀딩을 할 것인지 결정을 하시면 됩니다.

볼린저밴드-예제-매도-매수-시점-정리

볼린더밴드 예제2 매도, 매수 시점

횡보 구간에 있다가 갑자기 밴드 폭이 점점 늘어나면서 상승 추세에 접어듭니다. 그림에 나와있는 매수 시점은 정말 잡기 어렵습니다. 아마 조금 더 오른쪽에서 매수가 하게 될 것이며, 추세와 지지선을 보았을 때 계속 상승할 것 같으니 계속 홀딩합니다. 홀딩하다가 어느 순간 지지선을 이탈하는 것이 보이네요. 이때 매도하시면 됩니다. 하락 추세에서 주가가 쭉 내려오다가 볼린저밴드 하한선을 뚫고 내려가는 모습이 보입니다. 이때가 무슨 시점이라고요? 바로 매수 시점입니다. 매수하고 나니 중심선 즉 저항선까지 뚫는 모습을 보입니다. 단타를 하시려는 분들은 상한선을 뚫고 내려가는 시점에서 매도하시면 됩니다.

오늘 볼린저밴드에 대해서 알아보았습니다. 볼린저밴드의 신뢰도는 95%로 매우 높기 때문에 투자 기준만 잘 정하신다면 확실한 이익을 가져다줄 수 있기 때문에 꼭 볼린저밴드로 투자를 연습하시길 바랍니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요